F_Normandeau

étude comparative VIX et bons trésor US (10 ans)

étude comparative

vix             (avec facteur de multiplication de 10 000)
ligne bleue

et Bons Trésor US (10 ans)
ligne noire

TVC:VIX            

CBOT:ZN1!            


Le VIX est un indicateur de volatilité (Volatility Index, abrégé en VIX) du marché financier américain. Il est établi quotidiennement par le Chicago Board Options Exchange (CBOE). Cet indice est calculé en faisant la moyenne des volatilités sur les options d'achat (call) et les options de vente (put) sur l'indice Standard & Poor's 500 (S&P 500).

Cet indice permet de mesurer le niveau de peur - c'est pourquoi il est souvent appelé "indice de la peur" - des investisseurs qui est implicitement contenu dans les prix des options. Les options permettent de valoriser le fait d'avoir un choix, or plus l'incertitude est grande plus le choix vaut cher.

source: wikipedia
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