Aperçu : Changement de portefeuille
Reflète la dynamique du portefeuille dans le temps en valeurs absolues (Valeur) et en indicateurs relatifs (Performance), avec la possibilité de comparer avec l'indice de référence.
Structure
- Sélecteur de mode d'affichage :
- Valeur — reflète la valeur du portefeuille au fil du temps dans la devise du portefeuille.
- Performance — affiche la performance relative du portefeuille (Gain total %).
- Sélecteur de période d'analyse :
- Intervalles disponibles : 1 mois, 3 mois, 6 mois, Année en cours, 1 an, Tout le temps.
- Par défaut, l'intervalle de 3 mois est sélectionné.
- Sous chaque bouton, le rendement pour la période sélectionnée est affiché (si disponible).
- Si l'historique du portefeuille est plus court que la période sélectionnée, le rendement n'est pas affiché (marqué par un tiret), et le graphique est construit pour la période disponible.
Remarque : La performance du graphique peut ne pas correspondre exactement à la performance pour les périodes fixes sous le graphique, dans le cas où le portefeuille contient des actifs qui devancent l'indice de référence en jours de bourse. C'est-à-dire que le graphique compare à l'indice de référence en utilisant les dates auxquelles l'indice de référence avait des jours de bourse. Les valeurs pour les périodes fixes sous le graphique utilisent toutes les données, y compris celles des actifs aux dates antérieures à l'indice de référence.
Mode Valeur
- Graphique linéaire reflétant la valeur du portefeuille pour chaque jour.
- Deux lignes sont affichées sur le graphique :
- Portefeuille — valeur réelle de tous les actifs et liquidités.
- Indice de référence — valeur d'un portefeuille virtuel composé uniquement de l'indice de référence.
- Lorsque vous passez le curseur dessus, une info-bulle apparaît indiquant la date et les valeurs :
- Portefeuille : valeur totale à la date sélectionnée.
- Indice de référence : valeur à la même date.
La valeur du portefeuille à une date donnée est calculée en tenant compte de la trésorerie disponible, de la valeur actuelle des positions ouvertes et des bénéfices réalisés cumulés à cette date. Plus d'informations ici : Résumé du portefeuille : Valeur du portefeuille et trésorerie.
Mode Performance
- Affiche le graphique des rendements relatifs.
- L'échelle est exprimée en pourcentages ; la performance peut être positive (supérieure à zéro) ou négative (inférieure à zéro).
- Lorsque vous passez le curseur dessus, une info-bulle apparaît indiquant la date et les valeurs :
- Performance du portefeuille en %.
- Performance de l'indice de référence en %.
Méthode de calcul :
Calculé à l'aide de la méthode du rendement pondéré en fonction du temps (TWR), basé sur la valeur du portefeuille aux dates des changements de la base de trésorerie.
Formule :
Perf % = [(1 + HP1) × (1 + HP2) × ⋯ × (1 + HPn)] − 1
Où :
- HP = (Valeur finale − Valeur initiale) / Valeur initiale
- Valeur initiale — valeur du portefeuille à la date de début du mois / modification précédente de la base
- Valeur finale — valeur du portefeuille à la date de modification de la base de trésorerie
Plus d'informations ici : Analyse : Rentabilité du portefeuille et Résumé du portefeuille : Gain total et réalisé
Comparaison avec l'indice de référence
Pour calculer les rendements de l'indice de référence, des transactions virtuelles sont utilisées qui reproduisent le calendrier des transactions du portefeuille réel. À chaque date d'achat d'un actif dans le portefeuille, un achat virtuel de l'indice de référence est effectué pour un montant équivalent (quantité basée sur le prix de l'indice de référence à la date d'achat). De même, lorsqu'un actif est vendu, une vente virtuelle de l'indice de référence est effectuée à son prix à la date de vente, la quantité étant calculée à l'aide du ratio de la quantité d'actifs à la quantité de l'indice de référence à la date d'entrée. Cela permet une comparaison correcte de la performance du portefeuille et de l'indice de référence dans des conditions de flux de trésorerie identiques.
Références: