SMA-365
В книгах я не раз читал что разные известные крупные трейдеры (например Пол Тюдор Джонс) используют в том числе дневную скользящую среднюю с периодом именно в 200. Заинтересовало 2 вопроса:
1) Как используют то?
2) И почему именно 200?
Удовлетворительного ответа на первый вопрос не нашел, но нашел интересное на второй.
200-дневное скользящее среднее используют для идеи "получить среднюю годовую цену актива". И как правило это акции. Но почему средняя годовая и 200 дней, если в году вообще то 365 дней. Пофиг что в високосном году 366 дней, можно тут пренебречь. А отгадка не сложная - биржи акций работают не каждый день. Они закрываются на выходные, на праздники, а так же могут закрываться на несколько дней в периоды каких-то авралов, чтобы погасить панику. Это кстати бывает редко, но бывает. Так количество биржевых дней (не путать с понятиями "рабочих дней" или "банковских дней") вовсе не 365, а колеблется от 200 до 250 дней. Вот поэтому для получения среднегодовой цены стали использовать 200-дневное скользящее среднее.
Вот только форексы эти Ваши с криптами работают хардкорно по 365 дней в году. Так что использовать 365-периодное скользящее среднее для той же цели получения среднегодовой цены было бы логичнее, чем использовать 200-дневную. Ну а на графике выше SMA на 365 дней. Биржа BitStamp так как там история в 2011 года есть, а вообще не важно какая биржа.
1) Как используют то?
2) И почему именно 200?
Удовлетворительного ответа на первый вопрос не нашел, но нашел интересное на второй.
200-дневное скользящее среднее используют для идеи "получить среднюю годовую цену актива". И как правило это акции. Но почему средняя годовая и 200 дней, если в году вообще то 365 дней. Пофиг что в високосном году 366 дней, можно тут пренебречь. А отгадка не сложная - биржи акций работают не каждый день. Они закрываются на выходные, на праздники, а так же могут закрываться на несколько дней в периоды каких-то авралов, чтобы погасить панику. Это кстати бывает редко, но бывает. Так количество биржевых дней (не путать с понятиями "рабочих дней" или "банковских дней") вовсе не 365, а колеблется от 200 до 250 дней. Вот поэтому для получения среднегодовой цены стали использовать 200-дневное скользящее среднее.
Вот только форексы эти Ваши с криптами работают хардкорно по 365 дней в году. Так что использовать 365-периодное скользящее среднее для той же цели получения среднегодовой цены было бы логичнее, чем использовать 200-дневную. Ну а на графике выше SMA на 365 дней. Биржа BitStamp так как там история в 2011 года есть, а вообще не важно какая биржа.
Note
Не помню как книжка называлась. Там предлагалось просто тупо пересечения SMA ценой торговать. 200-периодов SMA на дневном на акциях. Это акции Apple для примера:
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.