Лайфхаки трейдинга. Паттерны VS волатильность.

Я задал вопрос искусственному интеллекту: "Назови лучшие книги по техническому анализу". 😜В ответ получил список из десяти книг. На повторный запрос он добавил более современные издания. Из предложенных 20 книг я читал только одну — классическую работу Мерфи "Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика", которую AI поставил под номером один.😎
Если судить по этой книге, весь технический анализ сводится к описанию устойчивых геометрических комбинаций, так называемых паттернов. Предполагается, что знание этих паттернов ведёт к успешной торговле на рынке.
Не могу сказать, что это совсем не работает, но количество паттернов настолько велико, что если учесть ещё множество таймфреймов, можно сделать вывод: для любого движения существует таймфрейм, где можно найти соответствующий паттерн, "предсказавший" это движение.
В другой раз будет другой паттерн на другом таймфрейме, создавая практически бесконечное множество комбинаций. Написано множество качественных книг на эту тему. Но деньги на рынке зарабатывают не за умение находить паттерны, а за движение цены от точки А к точке Б. Чем больше расстояние между этими точками, тем больше ваша прибыль или убыток.
Волатильность как ключ к успеху
Изменение расстояния между двумя точками графика за определённое время — это волатильность. И именно она является ключевым элементом в формуле прибыли или убытка. Вторая составляющая — объёмы, но, на мой взгляд, объёмы часто искажаются, их сложно оценить. Волатильность же доступна и измерима.
Графики, основанные на волатильности, например, крестики-нолики, ренко и каги-бары, менее популярны, чем японские свечи или бары. По ним написано гораздо меньше книг. Это означает, что волатильность часто выпадает из поля зрения трейдеров.
Индикаторы, связанные с волатильностью, можно пересчитать по пальцам: полосы Боллинджера и ATR. Я убеждён, что недостаток понимания волатильности — одна из главных причин неудач в трейдинге.
Роль паттернов и волатильности
Каждое движение начинается с определённого паттерна или их группы. Ваша задача — составить короткий список паттернов (максимум три), с которых стартует любое движение. Также важно определить, когда волатильность важнее паттернов, а когда наоборот.
Обратите внимание: при низкой волатильности могут появляться любые ожидаемые паттерны, но движения от них будут незначительными, и прибыль будет минимальной. Определите порог волатильности, ниже которого паттерны становятся незначимыми.
Если выбранный вами паттерн всегда приносит прибыль, даже если цена движется в противоположную сторону, то направление движения становится менее важным. Например, при отскоке от верхней границы Боллинджера можно забирать по 15 пунктов, пока цена не вернётся к верхней границе, даже если тренд в целом растущий.
Резюме
☝Суть в том, что вам нужно сделать две вещи:
Составить список из трёх паттернов, с которых начинается любое движение на рынке.
Определить, когда волатильность важнее паттернов, а когда наоборот.
При этом важно учитывать конкретный финансовый инструмент, торговые условия, комиссии, спреды и ликвидность. Не усложняйте сигналы и индикаторы — они должны быть максимально простыми. Описав каждое движение рынка без "серых зон", вы сможете перейти к планированию и разработать дорожную карту действий.
Это причина, по которой я скептически отношусь к автоматической торговле. Рынок меняется ежедневно, а с ним меняются и результаты. Следовательно, мой план на каждый новый день отличается от предыдущего. Это и есть суть изменчивости рынка.
Но всё достижимо, если правильно понять и описать рынок.
Удачи!
С уважением.🤝