Как анализировать Bitcoin по индикатору BTCUSDLONGS-BTCUSDSHORTS

30 janv. 2019

Сегодня мы поговорим о накопительной дельте Bitcoin, динамику которой очень просто отследить на бирже Bitfinex. Для этого в окно «название инструмента» необходимо вставить BTCUSDLONGS-BTCUSDSHORTS – это разница сделок, которые заключались по цене ask и по цене bid.

На моем графике вы видите цену Bitcoin черной линией и его накопительную дельту зелено-красной линией. Я специально разбил график на пять блоков, чтобы объяснить вам каждый, но это позже. Для начала позвольте ввести вас в курс дела.

Ценовые движения зависят от спроса и предложения на рынке, которые формируются потоком заключенных сделок. Важно понимать, что купить и продать можно с помощью как лимитного, так и рыночного ордера! В этом и заключается основной недостаток накопительной дельты – она может расти, когда на рынке доминирует лимитный продавец, и падать, когда рынок держит лимитный «айсберг». Используя исключительно накопительную дельту, вы никогда не узнаете истинный спрос/предложение на рынке, так как она не показывает какие ордера ее формируют – агрессивные или пассивные…и соответственно вы не сможете корректно прогнозировать дальнейшее поведение цены. Но, не все так плохо, определенная польза данного инструмента есть. Для некоторых трейдеров он неплохо подходит как дополнительный фактор для принятия решений…и даже я когда-то давно поглядывал на данный показатель (сразу отвечу на вопросы – 1. опыт работы с этим инструментом более 8 лет на традиционных рынках; 2. на дельту не смотрю, меня больше интересует стакан, отфильтрованная лента и мультитаймфрейм футпринт…ну и само собой динамика объема и цена).

Теперь я разберу 5 блоков, а как использовать накопительную додумаете сами)

Блок №1. Дивергенция цены и накопительной дельты. Дельта растет - сделки по цене ask (рыночные агрессивные покупки) сильно превосходят сделки по цене bid; при этом цена стоит в диапазоне баланса. Вывод – лимитные «айсберги» съедают все рыночные покупки и скоро цена упадет. Далее мы наблюдали агрессивный селл-офф на рынке, когда цена падала синхронно с накопительной дельтой – рынок активно продавал…при том, как вы их называете, КИТЫ свою шорт позицию уже набрали, скупив всю ликвидность на рынке. Это хороший сигнал для работы от продаж.

Блок №2. Падение цены, которое поддерживается агрессивными продажами на рынке – это хороший сигнал для работы от продаж.

Блок №3. Дивергенция цены и дельты после активной стадии тренда на низких обьемах торгов – агрессивный выход рынка с коротких позиций и потенциальный разворот. Ситуация в данном блоке должна навести на мысль о выходе с коротких позиций и фиксации прибыли. В случае дополнительных сильных сигналов на лонг, можно поработать вверх краткосрочно.

Блок №4. Ситуация аналогична с блоком №1. Цена торгуется в диапазоне, а дельта сильно растет - лимитные «айсберги» съедают все рыночные покупки и скоро цена упадет…а на фоне сильного глобального нисходящего тренда сигнал шорта значительно усиливается.

Блок №5. Цена падает, дельта падает – на рынке доминируют агрессивные продажи и нисходящий тренд продолжается!

Вот так в двух словах поведал вам историю о накопительной дельте, которую можно применять как на традиционных рынках, так и при анализе криптовалюты (Bitcoin BTCUSDLONGS-BTCUSDSHORTS). Детальнее обо всем этом и не только, мы поговорим на открытом вебинаре "Принципы ценообразования на рынке. Дисбаланс спроса и предложения", который я провожу завтра и всех вас приглашаю! На вебинаре вы узнаете, как понимать движение цены и точно его прогнозировать. Полученные знания вы сможете применить на рынке криптовалют, фьючерсов и forex! Детали на телеграм канале!