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Indice de vigueur relative

Définition

L'Indice de Vigueur Relative (RVI) est basé sur la probabilité que les prix clôturent plus haut que l'ouverture dans les tendances haussières du marché, et de la même manière, clôturent plus bas que l'ouverture dans les tendances baissières. L'indice de vigueur relative compare le cours de clôture d'un titre ou d'un actif à sa fourchette de trading.

Calculs

Pour calculer l'indice de vigueur relative (RVI), suivez les instructions figurant sous la formule suivante.

Définitions :

a = Clôture-Ouverture

b = Clôture-Ouverture une barre avant a

c = Clôture à l'ouverture une barre avant b

d = Clôture à l'ouverture une barre avant c

e = Haut-Bas de la barre a

f = Haut-Bas de la barre b

g = Haut-Bas de la barre c

h = Haut-Bas de la barre d

i = Valeur RVI une barre avant

j = Valeur RVI une barre avant i

k = Valeur RVI une barre avant j

N = Minutes/Heures/Jours/Semaines/Mois

  1. Pour commencer, choisissez une période N à examiner pour les calculs futurs. 
  2. Une fois que vous avez choisi votre période, vous devez identifier les valeurs Open, High, Low et Close pour la barre actuelle que vous analysez.
  3. Ensuite, vous devez identifier les valeurs d'ouverture, de sommet, de creux et de clôture pour les périodes de retour en arrière précédant la barre actuelle dans vos calculs.
  4. Une fois cela fait, calculez les moyennes mobiles simples pour le numérateur et le dénominateur sur la période N que vous avez sélectionnée à l'étape 1.
  5. Divisez ensuite la valeur du numérateur par celle du dénominateur.
  6. La dernière étape consiste à prendre le résultat et à le placer dans l'équation de la ligne de signal. Tracez ce résultat sur un graphique et vous obtiendrez le résultat du calcul dont vous avez besoin.

À retenir

Plutôt que d'osciller autour d'une tendance, l'indice de vigueur relative (RVI) oscille autour d'une ligne médiane, soit plus haut, soit plus bas que la ligne elle-même. Toute divergence entre le RVI et le prix de l'indicateur indique un changement ou un renversement de tendance. Par exemple, un trader ou un investisseur peut utiliser l'indicateur RVI pour l'aider à identifier tout changement de tendance potentiel en examinant les divergences avec le prix actuel et en utilisant l'indicateur pour déterminer les points d'entrée et de sortie du marché à l'aide d'autres indicateurs d'analyse technique et de configurations graphiques.

Il existe différents types de signaux de trading populaires qui peuvent être utilisés avec le Relative Vigor Index, les deux plus couramment utilisés étant les divergences RVI et les croisements RVI.

Les divergences RVI signifient la divergence entre l'indicateur et son prix. Cette divergence suggère un changement de tendance à court terme, en particulier en ce qui concerne la direction de la tendance de l'indicateur. Par exemple, si le cours d'une action est en hausse et que l'indicateur RVI tombe également sous la ligne centrale, les divergences RVI prédisent que l'action va inverser la direction de sa tendance à court terme.

Les croisements RVI sont des indicateurs avancés de la direction future des prix et permettent de déterminer si un croisement est haussier ou baissier en fonction de sa position au-dessus ou au-dessous de la ligne de signal. Si un croisement est au-dessus de la ligne de signal, il s'agit d'un indicateur haussier. Si le croisement se situe en dessous de la ligne de signal, il s'agit d'un indicateur baissier.

Ce qu'il faut rechercher

L'indice de vigueur relative compare la clôture à l'ouverture. Il s'agit d'un oscillateur centré, qui fonctionne en se déplaçant autour de la ligne centrale plutôt que du prix. Il s'affiche au-dessus ou au-dessous du graphique des cours et il est préférable de l'utiliser avec d'autres indicateurs d'analyse technique et configurations graphiques afin d'obtenir les résultats les meilleurs et les plus rentables.

Limites

Le RVI a tendance à mieux fonctionner sur les marchés en tendance, car il semble générer de faux signaux et de fausses données lorsqu'il est appliqué à des marchés à fourchettes. Pour améliorer les résultats de l'indice RVI, le trader peut notamment définir des périodes d'observation à long terme. Cela réduira l'impact des contre-tendances à court terme sur les données globales et éliminera les changements à court terme des relevés de données.

Résumé

L'indice de vigueur relative est un indicateur d'analyse technique qui analyse et mesure la force et la direction d'une tendance en comparant le cours de clôture d'un titre à sa fourchette de négociation, où les résultats sont ensuite lissés et utilisés dans une analyse plus approfondie. Les divergences RVI et les croisements RVI sont les deux signaux de trading les plus populaires à utiliser dans le cadre de l'indicateur RVI et sont mieux utilisés dans l'analyse des données des marchés en tendance.