Portfolio: alpha, beta, stdev, variance, mean, max drawdown... — Indicateur par luminaryfi

trendanalysis breadthstudies alpha beta portfolio stdev correlation mean geometric log returns

Portfolio Metrics **New**

'returns'
'log returns'
'geometric returns'

portfolio alpha
portfolio beta
portfolio,market correlation
portfolio standard deviation
portfolio variance
mean portfolio returns
maximum drawdown
maximum gain

Notes de version:

Removed log and geometric returns. Will release adjusted returns script.

Notes de version:

//corrected errors

Notes de version:

//no update - adjusted chart and indicator

Notes de version:

adjusted hexidecimal colors for better UX.
default is set to logarithmic returns with lookahead off

Notes de version:

hexidecimal color switch

Notes de version:

Fixed Risk-Free Rate Bug
Added Display Options:
Group-Coefficents (Alpha, Beta)
Group-Proft.Loss (Max Drawdown, Max Gain)
Group-Stats (Standard Deviation, Variance, Correlation, R-Squared)

Notes de version:

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