F_Normandeau

L'Indice de volatilité des swaps de taux d'intérêt de CBOE.

INDEX:SRVX   CBOE Interest Rate Volatility I
L'Indice de volatilité des swaps de taux             d'intérêt de CBOE             (indice CBOE             SRVXSM) est la première mesure de volatilité standardisée du marché des swaps de taux             d'intérêt, voire du marché des titres à revenu fixe.

Il est conçu pour standardiser et simplifier la négociation sur le marché des swaps de taux             d'intérêt, tout comme le fait le CBOE             Volatility Index® (VIX®) sur le marché boursier.

Le marché des swaps de taux             d'intérêt est le plus important marché de dérivés hors cote,
avec des montants nominaux dans les trillions. Un (1) trillion équivaut à un milliard de milliards.

Source du texte:
https://www.quandl.com/data/CBOE/SRVX-Interest-Rate-Swap-Volatility-Index

Le 16 février 2017, cet indice atteint 211.25, puis le 17 février 2017, 210.85. La valeur moyenne historique est d’environ 87.

Source: Table de Figures
https://www.quandl.com/data/CBOE/SRVX-Interest-Rate-Swap-Volatility-Index

Nous pouvons voir dans le graphique ci-inclus que depuis le 15 novembre 2016, un clair revirement de ce indice est attendu, selon les données d’un des indicateurs principaux que nous utilisons.

Nous avons pu constater par la suite, en mi-février 2017, suite à la rencontre des membres du comité de direction de la Federal Reserve des Etats-Unis, et à la publication des minutes de cette rencontre, cet événement hors-norme sur le marché de l’indice SRVXSM:CBOE.

F. Normandeau

https://www.quandl.com/data/CBOE/SRVX-Interest-Rate-Swap-Volatility-Index
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