Causes courantes des divergences entre les déclencheurs d'alerte de stratégie et les ordres de stratégie sur le graphique

L'utilisation des fonctionnalités de stratégie énumérées ci-dessous peut entraîner une exécution différente des ordres entre le trading en temps réel et le trading historique (c'est-à-dire une réévaluation des prix).

Par conséquent, les déclencheurs d'alerte de la stratégie peuvent ne pas correspondre aux ordres de la stratégie affichés sur le graphique.

1) Activation de l'option calc_on_every_tick

Si cette option est désactivée, la stratégie est recalculée une seule fois, tant en trading historique qu'en temps réel, à la clôture de chaque barre.

Si cette option est activée, la stratégie est recalculée en temps réel à chaque tick pendant la construction de la barre.

Ces recalculs intra-barres peuvent entraîner le placement et l'exécution d'ordres supplémentaires (qui ne seraient pas présents lors des recalculs historiques), ce qui conduit à des résultats de calcul de stratégie différents dans l'alerte et sur le graphique.

2) Activation de l'option calc_on_order_fills

Dans ce cas, si un ordre est exécuté pendant la construction d'une barre, la stratégie est recalculée en tenant compte des cours OHLC connus au moment de l'exécution.

Si vous attendez la clôture de la barre et actualisez la page, la stratégie sera également recalculée lorsque l'ordre sera exécuté sur cette barre. Cependant, cette fois-ci en tenant compte des cours OHLC connus au moment de la clôture de la barre, car en général, lors du recalcul d'une stratégie sur une barre historique, il n'y a pas d'informations sur les mouvements de prix intra-barre.

Cela signifie que les ordres peuvent être placés différemment dans les calculs en temps réel par rapport aux calculs historiques. Par conséquent, les résultats du calcul de la stratégie dans l'alerte et sur le graphique peuvent également ne pas correspondre.

3) Utilisation des trailing orders

Le niveau d'exécution d'un ordre suiveur dépend des fluctuations de prix intra-barre et du paramètre trail_offset.

En temps réel, ces fluctuations peuvent être aléatoires : le prix peut monter et descendre à plusieurs reprises. Lors du calcul des données historiques, aucune information n'est disponible concernant les mouvements de prix intra-barre. Par conséquent, le serveur émet des hypothèses sur ces mouvements, comme décrit dans l'article (https://www.tradingview.com/pine-script-docs/v5/concepts/strategies/#broker-emulator).

La différence entre les mouvements intrabar réels et estimés signifie que les ordres suiveurs peuvent s'exécuter à des prix différents en temps réel et dans les données historiques.

Cela conduit à son tour à des résultats de calcul de stratégie différents dans l'alerte et sur le graphique.