Aperçu de l'outil de création de stratégies pour les options
Options strategy builder est un outil qui vous permet de visualiser les profils de risque des stratégies d'options standard, comme les options nues, les spreads verticaux, les straddles, etc. Vous pouvez choisir une stratégie et personnaliser ses paramètres en fonction de vos perspectives de marché. Vous pouvez choisir une stratégie et personnaliser ses paramètres en fonction de vos perspectives de marché. Choisissez l'expiration correcte, ajustez les strikes et la taille de la position. Vous trouverez ci-dessous des détails sur chaque partie du constructeur.
Stratégie
Nous utilisons beaucoup le terme stratégie ou stratégie d'options dans ce manuel, alors définissons-le : une stratégie d'options est un ensemble d'une ou plusieurs positions sur des options ou des sous-jacents d'options. Nous appelons une position au sein d'une stratégie une jambe de stratégie ou une jambe. Ainsi, toute stratégie se compose d'une ou de plusieurs jambes.Contrôles
Plusieurs commandes vous permettent de choisir une stratégie d'options et d'en ajuster les paramètres.Valeurs actuelles
Sous les contrôles, il y a un panneau avec les valeurs actuelles des paramètres les plus importants d'une stratégie.Perte maximale / Profit maximalLes valeurs de perte maximale et de profit maximal théoriquement possibles d'une stratégie. En savoir plus.Taux de gainIl y a des segments verts sur le graphique du profil de risque, où la stratégie expire avec un profit, et des segments rouges, où la stratégie expire avec une perte. En savoir plus.Seuil de rentabilitéLes points d'équilibre sont les prix des instruments sous-jacents pour lesquels la stratégie n'a aucun bénéfice à l'expiration. En savoir plus. GrecsValeurs de Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho à l'instant présent pour la stratégie sélectionnée.Les valeurs des grecques sont additionnées pour chaque position de la stratégie. Par exemple, dans notre stratégie, nous avons 2 options avec des valeurs delta de 0,66 et -0,22. Le delta global de la stratégie sera de 0,66 - 0,22 = 0,44. La même règle s'applique à toutes les grecques.Pour en savoir plus :Graphique
L'essentiel. L'axe X représente le prix d'un instrument sous-jacent. L'axe Y gauche représente les pertes et profits d'une stratégie. L'axe Y droit montre les valeurs du grec sélectionné (ligne orange).Vous pouvez agrandir le graphique à l'aide de la molette de la souris.Le graphique comporte plusieurs lignes :Profil de gain ou profil de risque - ligne verte/rougeIndique le résultat financier d'une stratégie à l'expiration. Les segments dont la ligne est verte sont rentables à l'échéance.P&L - ligne bleueLes pertes et profits de la stratégie à l'instant présent dépendent du prix de l'instrument sous-jacent. La décroissance temporelle amène cette ligne au profil de gain à l'expiration.Grecs - ligne orange
Tableau des options
Cette vue montre une représentation sous forme de tableau standard des données d'une série d'options.
- Strike - prix d'exercice d'un contrat. À gauche de cette colonne, il y a des données pour les options d'achat, et à droite du prix d'exercice, des colonnes pour les options de vente.
- Bid/Ask - prix de la meilleure offre et de la meilleure demande d'une option.
- Delta, Gamma, Véga, Thêta, Rho - les grecques d'une option
Points forts des étapes de la stratégie
