zanatan

Stratégie #SP500 : achat de volatilité !

Short
CME:SP1!   Contrats à terme S&P 500
Quand après un rally, une petite bougie baissière ( Spinning top ) se forme à l'intérieur d'une grande bougie haussière la structure s'appelle Bearish Harami. Quand la petite bougie baissière est suivi d'autre autre bougie baissière plus grande qui clôture sous la bougie haussière cela s'appelle un Top Reversal. La structure est parfaite avec un petit bémol ... la petite bougie a été formée lors du Martin Luther King Day.

2 informations graphiques nous ont été données ce soir par le marché :

1) le Top reversal a lancé un signal de vente à 2635 points
2) la sortie du biseau ascendant amplifie le signal de vente.

1 information sur un décalage de volatilité nous a été donnée :

J'ai constaté que sur les dernières séances, le SP500 a clôturé avec des variations supérieures à 1 SD (écart type) de 4 à 7 points indiquant une volatilité implicite de 22 à 23 alors que le Vix indique 20,8 à la clôture. Ceci me fait penser que les opérateurs anticipent une hausse de la volatilité donc une baisse du SP500 .

Ma Stratégie :

Sur le SP500 la stratégie idéale est donc d'acheter de la volatilité en la revendant quand le Vix atteint 22 (soit 2590 pour le SP500 environ) puis éventuellement 23 (soit 2560).

Commentaire: #SP500 #SPY Comme prévu j'ai acheté de la volatilité en achetant quelques puts à 2650 pour viser les 2590 avant le 15 février. Invalidation si le SP500 repasse au dessus des 2677. Le Vix est à 20 je vise 22 ou 23
Commentaire: Le Vix est arrivé à 22 avec un SP500 à 2615 points. je prends une partie des bénéfices et je laisse courir le reste pour aller chercher les 23 (soit un SP500 à 2590). Le trade est maintenant sécurisé.
Commentaire: 2ème partie du Trade Clôturé sur le SP500 à 2636. La volatilité a systématiquement été shorté pour tomber sous 20. Cela invalide ma cible à 2590.
Commentaire: L'enjeu pour la séance de jeudi sera certainement la tentative de passer au dessus des 2660 puis 2677 pour invalider le top reversal.
Si le SP500 échoue sous 2660 le top reversal reprendra sa force

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