CSNA3 | MONTANDO POSIÇÃO POR OPÇÕES EM UM CENÁRIO MAIS OTIMISTA

2 juil. 2023

Esse post é um pouco diferente dos que estou acostumado a fazer.

Venho estudado bastante o tema de opções ultimamente, e decidi implementá-las nos meus estudos colocando os respectivos strikes das puts e calls e seus vencimentos.
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Bom, como vcs podem ver, nesse cenário estou definindo como será meu playbook caso o preço adote uma conduta mais otimista nessa região onde há uma confluência de um Key Level e uma Linha de Retorno.

A ideia é vender puts abaixo do Key Level, contando com a manipulação do preço nesse nível (conforme desenhado com as setas verdes) - de maneira que aproveitemos o prêmio gigantesco das PUTS e ao mesmo tempo não sejamos exercidos.

Com o prêmio da venda das PUTS, comprar calls mais OTM para vencimento em 34 dias e calls mais ATM para vencimento em 14 dias.

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CALLS:
As linhas finas da cor verde representam calls com strikes para o vencimento em 15 dias
As linhas grossas da cor roxa representam calls com strikes para o vencimento em 34 dias


PUTS:
As linhas finas da cor azul representam puts com strikes para o vencimento em 15 dias
As linhas grossas da cor azul claro representam puts com strikes para o vencimento em 34 dias
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LEMBRANDO QUE NESSE POST ESTOU TRABALHANDO SOMENTE COM A HIPÓTESE BULLISH.
DEPOIS FAÇO OUTRO DE COMO SERIA O PLAYBOOK TRABALHANDO COM A HIPÓTESE BEARISH