Цена и объём - основные индикаторы!

15 janv. 2023

Курс по техническому анализу, урок 1

Технический анализ - это анализ, благодаря которому можно спрогнозировать дальнейшее поведение рынка.
Основывается он на двух составляющих: цены и объема.

Помимо всего этого есть огромное количество инструментов, которые помогают провести технический анализ. Это различные индикаторы, осцилляторы и так далее.
Только прошу вас, не нужно путать технический анализ и инструменты технического анализа, так как это совершенно разные вещи.
Инструментов технического анализа бывает огромное множество, но в итоге они всё равно все работают с ценой и объемом.
То есть когда вы анализируете индикаторы, а не цену и объем, то можно сказать что вы пользуетесь кривым зеркалом, которое всё искажает.

Вот вам пример: если я сегодня пошел в ресторан, то значит, что я сегодня заработал на крипторынке.
Конечно какая-то логика тут есть, но все равно это не значит, что я заработал именно сегодня. Может быть, я пошел в ресторан с денег, которые я заработал в прошлом месяце, ну либо продал машину, а может быть меня вообще сегодня угощают.

Поэтому на сторонние индикаторы не нужно обращать внимания, а при проведении технического анализа в первую очередь нужно смотреть на первоисточник, а не на интерпретацию.
Первоисточниками являются объем и цена.
Объём - это размер всех сделок за какую либо единицу времени.
Обратите внимание, вот так выглядит гистограмма объема.


В своём техническом анализе мы используем не дефолтный обьем, так как он формируется не в долларах, а в количестве той или иной монеты.
Лучше всего использовать Dollar normalized volume

Цена - это стоимость какого-то актива: акции, фьючерса или криптовалюты.

Приведу пример: представим что каждый год вы покупали бананы по одному доллару за килограмм. И эта цена для вас приемлема. Однажды вы пришли в магазин, а там бананы стоят по 10 долларов. Вы прекрасно понимаете, что с точки зрения ваших прошлых покупок это очень дорого.
То есть вы сами дали сравнительную оценку продукта, основываясь на его истории, то есть его прошлых ценах. Если бы вы никогда не покупали бананы и вам бы назвали цену 10 долларов, то вы бы не думали - дорого это или дёшево, так как вам не с чем было бы сравнивать. В таком случае для вас любая цена была бы приемлемой.

Ещё один пример.
Допустим вы знаете, что бананы в прошлом году стоили по 2 доллара, а сейчас они стоят по одному доллару. С точки зрения вашей истории покупок это действительно дешево, так как ранее такой цены никогда не было.

Третий пример.
В магазине вы увидели бананы по пол доллара. Какие у вас будут первые мысли? Конечно многие из вас закупят побольше для себя. Более продвинутые купят для своих знакомых и друзей, а сообразительные закупят несколько тонн, наймут фуру и отвезут продавать их за 100 - 200 километров в какой-нибудь небольшой город по одному доллару, а люди там, соответственно как и вы во втором примере, подумают что это дешево, “ведь в прошлом году по 2 доллара были".
В этом случае все остались бы довольны, а вы бы на этом еще и заработали.
Конкретные примеры я привел на бананах, но можете спокойно переводить их на финансовый рынок.

Рассмотрим несколько правил:
Первое - технический анализ строится на истории. Нельзя взять какую-то монету, которая была создана три дня назад и начать ее анализировать.
Второе правило - вы должны со стороны увидеть как толпа реагирует на цену. Вы думаете что это дешево?? но почему тогда никто эту монету не покупает??? Она же сейчас на лаях.
К примеру бананы стоят пару долларов, люди ходят с тележками вокруг, берут различные товары, но на бананы не обращают никакого внимания. Что в этой ситуации начинаете делать Вы?? Во первых вы начинаете проводить свое собственное исследование - например будете спрашивать у людей: чего так дешево? Почему никто не берет эти бананы? Что вообще не так с этими бананами?
То есть вы будете искать дополнительные факторы за и против, чтобы купить или не купить эти бананы.

Ещё пример. Вы заходите в магазин, а там огромная толпа и происходит какое-то сумасшествие. Вы сразу же начинаете спрашивать людей что такое? Вам отвечают что бананы завезли по пол доллара. И вы сразу понимаете что по пол доллара это дешево, так еще плюс происходит ажиотаж, значит это действительно дёшево.

В данном случае вы провели свой небольшой технический анализ. Первое - вы обратили внимание на цену, что это реально дёшево, а второе - вы обратили внимание на объём, в данном случае это ажиатаж желающих купить бананы.

Еще один пример. Вы заходите в магазин, а там огромные толпы. Вы видите, что люди покупают бананы, причем ажиотаж настолько велик, что люди отбирают их друг у друга. К вашему удивлению, ценник на эти бананы целых 5 долларов. В этой ситуации ажиотаж есть, но цена исторически очень большая.
Если эту ситуацию перевести на рынок, то это место, идеальное для продаж.
Поэтому при проведении технического анализа обязательно нужно пользоваться как ценой, так и объемом, причем в сравнении с историческими значениями.
Очень много трейдеров, особенно начинающих, рисуют паттерны на графике, где очень маленькая история. Это делать опасно, так как мы еще не знаем уязвимые места, откуда могут начать сильно продавать или сильно покупать. В таком случае лучше пересидеть без позиции, а войти в неё когда хотя бы отрисуются уровни и зоны. Это будет рентабельнее с точки зрения риск менеджмента.

Представим такую картину, что условный Иван начинает анализировать график на минутном таймфреме, вроде бы всё хорошо, он нашел какой-то паттерн, отрисовал его, открыл позицию в лонг, и тут условный Стив - даже не миллиардер - продал часть своей позиции, а на графике уже отрисовалось движение вниз.
Если бы переключиться на дневной, или хотябы часовой тайфрейм, то практически никаких движений не наблюдалось бы.

То есть резюмирую - для успешной торговли нужно смотреть в график на большом таймфрейме - месяц, неделя, день, а в редких случаях и часы. На мелких таймфреймах создаётся большое количество хаотичных шумов, и по ним торговать очень плохая идея. Одна дневная свеча состоит из 1440 минутных свеч. На самом деле серьёзные колебания на минутных свечах мало что отражают на дневных.
Так зачем изначально смотреть в график, который очень мало информативный?
Самый популярный таймфрем в частности на крипто рынке это 1D. 1 нед или 1 мес конечно показательнее, но крипта еще молода, и на таких таймфремах будет не хватать истории.
1 недельным или 1 месячным таймфреймом удобнее пользоваться на фондовом рынке, в частности акциями, которые уже на рынке более 1 десятилетия. В таком случае шумы рынка будут практически исключены.

Буду благодарен вашем лайкам и подпискам!