Ранее я описывал идею что цвет свечи полезно и выгодно учитывать. Но над идеей что-то посмеялись. Однако, сервис TradingView позволяет легко и быстро проверять идеи, работает или нет. Что я и делаю тут регулярно.
Идея
Красные свечи в среднем закрываются ниже чем зеленые свечи. Оно и логично и не удивительно. Действительно, если в предыдущий час (любой таймфрейм, кстати) цена росла, то более вероятно что свеча закроется выше, чем если бы цена в предыдущий час падала (красная свеча). И это действительно так.
Проверяем
Вот есть стратегия на скользящих средних "Trend SMA" (прикрепил), которая изначально цвет свечей никак не учитывал. И я добавил новую стратегию "Trend SMA 1.1", которая работает точно так же, но цвет свечи учитывает. То есть новая стратегия покупает только после красной свечи, а продает только после зеленой. А первая стратегия цвет свечи игнорирует и входит/выходит после любой.
Результаты тестов
Дефолтные параметры на всех тестах. Стратегии как всегда в будущее не подглядывают, не перерисовываются, не "мухлюют", а исходный код открыт, что позволяет это проверить. Быстрая SMA 5, медленная SMA 15, фича "Only Long" отключена, биток, биржа одна и та же, часовой таймфрейм. И обязательно сравним с рыночной доходностью Buy&Hold.
Рыночная доходность Buy&Hold за тот же период +960% Рыночная просадка -53%
Просадка это важно! Просадка в -53% нам показывает что в случае использования плеча 1к2 депозит был бы слит. То есть покупать биток в холд с плечом - нельзя, слив. Стратегия в этом плане может иметь преимущество.
Стратегия Trend SMA 1.0 (игнорит цвет свечи)
Доходность +675% Просадка -37%
Такая просадка позволяет брать плечо 1к2, и тогда получится:
Доходность +1350% Просадка -74%
Что уже лучше рынка по доходности, но хуже по просадке.
Стратегия Trend SMA 1.1 (учитывает цвет свечи)
Доходность +1345% Просадка -37%
Тут сразу важно заметить что просадка не увеличилась! Недостаточно увеличения доходности! Если доходность увеличилась настолько же, насколько увеличилась просадка, то такая стратегия ничем не лучше предыдущей. Но в данном случае, просадка не увеличилась.
Отсюда следуют простые выводы: а) Покупать после красной часовой свечи в среднем выгоднее б) Продавать после зеленой часовой свечи в среднем выгодее
Кстати, на дневном таймфрейме будет та же закономерность. Верить на слово не нужно - выложены стратегии, можно самостоятельно проверить и убедиться. Убедиться что идея верна и имеет смысл.
Кстати, оффтоп: в обоих стратегия процент верных прогнозов менее 50%, что в очередной раз наглядно показывают что много верных прогнозов и не надо.
ЗЫ: лайков отсыпите? :)
Commentaire
⋅
Кстати, важно заметить что бесплатно кредитное плечо никто не даст, а расчеты выше не учитывают комиссию за плечо, так что на практике с плечом результат хуже будет чем в расчетах. Шорт - это всегда плечо. Для торговли без плечей есть галочка "Only Long" у этих стратегий, в этом случае плеча не будет, не будет и комиссии за плечо.
Торговать с нулевой комиссией возможно на биржах Poloniex, BitMEX, CoinCheck. Ранее была такая возможность на любимой моей бирже BTCC.com, которая в сентябре 2017, увы, закрылись, но нам всё нормально выплатили :)
Это хорошо, что подмечаются такие вот интересные мелочи. Из них, собственно, и состоит большое.
Я, лично, понаблюдаю.
Единственное, что не смог доковырять - как поставить новый период.
Ну, то есть чтобы на графике не появлялись точки входа до того момента, когда эта стратегия была к графику применена.
Потому что без этого аргумент "Не подглядывает в прошлое" не очень то убедителен.
Papik123
⋅
Интересно... Автоматизировать бы как-то это... А то вручную точно за всем не уследишь
ROBO_Trading
⋅
@Papik123, ага. Вот я сейчас и автоматизирую одну стратегию (я программист давно), но более сложную. Пока еще глючит. Конкретно эту стратегию возможно автоматизирую тоже под апи бирж BitTrex и BitFinex (они у меня уже готовые кстати). Для продажи разумеется :) Зато перед покупкой такого софта покупатель может самостоятельно убедиться на сайте TradingView что эта стратегия была прибыльной хотя бы в прошлом, а не просто верить на слово. Но нельзя обещать что в будущем такой подход тоже будет прибыльным, ведь рынок может измениться, увы.
Я, лично, понаблюдаю.
Единственное, что не смог доковырять - как поставить новый период.
Ну, то есть чтобы на графике не появлялись точки входа до того момента, когда эта стратегия была к графику применена.
Потому что без этого аргумент "Не подглядывает в прошлое" не очень то убедителен.