Short VXX - OptionsRockstar — Stratégie par kvande97

Backtesting Script

Script open-source

Dans le véritable esprit de TradingView, l'auteur de ce script l'a publié en open-source, afin que les traders puissent le comprendre et le vérifier. Bravo à l'auteur! Vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais la réutilisation de ce code dans une publication est régie par le règlement. Vous pouvez le mettre en favori pour l'utiliser sur un graphique.

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//@version=2
strategy("Short VXX", overlay=true)
fastLength = input(5, title="Fast SMA Length")
slowLength = input(15, title="Slow SMA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
percentRisk = input(1, title="Percent Risk")
startYear = input(2014, title="Start Year")
price = close

mafast = sma(price, fastLength)
maslow = sma(price, slowLength)
atr = atr(atrLength)
risk = (percentRisk/100)
contracts = (strategy.equity*risk)/(atr/4)

plot(mafast, color=white)
plot(maslow, color=blue)

if(cross(mafast, maslow) and (mafast<maslow) and (year>=startYear))
    strategy.entry("VXX Short", strategy.short, qty=(contracts), comment="VXX Short")
strategy.exit("VXX Short", profit = atr*50, loss = atr*25, comment="VXX Exit")