Buongiorno Traders, proseguo la didattica sul CCI approfondendo in primis quelle che possono sembrare le differenze tra i tre indicatori riferiti ad un medesimo asset Ho usato il grafico del Bitcoin/Dollaro perché in poco tempo ha fatto tutto quello che la didattica chiederebbe: trend sostenuti, fasi laterali, rotture di TL e spike di volatilità.
Quindi perché ho scelto per la mia operatività il CCI rispetto ad un RSI oppure ad un MACD od ad uno Stocastico? Semplicemente perché il CCI mi parla con una "lingua" che riesco meglio a decifrare e in un solo colpo mi restituisce molte più informazioni degli altri due messi assieme. Queste informazioni sono più utili al mio stile di trading sia di lungo, dove uso principalmente le divergenze, sia di breve, dove gli chiedo altri setup.
La differenza sostanziale tra CCI, RSI e Stocastico è che il primo non è normalizzato mentre lo sono gli altri due. Il che significa che non ha un range di valori entro i quali si deve per forza muovere. Ha infatti la libertà di mantenersi in condizioni "iper" anche con valori elevati, restituendo un ottima informazione sulla forza e persistenza del trend in atto.
COME OSCILLATORE (frecce) RSI e Stocastico sono per definizione oscillatori perché sono normalizzati e sono obbligati a muoversi in un range compreso tra 0 e 100. Il manuale prevede di entrare a mercato quando viene violata la linea del 30 e 70 per RSI mentre 20 e 80 per lo Stocastico. Nell'immagine ho evidenziato con le frecce tutte le entrate da manuale per Stocastico e RSI. Ne risulta che CCI e Stocastico mostrano tante entrate e spesso si beccano falsi segnali. Al contrario RSI è avaro di segnali ma quei 2 che restituisce nello stesso lasso di tempo sono quelli buoni.
DIVERGENZE (rettangoli) Il CCI è il più bravo a restituire questo tipo di informazione. Meno bravo risulta l'RSI. Mentre lo Stocastico è meglio non usarlo per questo stile di trading.
COME INDICATORE incrocio della linea di equilibrio (linee verticali) Lo Stocastico non è proprio un indicatore di momentum ma sembra dare migliori entrate e meno erratiche anche dell'RSI!!! Il CCI restituisce interessanti segnali di acquisto se si ricerca il setup d'entrata nella rottura della ZERO LINE.
In conclusione dire quale sia il migliore è tutto soggettivo e relativo al personale stile di trading. Io ho scelto il CCI per le divergenze perché questo tipo di trading mi permette di entrare contrarian ma con le dovute cautele. Infatti le setup non è la sola presenza della divergenza ma deve anche originare una rottura della relativa TL dinamica. Inoltre uso il CCI per fare trading di breve (5min) cercando le rotture della Zero Line in associazione con una media mobile a 200 o ad un Supertrend lento che mi fanno da filtro direzionale.
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Non sapevo che l'uscita dalla zona di iper-comprato e iper-venduto fosse una cosa importante, credevo che solamente l'entrata in quella zona fosse rilevante. Si effettivamente lo stocastico utilizzato in questo modo è cartastraccia, io lo utilizzo come filtro del macd nei cross ribassisti in determinate situazioni (se stocastico >= 75 allora segnale valido, altrimenti no) e questo mi ha permesso di eliminare più della metà della % dei falsi segnali (c'è da dire che spesso esclude anche operazioni buone)... c'è da dire che ultimamente sto rivalutando questo tipo di operatività in favore di un'operatività più semplice (molto simile a quella che hai descritto tu su m5, bensì su h1 con medie e AO). Per ora sto studiando, provando e prendendo appunti, devo ancora definire un mio stile.
Cosa ne pensi dell'AO? Lo conosci? E' abbastanza simile al CCI: non ha dei valori massimi nei quali oscillare, ha la linea dello zero, molto buono sulle divergenze, ecc. Forse l'unica differenza che ho notato trai 2 è che è migliore nelle divergenze di 20+ candele mentre nelle divergenze di <10 candele è molto meglio il CCI.
HerybertoBiondi
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@Prastal, Awesome Oscillator è uno strumento interessante. Lo avevo preso in considerazione quando ho testato per un periodo le strategie di Bill Williams. Hai presente alligator e frattali? AO era stato creato per filtrare setup originati da break-out del frattale. Sulla MT4 trovi già un template che comprende tutti i suoi strumenti. Sulla mia ProRealTime l'ho dovuto creare ma ce l'ho ancora. Interessante strategia quella dei frattali. Magari scrivo qualcosa su come farci operatività...
Non sapevo che l'uscita dalla zona di iper-comprato e iper-venduto fosse una cosa importante, credevo che solamente l'entrata in quella zona fosse rilevante. Si effettivamente lo stocastico utilizzato in questo modo è cartastraccia, io lo utilizzo come filtro del macd nei cross ribassisti in determinate situazioni (se stocastico >= 75 allora segnale valido, altrimenti no) e questo mi ha permesso di eliminare più della metà della % dei falsi segnali (c'è da dire che spesso esclude anche operazioni buone)... c'è da dire che ultimamente sto rivalutando questo tipo di operatività in favore di un'operatività più semplice (molto simile a quella che hai descritto tu su m5, bensì su h1 con medie e AO). Per ora sto studiando, provando e prendendo appunti, devo ancora definire un mio stile.
Cosa ne pensi dell'AO? Lo conosci? E' abbastanza simile al CCI: non ha dei valori massimi nei quali oscillare, ha la linea dello zero, molto buono sulle divergenze, ecc. Forse l'unica differenza che ho notato trai 2 è che è migliore nelle divergenze di 20+ candele mentre nelle divergenze di <10 candele è molto meglio il CCI.