Comprendre les graphiques Renko
Les graphiques Renko mesurent uniquement les mouvements de prix. Le mot « Renko » est dérivé du mot japonais « renga », qui signifie « brique ». Ce type de graphique est construit à partir d'une série de briques (ou barres), dont la création est déterminée par les fluctuations de prix.
Que sont les graphiques Renko ?
Avec les Renkos, la taille des briques est prédéfinie par l'utilisateur. Une fois que le prix varie de plus que la taille de brique définie par l'utilisateur, soit au-dessus, soit en dessous de la brique la plus récente, une nouvelle brique est ajoutée au graphique.Par exemple, si la taille d'une brique est réglée sur deux points et que la dernière brique couvre des prix allant de 52 $ à 54 $, une nouvelle brique ne sera pas formée tant que le prix ne clôturera pas à 56 $ ou plus, ou à 50 $ ou moins. Si le prix clôture entre 56 $et 58$, cette nouvelle brique sera placée à 56 $.Il existe deux règles concernant le placement des briques :- Les briques ont toujours leurs coins qui se touchent.
- Il ne peut jamais y avoir plus d'une brique dans une même colonne verticale.
Types de briques
Il existe quatre types de briques générés par les graphiques Renko :- Briques haussières : Briques qui se forment au-dessus de la brique précédente.
- Briques baissières : Briques qui se forment en dessous de la brique précédente.
- Briques haussières projetées : Avec une unité de temps intraday, une brique haussière potentielle est projetée en fonction du prix actuel (avant que le prix de clôture réel ne soit établi).
- Briques baissières projetées : Avec une unité de temps intraday, une brique baissière potentielle est projetée en fonction du prix actuel (avant que le prix de clôture réel ne soit établi).
Méthodes de calcul des briques
Il existe trois méthodes différentes pour calculer les briques :- Average True Range (ATR) : Utilise les valeurs générées par l'indicateur Average True Range (ATR). L'ATR est utilisé pour filtrer le bruit normal ou la volatilité d'un instrument financier. La méthode ATR détermine automatiquement une taille de brique adéquate. Elle calcule quelle serait la valeur ATR sur un graphique en chandeliers classique, puis utilise cette valeur comme taille de brique.
- Traditionnelle : Utilise une valeur absolue prédéfinie par l'utilisateur pour la taille de la brique. De nouvelles briques ne sont créées que lorsque le mouvement de prix est au moins aussi important que la taille de brique prédéfinie. L'avantage de cette méthode est qu'elle est très simple et qu'il est facile d'anticiper quand et où de nouvelles briques se formeront. L'inconvénient est que le choix de la taille de brique correcte pour un instrument spécifique nécessite une certaine expérimentation. Une approche courante consiste à sélectionner une taille de brique qui représente environ 1/20e de la valeur actuelle de l'instrument.
- Pourcentage (LTP) : La taille de la boîte est basée sur le pourcentage défini par l'utilisateur. Ce pourcentage particulier est appliqué au prix de clôture le plus récent pour calculer la taille de la boîte, puis arrondi au pas de cotation minimum le plus proche et appliqué de manière uniforme sur toutes les barres. Cette approche de calcul est sujette au repeignage (repainting).
Comment utiliser les graphiques Renko
- Niveaux de support et de résistance : Lors de l'utilisation des graphiques Renko, des plages de négociation apparaissent lorsque des barres sont générées entre des niveaux de support et de résistance.
- Cassures (Breakouts) : Se produisent lorsque des barres commencent à se générer dans une direction définie après une période de négociation dans une plage délimitée par un support et une résistance.
- Suracheté/Survendu : Un bon exemple d'utilisation d'indicateurs supplémentaires dans un graphique Renko pour identifier des signaux de trading consisterait à utiliser le RSI avec des barres Renko pour définir des niveaux de surachat ou de survente.
Remarque : Les prix des briques Renko sont intrinsèquement synthétiques de par leur nature et ne reflètent donc pas les prix du marché à un moment précis, contrairement aux barres normales. Bien que les briques Renko puissent fournir une interprétation utile de l'activité des prix dans le trading discrétionnaire, il n'est pas recommandé de les utiliser pour le backtesting. En effet, les ordres doivent y refléter les prix réels du marché à un moment précis. Les ordres de backtesting exécutés aux prix des graphiques Renko seront inévitablement inexacts. Si votre stratégie produit des résultats irréalistes sur des types de graphiques non standards, vous pouvez résoudre le problème dans notre base de connaissances.
Paramètres des graphiques Renko
- Barres haussières : Modifier la couleur et le contour des barres haussières.
- Barres baissières : Modifier la couleur et le contour des barres baissières.
- Barres haussières projetées : Modifier la couleur et le contour des barres haussières projetées.
- Barres baissières projetées : Modifier la couleur et le contour des barres baissières projetées.
- Source : Choisir entre clôture (Close) et OHLC.
- Méthode d'attribution de la taille de la boîte : Choisir entre la méthode de calcul de brique ATR, la méthode de calcul de brique traditionnelle et la méthode de calcul de brique par pourcentage (LTP).
- Longueur ATR : Si l'ATR est la méthode de calcul sélectionnée, cette valeur définit la période de rétrospective d'ATR. 14 est la valeur par défaut.
- Taille de la boîte : Si la méthode traditionnelle est la méthode de calcul sélectionnée, cette valeur est la taille de brique définie par l'utilisateur.
- Pourcentage : Si le pourcentage (LTP) est la méthode de calcul sélectionnée, cette valeur spécifie le pourcentage du dernier prix de trading à utiliser comme taille de boîte. 1 % est la valeur par défaut.