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[tududu] Filtro de Tendência 2: Lag Exponencial

Sistemas de trend-following apresentaram resultados medíocres nos últimos 6 anos (mercado lateral), porém poderão ser os mais lucrativos com o IBOV entrando novamente em tendência de alta.

Este filtro de tendência opera com cruzamentos de lag exponenciais. A curva utilizada foi adaptada de modelos de Ed Sekyota para o SPX , porém apresenta resultados satisfatórios nos períodos de tendência do IBOV (observe por exemplo 2002-2010 com esse indicador).

A princípio, deve ser utilizado no timeframe diário.

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