Как вас разводят
Mis à jour
Так как я программист, когда я решил пощюпать крипторынок, первым делом была написанна система сбора данных с десятка крупнейших крипто бирж
Собственно меня интересовало два параметра
Разница между покупками и продажами - понимание вводят новые деньги в крипту или выводят
Мониторинг скопления ордеров в стаканах
После того как все это было написанно и запущенно вскрылось очень много интересных моментов, начну по порядку:
1. Для начала скажу, что есть только одна биржа, которая управляет курсом биткоина - это bitfinex, чуть ниже я поясню и приведу примеры, как это проверить
По этому будем опираться на нее как на базовую биржу с идеальными условиями
2. Обьемы - на текущий момент практически все биржи рисуют фэйковые обьемы, при этом обьем фэйка превышает 99% - буду приводить конкретные примеры с пояснениями
Если мы возьмем период флета курс стоит на ровном месте часами - допустим средний торговый обьем на bitfinex в минуту составляет 0.01 битка, в это же время на binance/okex/zb/huobi и прочих биржах минутный обьем будет варьироватся от 20 до 50 биткоинов в минуту!!! В сотни раз больше bitfinex и их покупки или продажи по 10-30 битков не будут влиять на курс ни на цент
Далее если мы возьмем любую соплю, к примеру последнюю вниз с 6800 на 6300, то увидим забавную картинку - торговая разница между покупкой и продажей bitfinex за 10 минут составила минус 1200 биткоинов, торговая разница всех остальных 9 бирж из топа вместе взятых составляет лишь минус 100 битков, то есть мы имеем картинку когда bitfinex начинает продавать или покупать у него растет обьем и растет разница между покупками и продажами, в то время все остальные биржи вместе взятые даже близко не дотягиваются до обьема bitfinex и не имеют ни какого влияния на движение курса. На всех движениях битка - любое движение на рынке - всегда производит bitfinex. И весь рыночный обьем во время движения на 90% bitfinex
Следующий момент - в период флета допустим на bitfinex торгуется 0.01 битка в минуту, в то время, как на других биржах по 20-40 биткоинов - любой может проверить, если на флете на bitfinex купить на 0.5 битка или продать, или сделать покупку и продажу, то для начала вы повлияете на курс таким мелким обьемом и во вторых все остальные биржи повторят движение за вашей сделкой, хотя на них на флете торгуется в 100 раз больше )))
Теперь разберем сам bitfinex - биржа дает плечо 3.3 - по этому обьем будем делить на 3.3 - чтоб получить реальный торговый обьем живых денег, далее надо понимать что на каждой бирже висит маркет мейкер бот, как пишут который мол создает ликвидность, на самом деле цели у биржевого бота немного другие
Эмитировать сделки покупая и продавая у себя самого свои же ордера - без коммисии и создавать фэйковый обьем рынка
Помочь трейдерам закупится, затарить шортеров и лонгеров (забрать коммисию) - посмотреть кого больше и двинуть волну против них, чтоб они сбросили актив и дали еще больше движение своим сбросом актива, что помогает заработать бирже еще больше за счет бота
Так вот обьем маркет майкер бота составляет еще 70% (20% затаривание трейдеров и 50% фэйк сделки) всех торгов
В итоге мы имеем допустим суточный обьем bitfinex 70 лямов баксов - вычитаем отсюда 50% маркетмейкера и остаток делим на 3.3 плечо - и из 70 лямов остается у нас 10 лимонов баксов - зная что любое движение биткоина на 90% обьема занимает bitfinex - все остальные биржи генерят еще 1 милион баксов в сутки обьема. И того реальный суточный обьем 11 лимонов баксов - это текущие реалии рынка, в феврале все было гораздо лучше.
Если хочется понять как затаривает маркет мейкер бот народ - достаточно открыть стаканы bitfinex допустим на сайте bfxdata com и понаблюдать пристально как микро стенки в 20-50 битков двигаются эмулируют поддержку, далее когда ниже или выше них набирается несколько живых трейдеров, исчезают на долю секунды - выкупаются ордера трейдеров и стенка встает на свое место
Собственно меня интересовало два параметра
Разница между покупками и продажами - понимание вводят новые деньги в крипту или выводят
Мониторинг скопления ордеров в стаканах
После того как все это было написанно и запущенно вскрылось очень много интересных моментов, начну по порядку:
1. Для начала скажу, что есть только одна биржа, которая управляет курсом биткоина - это bitfinex, чуть ниже я поясню и приведу примеры, как это проверить
По этому будем опираться на нее как на базовую биржу с идеальными условиями
2. Обьемы - на текущий момент практически все биржи рисуют фэйковые обьемы, при этом обьем фэйка превышает 99% - буду приводить конкретные примеры с пояснениями
Если мы возьмем период флета курс стоит на ровном месте часами - допустим средний торговый обьем на bitfinex в минуту составляет 0.01 битка, в это же время на binance/okex/zb/huobi и прочих биржах минутный обьем будет варьироватся от 20 до 50 биткоинов в минуту!!! В сотни раз больше bitfinex и их покупки или продажи по 10-30 битков не будут влиять на курс ни на цент
Далее если мы возьмем любую соплю, к примеру последнюю вниз с 6800 на 6300, то увидим забавную картинку - торговая разница между покупкой и продажей bitfinex за 10 минут составила минус 1200 биткоинов, торговая разница всех остальных 9 бирж из топа вместе взятых составляет лишь минус 100 битков, то есть мы имеем картинку когда bitfinex начинает продавать или покупать у него растет обьем и растет разница между покупками и продажами, в то время все остальные биржи вместе взятые даже близко не дотягиваются до обьема bitfinex и не имеют ни какого влияния на движение курса. На всех движениях битка - любое движение на рынке - всегда производит bitfinex. И весь рыночный обьем во время движения на 90% bitfinex
Следующий момент - в период флета допустим на bitfinex торгуется 0.01 битка в минуту, в то время, как на других биржах по 20-40 биткоинов - любой может проверить, если на флете на bitfinex купить на 0.5 битка или продать, или сделать покупку и продажу, то для начала вы повлияете на курс таким мелким обьемом и во вторых все остальные биржи повторят движение за вашей сделкой, хотя на них на флете торгуется в 100 раз больше )))
Теперь разберем сам bitfinex - биржа дает плечо 3.3 - по этому обьем будем делить на 3.3 - чтоб получить реальный торговый обьем живых денег, далее надо понимать что на каждой бирже висит маркет мейкер бот, как пишут который мол создает ликвидность, на самом деле цели у биржевого бота немного другие
Эмитировать сделки покупая и продавая у себя самого свои же ордера - без коммисии и создавать фэйковый обьем рынка
Помочь трейдерам закупится, затарить шортеров и лонгеров (забрать коммисию) - посмотреть кого больше и двинуть волну против них, чтоб они сбросили актив и дали еще больше движение своим сбросом актива, что помогает заработать бирже еще больше за счет бота
Так вот обьем маркет майкер бота составляет еще 70% (20% затаривание трейдеров и 50% фэйк сделки) всех торгов
В итоге мы имеем допустим суточный обьем bitfinex 70 лямов баксов - вычитаем отсюда 50% маркетмейкера и остаток делим на 3.3 плечо - и из 70 лямов остается у нас 10 лимонов баксов - зная что любое движение биткоина на 90% обьема занимает bitfinex - все остальные биржи генерят еще 1 милион баксов в сутки обьема. И того реальный суточный обьем 11 лимонов баксов - это текущие реалии рынка, в феврале все было гораздо лучше.
Если хочется понять как затаривает маркет мейкер бот народ - достаточно открыть стаканы bitfinex допустим на сайте bfxdata com и понаблюдать пристально как микро стенки в 20-50 битков двигаются эмулируют поддержку, далее когда ниже или выше них набирается несколько живых трейдеров, исчезают на долю секунды - выкупаются ордера трейдеров и стенка встает на свое место
Note
Разбор по обьемам и пример манипуляции курсом
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.