Bonjour,
Un rapport très intéressant !
Bonne semaine.
Steakterr
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Ce que je ne comprends pas c'est que pour vous il faut que les institutionnels passe en position net vendeuse pour que le prix du btc monte.
Or depuis les 3800 ils sont globalement largement vendeur donc ça signifie qu'ils ne pilotent pas le marché et qu'ils perdent de l'argent depuis l'année dernière ?
Ou alors le nombre de contrat n'est pas du tout corrélé avec leur tailles de position ? (exemple j'ouvre 10 contrats vendeurs à 10 btc chacun et j'ouvre un long d'un valeur de 200 btc)
merci
VincentGanne
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@Steakterr, Bonjour. Alors ce qu'il faut comparer, c'est la direction de la position nette avec la tendance du BTC.
Globalement, la position nette des institutionnels suit la dynamique du BTC. Le marché des futures BTC n'est pas encore un gros marché mais il prend de plus en plus d'importance,c'est intéressant de l'associer à l'analyse du BTC "classique".
Pour vous répondre sur la taille, un contrat future est égal à 5 BTC.
Ces données institutionnels sur future sont un outil d'analyse de plus, il faut le remettre à sa place. Disons que cela vient enrichir l'AT standard sur BTC mais ce n'est pas suffisant :)
SLYale
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Bonjour Vincent,
Merci pour ta présentation tjrs aussi claire.
Y a t il un lien entre les dates de clotures et ouvertures des contrats CME avec le nombre de contrats achetés/vendus?
Comment peut on savoir si les contrats ouverts ont un objectif à la hausse ou à la baisse?
Merci d'avance et belle journée
VincentGanne
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@SLYale, Bonjour.
Alors à l'expiration d'un future BTC du CME, tous les contrats sont clôturés, achat et vente.
Alors, chaque trader instit a ses propres objectifs de cours, cette donnée n'est pas connue hélas car discrétionnaire :)
Où puis-je mettre la main sur cet oscillateur ?
Merci