Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Description
⋅
Добрый день
Предыдущие сделки, что я давал-отработали себя, и я чувствую что потихоньку перегораю В такой ситуации искать новые сделки-всё равно что ходить по минному полю и тыкать палкой в каждую "странную штуку"
Поэтому я решил пару дней отдохнуть и абстрагироваться Вместе с этим я решил сделать что-то новое для этого ресурса
Дело в том, что когда я пишу обучающий пост-я регулярно получаю пару писем с дополнительными вопросами, видимо плохо разъясняю :/ И информация, которой я делюсь может быть вам полезна, а может и нет. Это равносильно строительству дома-я кидаю кирпич на кирпич, но не использую цемент, и закономерно появляются дыры.
Давайте латать дыры. Вы пишите комментарий с вопросом под постом на любую тему-я отвечаю Настаиваю на этом, так-как это гораздо полезнее, чем отвечать на вопросы тет-а-тет, это позволит получить ответы любому, хоть через год
Отвечу максимально развернуто, насколько хватает компетенции. Если не знаю-скажу что не знаю. Удачи
Commentaire
⋅
Мельком описал индикаторы ценообразования для целого ряда активов Загляните в комментарии к идее!
Здравствуйте! Подскажите, какими индикаторами вы пользуетесь для анализа инструментов (основные), и какую бы посоветовали платформу для торговли?
Vzbms
⋅
@olddead91, Вы очень широко поставили вопрос, постараюсь ответить развернуто.
Индикаторы
Общепринятыми индикаторами наподобие MACD/RSI/STOCH я не пользуюсь и вам не советую, на мой взгляд они критично неэффективны для анализа
Взамен я обращаюсь к реальным макро-индикаторам, отражающим такой же реальный спрос на активы и дающим понимание о протекающих в мире процессах
Чтобы разговор был более предметным и я не тыкал пальцем в небо, я представлю свой watchlist активов, которые я торгую и покажу основные индикаторы для их анализа
Все активы представлены фьючерсами и базовыми инструментами
Индексы:
ES(sp500)
NQ(nasdaq-100)
RI(rts индекс)
Товары:
HG(Медь)
SI(Серебро)
GC(Золото)
CL(Нефть)
Валюты:
6A(авст$)
6B(фунт)
6C(кад$)
6E(евро)
6S(франк)
6J(йена)
Другое:
ZN(10летки США)
XBTUSD(btc)
Начнем с индексов
Разделим широкий индекс sp500 по отраслям с помошью ETF на акции секторов экономики и построим спред к ETF на sp500
Расшифрую:
XLK-технологии
XLF-финансы
XLI-индастриал
XLC-коммуникации
XLY-потребительский сектор
Наблюдая за динамикой спредов можно наблюдать за секторами в целом и отслеживать спрос на акции(секторов)
Рассмотрим XLY в сравнении с сектором потребительских товаров XLP и получим динамику спроса на товары вторичной небходимости/товары первой необходимости
Спред будет отражать рост экономики, однако тут нужно быть осторожным! Поскольку в XLY 25% занимают акции AMAZON, они сильно коррелируют и спред может сильно ошибаться
Vzbms
⋅
@Vzbms, Далее рассмотрим ширину рынка с помощью спредов:
HYG/AGG-Спред высокодоходных облигаций против общего рынка облигаций-отражает спрос на риск-компании
IWM/SPY-Спред Russel 2000 против SPY отражает спрос на компании с малой капитализацией
RSP/SPY-Спред балансного индекса против SPY-отражает равновесный отрыв
SPHB/SPY-Спред акций с высокой Бетой(B) цены против SPY-отражает
Но я и без спредов могу вам показать что в рынке совершенно отсутствует ширина:
prnt.sc/sli1mq Это наглядное отношение компаний FAMAG-Facebook/Apple/Microsoft/AMAZON/GOOGLE(Alphabet) ко всему SP500
Это к слову о том почему XLY/XLP сейчас неточен
Не обойдем стороной и отношение опционов Put/Call и производный индекс VIX отражающие страх и использующиеся для поиска разворотных точек
Для оценки акций по отдельности многие используют систему дисконтирования денежных потоков, но я предпочитаю анализировать по старинке
Просто перечислю несколько показателей, которые смотрю:
Market cap
income/Sales
P/E P/S EPS P/B Debt/EQ
Op expences
EV/EBITDA
Alpha/Beta/ATR
Волатильность
Остальное зависит от самих акций и требует детального анализа.
Отдельно рассмотрим RTS
Однако не так подробно, просто пробегусь
BR-RTS, как и рубль, зависит от нефти
HG-медь ключевой показатель здоровья мировой экономики
RGBI-индекс российских облигаций, оказывает поддержку
OVX-волатильность цен на нефть, для экспортооринтированной экономики прекрасный показатель риска
JNK/LQD-спред мусорных облигаций с низким кредитным рейтингом BBB-(если память не изменяет) против облигаций с высоким рейтингом-отражает аппетит к риску
Vzbms
⋅
@Vzbms, Товары:
Золото-я показывал анализ в недавнем посте Покупка XAUUSD, загляните в раздел комментариев
Медь-была вышеупомянута, но стоит отметить что на ряду с пиломатериалами(LUMBER/LBS) является индикатором здоровья и сильно коррелирует, опережает XLI
Серебро-Металл используется не только как средство сбережений, но и как промышленный материал для изготовления солнечных панелей.
на фоне глобального спроса на деверсификацию энергетики серебро будет оставаться в цене, а валюты добывающих стран будут сильно коррелировать с серебром.
Vzbms
⋅
@Vzbms, Валюты:
Австралиец-был описан выше, коррелирует с серебром
Фунт-Зависит от банковского сектора, коррелирует с KBE, однако риски Брекзита сильно дергают фунт и нарушают корреляцию
Канадец-Коррелирует с ценами на нефть, экспортная валюта как никак
Евро-Валюта мирового спроса на риск, как его определить я думаю вы знаете, об этом я писал в других постах
Франк-Валюта ухода от риска, тоже самое что с евро, но наоборот
Йена-Используется в кэрри трейдах, коррелирует с бондами США, подробнее в моих идеях по йене.
Также стоит упомянуть про значимость ставок Libor, спроса на доллар и сохранение ценового паритета между странами
Пример: Если доллар упадет, самолеты Boeing будут гораздо выгоднее для покупки, нежели Airbus, евро соответственно тоже упадет.
Другое:
BTC-???????? Использую объемный анализ, остальное слишком ситуативно
Облигации США-также описывал в идеях, подробнее расскажу в будущем посте про инфляцию
Платформа для торговли: Всё не так просто, под разные запросы есть разные платформы.
Зависит от того, чем торгуете и какой у вас брокер. Для более подробной рекомендации, пожалуйста, напишите эту информацию в ответе.
olddead91
⋅
@Vzbms, ух! Очень развернуто, благодарю) Надо переварить. Я думаю будут вопросы, если вы не против.
По инструментам и брокеру - пока, в основном валютные пары и биткоин, брокеры Альпари и Бинанс.
Так же интересно было бы в дальнейшем увидеть примеры выших НЕудачных сделок, с разбором ошибок и промахов.
Vzbms
⋅
@olddead91,
Вопросы всегда приветствуются, как и критика, мне всегда интересно чужое мнение если человек не пытается навязать своё.
Я четко разделяю платформы для анализа и торговли. Аналитические, как правило, адски нагромождены и просто не подходят для внутридневной торговли, но имеют прекрасные инструменты для анализа. Торговые наоборот-2 кнопки, но сделаны для людей. Идеально, если софт включает несколько разных модулей и отсутствует необходимость покупать 2 монитора или постоянно делать Alt+Tab.
Однако встречаются и прецеденты-Тот же MT4-5 двухкнопочный, но совершенно неудобен в использовании. Складывается ощущение что разработчик специально усложнял процесс выставления заявок.
Криптобиржи-отдельный вопрос. Их торговать через API не рекомендуется вовсе! В спокойные моменты проблем не наблюдается, но как только начинаются всплески волатильности-пиши пропало.
Бывает задержка на 2-5 секунд или просто заявку возвращают. Сам торгую Binance исключительно через браузер.
Я использовал и могу порекомендовать:
1)StockCharts для анализа акций, удобно динамику отслеживать и система алертов простая, при цене в 25$ самое то.
2)Опционные модули в TWS и TOS, бесплатно, но нужно долго сидеть и разбираться, как альтернатива-OptionWorshop(хотя я сомневаюсь что есть люди с основной стратегией по опционам)
3)По объемному анализу исключительная вкусовщина. Насколько я люблю Volfix,TigerTrade и NinjaTrade настолько и ненавижу ATAS и Sb-Pro, стоит пощупать все чтобы понять какой больше подходит.
И естественно смотреть по финансам-Для среднесрочной торговли откровенно глупо покупать дорогой софт по анализу. Я придерживаюсь правила 1/5, когда на софт тратится пятая часть от прибыли.
Насчет неудачных сделок-отличная идея! Могу показать пример
prnt.sc/sm6rky prnt.sc/sm6rst Тут я торговал Фунт 8 Мая и ждал продажу после новостей с банковского сектора, планировал тест предложения, но он подскочил сильнее чем я думал и короткий стоп стал моим врагом, перезаходить в сделку я не стал и успешно упустил прибыль. Как показала история-я был прав, но толку от правоты если в кармане ни гроша? Для себя еще раз убедился в неэффективности коротких стопов и тейков на FX, их очень часто бреют
DenisK79
⋅
Здравствуйте, скажите я правильно понимаю, что заявки Stop-loss исполняются по маркету?
Vzbms
⋅
@dskv0879, Stop-loss/Trailing stop это всегда лимитные заявки, исключением является маржин-колл, он исполняется по лучшей цене т.е по маркету
DenisK79
⋅
@Vzbms, Я немного недопонимаю из поста «уровни и стопы». Вы пишете «Сверху него тоже есть некое число но Market заявок, это стопы участников и просто желающие купить хай» Можете этот момент чуть поглубже объяснить?