Скользящее среднее. Принцип работы.
Классическое название - Moving Average ( скользящее среднее). В сокращении просто moving ( мувинг), если совсем просто - машка ( на русскоязычном пространстве).
Можно сказать , что это целый класс , отряд груКлассическое название - Moving Average ( скользящее среднее). В сокращении просто moving ( мувинг), если совсем просто - машка ( на русскоязычном пространстве).
Можно сказать , что это целый класс , отряд группа индикаторов иногда не самые простые в расчетах, но однозначно самые популярные в использовании , почти как японские свечи. Кроме того скользящие средние лежат в основе целого ряда производных индикаторов, таких как MACD, Bollinger bands, CCI, Alligator и этот список можно продолжать думаю до бесконечности потому, что на основе каждого из них можно выстроить свое семейство индикаторов.
Мы упростим задачу и рассмотрим прародителя этого семейства простое скользящее среднее ( simple moving average - SMA) и принципы на основе которых можно продолжать плодить это семейство.
Итак, SMA - это всего лишь простппа индикаторов иногда не самые простые в расчетах, но однозначно самые популярные в использовании , почти как японские свечи. Кроме того скользящие средние лежат в основе целого ряда производных индикаторов, таких как MACD, Bollinger bands, CCI, Alligator и этот список можно продолжать думаю до бесконечности потому, что на основе каждого из них можно выстроить свое семейство индикаторов.
Мы упростим задачу и рассмотрим прародителя этого семейства простое скользящее среднее ( simple moving average - SMA) и принципы на основе которых можно продолжать плодить это семейство.
Итак, SMA - это всего лишь простое арифметическое среднее из n последних цен какого либо временного ( тикового или объемного) интервала финансового инструмента( валюты , акции, сырье , индексы).
Т.е. открываем график скажем евродоллар ,выставляем японские свечи на интервале 1 час и устанавливаем простое скользящее среднее например с периодом два. Это означает, что каждое текущее значение SMA будет содержать среднее арифметическое от последних двух часовок. Тут можно немного потеряться, людям далеким от математики (уверяю Вас в трейдинге она нужна не дальше арифметики, все остальное лишь тешит самолюбие представителей точных наук , с большой вероятностью не увеличивая их шансов на успех непосредственно в трейдинге), поэтому разобьем задачу на две.
Первая, что означает цена временного интервала. Любой временной интервал содержит в себе 4 показателя , цена открытия временного интервала- Open price, цена закрытия этого же интервала - Close price, максимальная цена , нет нe Max price, а High price, другими словами высокая цена этого интервала и соответственно минимальная (низкая) цена этого интервала - Low price.
От какой же цены рассчитывать наш мувинг. Самый распространенный вариант, наверное, считать от цены закрытия - Close. Примеры остальных вариантов я так же приведу, чтобы показать Вам ход рассуждений, который затем в дальнейшем применяется в трейдинге абсолютно ко всему.
Почему Close? Это последняя цена следовательно самая актуальная информация. Но нам дают всегда цены покупки/продажи. По традиции (другого объяснения у меня нет) считают за цену закрытия цену продажи. Но уже на этом моменте начинаются попытки все усреднить. Вы можете взять усредненное значение (bid+ask)/2 для каждого из параметров интервала Open, Close, High, Low. Кроме того вместо цены закрытия , Вы можете взять не только цену открытия или любую из точек экстремума данного интервала, но и фактически любую комбинацию из этих точек.
Наиболее популярные из них
OHLC/4= ( Open+ High+Low+Close)/4;
HL/2= ( High+Low)/2;
HLC/3= ( High+Low+Close)/3.
Для каждого из этих значений , можно создать, а затем использовать свою теорию почему правильно именно так. В основе рассуждений будут встречаться обороты - убрать шум, выделить основную тенденцию, исключить помехи. Эти обороты будут преследовать Вас на протяжении всего трейдинга, что делать с этим счастьем мы будем разбираться чуть позже, а сейчас на начальном этапе выберете себе, что-то что вам больше всего нравиться. Мой совет выбирайте, то что проще. Или скажем так установки по умолчанию по крайне мере на начальном этапе . Моя логика проста - программисты точно не трейдеры, им все равно что на что делить. Но помните чем меньше действий, тем быстрее работает программа. А вот задачи программистам ставят или по крайне мере консультируют их трейдеры, которые имеют уже опыт и на основе этого опыта рекомендуют базовые настройки. Так, что по крайне мере на первых порах не спорьте с опытом, пока не будет достаточно своего.
Итак договоримся , что будем считать простое скользящее среднее от цены которая стоит в настройках по умолчанию.
Теперь часть вторая. Что значит скользящая средняя. Со средним проблем нет. Все складываем и делим на число чисел которые складывали. Т.е. если складывали шесть чисел то делим на шесть, если 100 чисел складывали, то делим на сто. Это и есть арифметическое среднее. Теперь, что значит скользящее. Семейство мувингов имеет два параметра - цена и период ( price,n) . Что такое цена мы разобрали выше, что такое период - это количество слагаемых в нашей сумме . В качестве слагаемых выступают n последних цен , того периода который мы рассматриваем. Т.е .на часовом графике мы складываем цены n последних часовок и делим их на n. На минутном графике то же делаем с ценами минутных периодов. Далее по аналогии: какой период , столько цен соответствующего timeframe мы складываем и делим на сумму слагаемых которую задаем.
Вышеописанная процедура объясняет термин среднее, но не объясняет термин скользящее. Примечательно, что принцип скользящего применяется абсолютно ко всем индикаторам, но присутствует в названии лишь у мувингов. В любом индикаторе, как и в мувинге рассчитываются всегда последние цены которые задаются периодом. Когда появляется новый период , в сумму добавляется текущее значение цены, а самое позднее значение цены от текущего значения убирается из суммы.
Для примера допустим следующие 4 часа мы получим 4 числа по одному раз в час это будут числа 1,3,5,7.
Для этой последовательности посчитаем скользящее среднее с периодом два.
После первого часа мы будем иметь значение цены 1 , а значение мувинга будет еще не подсчитано ,потому что мувинг с периодом два.
На втором шаге, мы будем иметь текущее значение 3 , а значение мувинга будет (1+3)/2=2.
Третий шаг, мы будем иметь последовательность цен 1,3,5. Цена закрытия 5. Из расчета мувинга выпадет единица, а добавиться пятерка, потому что последние два периода имеют значения 3 и 5. И значит мувинг будет 4.
По аналогии выпишите какие цены Вы будете иметь на четвертом периоде?
Какие цены будут принимать участие в расчете мувинга?
Чему будет равен мувинг?
Посчитайте сами. Что получилось ?
Правильные ответы:
последовательность цен 1,3,5,7;
текущая цена 7;
значение простого мувинга с периодом два 6, в расчете принимают значения 5 и 7.
Нужно понимать, что в реальном времени текущая цена всегда меняется и будет зафиксирована только когда начнется следующий временной интервал, поэтому текущее значение любого индикатора всегда перерисовывается. Ну если честно не совсем любого, есть один интервал который всегда говорит правду. Какой , а вот ответ на это вопрос пишите в личных сообщениях.
Итак, мы разобрались , что такое простое скользящее среднее.
Следующий вопрос,- что оно делает ? Ответив на этот вопрос, может быть мы поймем, чем вызвано такое многообразие скользящих.
В общем случае считается, что когда цена находиться выше своего скользящего среднего она как правило растет ,если ниже то падает. Вместе с тем, существуют точки непосредственного разворота цены, когда цена уже начала движение в обратную сторону но еще не пересекла свой мувинг. Это так называемое запаздывание индикатора. Чем больше период, тем больше это запаздывание , чем меньше, тем более точно повторяет индикатор движение цены, но вместе с точностью повторения приходит и непредсказуемость движения, которая характерна для движения цены. Именно для поиска этого баланса между запаздыванием и непредсказуемостью и создаются и различные виды мувингов и стратегии, основанные на количестве применяемых мувингов одновременно.
Помимо простого скользящего среднего мы познакомимся еще с двумя “базовыми” видами скользящих. Прежде всего это экспоненциальное скользящее среднее ( EMA - Exponential Moving Average). В идее данного мувинга заложено, что последняя цена имеет больший вес , большее значение для анализа рынка, чем все предыдущие значения. Поэтому оно идет отдельным слагаемым с более большим коэффициентом.
EMA= (2*Prlast)/(n+1) + ((n-1)*EMAp)/(n+1);
где
EMA - текущее значение мувинга;
n - период мувинга;
Prlast - текущая цена Close;
EMAp - предыдущее значение мувинга.
В формуле экспоненциального скользящего среднего, отдельный значимый вес придается только последней цене. В более усложненном варианте WMA (Weighted Moving Average) мы можем рассмотреть, когда каждой цене из n периодов придается свой собственный вес, каждая цена из n последних периодов умножается на соответсвующий вес, произведения цена*вес суммируется и вся сумма будет делиться на общую сумму всех весов .
WPA={ Pr(c)*P1+ Pr(c-1)*P2+....+Pr(c-n+1)*Pn}/(P1+P2+...+Pn);
где Pr(i) - последние n цен финансового инструмента,
Pi - соответсвующие ценам веса.
Количество периодов и их физическая интерпретация это уже свободный полет фантазии. В определенный момент времени может работать та или иная теория.
Все вышеперечисленное, несмотря на значительный объем не дает практических инструкций к применению скользящих средних. Хотя нет, выше написано выше скользящего среднего покупаем,ниже продаем.
Давайте подробнее остановимся на применении скользящего среднего.
Прежде всего это как ни странно не торговые сигналы. А способность мувинга “сглаживать” кривые за счет усреднение. Эта функция активно используется при создании других индикаторов например MACD, Stochastic и даже мувинг от мувинга. Как только вы видите кривую которая делает слишком резкие перепады смело применяйте к ней скользящую среднюю и неудобные пики исчезнут.
Зачем это делать ? Это уже более философский вопрос. Гипотеза эффективного рынка утверждает, что движение на рынке инерционно.
Т.е. если в момент времени T цена шла вверх то в момент времени T+t цена также продолжит свой рост. Одним из свойств любого скользящего среднего является факт, что цена всегда возвращается к своему среднему значению. Объединяя два этих свойства получаем правило - ждем возврата к среднему значению и открываем позицию в направлении предыдущего движения цены.
Сложности ,которые Вас ждут на этом пути:
как определить промежуток времени Т на котором смотреть скользящие средние;
каков период скользящих средних и их количество;
что значит цена вернулась к своему скользящему среднему;
что делать когда цена становиться в коридор и мувинг оказывается посередине волновых движений?
Ответ на первый вопрос зависит от ваших торговых условий - вид инструмента , спред, брокерские комиссии и сколько времени Вы готовы проводить за рынком.
Второй вопрос я давал на него ответ - не мучайтесь возьмите базовые настройки и в общем Вы можете использовать один мувинг, хотя есть варианты для двух и более и коротко я расскажу о них в своем видео.
Третий вопрос тоже решается просто в видео я покажу решение с применением свечей Хайкен- Аши.
А вот четвертый вопрос я пока оставлю без ответа. Укажу только пути решения - нужно связать показания индикатора с чартерным графическим анализом. Поэтому подождите пока мы подойдем к этой теме . Самые нетерпеливые задавайте вопросы, оставьте способ связи и я обязательно свяжусь с Вами и отвечу.
А теперь смотрим видео и задаем вопросы .
С уважением,
Борис Борбот
Можно сказать , что это целый класс , отряд груКлассическое название - Moving Average ( скользящее среднее). В сокращении просто moving ( мувинг), если совсем просто - машка ( на русскоязычном пространстве).
Можно сказать , что это целый класс , отряд группа индикаторов иногда не самые простые в расчетах, но однозначно самые популярные в использовании , почти как японские свечи. Кроме того скользящие средние лежат в основе целого ряда производных индикаторов, таких как MACD, Bollinger bands, CCI, Alligator и этот список можно продолжать думаю до бесконечности потому, что на основе каждого из них можно выстроить свое семейство индикаторов.
Мы упростим задачу и рассмотрим прародителя этого семейства простое скользящее среднее ( simple moving average - SMA) и принципы на основе которых можно продолжать плодить это семейство.
Итак, SMA - это всего лишь простппа индикаторов иногда не самые простые в расчетах, но однозначно самые популярные в использовании , почти как японские свечи. Кроме того скользящие средние лежат в основе целого ряда производных индикаторов, таких как MACD, Bollinger bands, CCI, Alligator и этот список можно продолжать думаю до бесконечности потому, что на основе каждого из них можно выстроить свое семейство индикаторов.
Мы упростим задачу и рассмотрим прародителя этого семейства простое скользящее среднее ( simple moving average - SMA) и принципы на основе которых можно продолжать плодить это семейство.
Итак, SMA - это всего лишь простое арифметическое среднее из n последних цен какого либо временного ( тикового или объемного) интервала финансового инструмента( валюты , акции, сырье , индексы).
Т.е. открываем график скажем евродоллар ,выставляем японские свечи на интервале 1 час и устанавливаем простое скользящее среднее например с периодом два. Это означает, что каждое текущее значение SMA будет содержать среднее арифметическое от последних двух часовок. Тут можно немного потеряться, людям далеким от математики (уверяю Вас в трейдинге она нужна не дальше арифметики, все остальное лишь тешит самолюбие представителей точных наук , с большой вероятностью не увеличивая их шансов на успех непосредственно в трейдинге), поэтому разобьем задачу на две.
Первая, что означает цена временного интервала. Любой временной интервал содержит в себе 4 показателя , цена открытия временного интервала- Open price, цена закрытия этого же интервала - Close price, максимальная цена , нет нe Max price, а High price, другими словами высокая цена этого интервала и соответственно минимальная (низкая) цена этого интервала - Low price.
От какой же цены рассчитывать наш мувинг. Самый распространенный вариант, наверное, считать от цены закрытия - Close. Примеры остальных вариантов я так же приведу, чтобы показать Вам ход рассуждений, который затем в дальнейшем применяется в трейдинге абсолютно ко всему.
Почему Close? Это последняя цена следовательно самая актуальная информация. Но нам дают всегда цены покупки/продажи. По традиции (другого объяснения у меня нет) считают за цену закрытия цену продажи. Но уже на этом моменте начинаются попытки все усреднить. Вы можете взять усредненное значение (bid+ask)/2 для каждого из параметров интервала Open, Close, High, Low. Кроме того вместо цены закрытия , Вы можете взять не только цену открытия или любую из точек экстремума данного интервала, но и фактически любую комбинацию из этих точек.
Наиболее популярные из них
OHLC/4= ( Open+ High+Low+Close)/4;
HL/2= ( High+Low)/2;
HLC/3= ( High+Low+Close)/3.
Для каждого из этих значений , можно создать, а затем использовать свою теорию почему правильно именно так. В основе рассуждений будут встречаться обороты - убрать шум, выделить основную тенденцию, исключить помехи. Эти обороты будут преследовать Вас на протяжении всего трейдинга, что делать с этим счастьем мы будем разбираться чуть позже, а сейчас на начальном этапе выберете себе, что-то что вам больше всего нравиться. Мой совет выбирайте, то что проще. Или скажем так установки по умолчанию по крайне мере на начальном этапе . Моя логика проста - программисты точно не трейдеры, им все равно что на что делить. Но помните чем меньше действий, тем быстрее работает программа. А вот задачи программистам ставят или по крайне мере консультируют их трейдеры, которые имеют уже опыт и на основе этого опыта рекомендуют базовые настройки. Так, что по крайне мере на первых порах не спорьте с опытом, пока не будет достаточно своего.
Итак договоримся , что будем считать простое скользящее среднее от цены которая стоит в настройках по умолчанию.
Теперь часть вторая. Что значит скользящая средняя. Со средним проблем нет. Все складываем и делим на число чисел которые складывали. Т.е. если складывали шесть чисел то делим на шесть, если 100 чисел складывали, то делим на сто. Это и есть арифметическое среднее. Теперь, что значит скользящее. Семейство мувингов имеет два параметра - цена и период ( price,n) . Что такое цена мы разобрали выше, что такое период - это количество слагаемых в нашей сумме . В качестве слагаемых выступают n последних цен , того периода который мы рассматриваем. Т.е .на часовом графике мы складываем цены n последних часовок и делим их на n. На минутном графике то же делаем с ценами минутных периодов. Далее по аналогии: какой период , столько цен соответствующего timeframe мы складываем и делим на сумму слагаемых которую задаем.
Вышеописанная процедура объясняет термин среднее, но не объясняет термин скользящее. Примечательно, что принцип скользящего применяется абсолютно ко всем индикаторам, но присутствует в названии лишь у мувингов. В любом индикаторе, как и в мувинге рассчитываются всегда последние цены которые задаются периодом. Когда появляется новый период , в сумму добавляется текущее значение цены, а самое позднее значение цены от текущего значения убирается из суммы.
Для примера допустим следующие 4 часа мы получим 4 числа по одному раз в час это будут числа 1,3,5,7.
Для этой последовательности посчитаем скользящее среднее с периодом два.
После первого часа мы будем иметь значение цены 1 , а значение мувинга будет еще не подсчитано ,потому что мувинг с периодом два.
На втором шаге, мы будем иметь текущее значение 3 , а значение мувинга будет (1+3)/2=2.
Третий шаг, мы будем иметь последовательность цен 1,3,5. Цена закрытия 5. Из расчета мувинга выпадет единица, а добавиться пятерка, потому что последние два периода имеют значения 3 и 5. И значит мувинг будет 4.
По аналогии выпишите какие цены Вы будете иметь на четвертом периоде?
Какие цены будут принимать участие в расчете мувинга?
Чему будет равен мувинг?
Посчитайте сами. Что получилось ?
Правильные ответы:
последовательность цен 1,3,5,7;
текущая цена 7;
значение простого мувинга с периодом два 6, в расчете принимают значения 5 и 7.
Нужно понимать, что в реальном времени текущая цена всегда меняется и будет зафиксирована только когда начнется следующий временной интервал, поэтому текущее значение любого индикатора всегда перерисовывается. Ну если честно не совсем любого, есть один интервал который всегда говорит правду. Какой , а вот ответ на это вопрос пишите в личных сообщениях.
Итак, мы разобрались , что такое простое скользящее среднее.
Следующий вопрос,- что оно делает ? Ответив на этот вопрос, может быть мы поймем, чем вызвано такое многообразие скользящих.
В общем случае считается, что когда цена находиться выше своего скользящего среднего она как правило растет ,если ниже то падает. Вместе с тем, существуют точки непосредственного разворота цены, когда цена уже начала движение в обратную сторону но еще не пересекла свой мувинг. Это так называемое запаздывание индикатора. Чем больше период, тем больше это запаздывание , чем меньше, тем более точно повторяет индикатор движение цены, но вместе с точностью повторения приходит и непредсказуемость движения, которая характерна для движения цены. Именно для поиска этого баланса между запаздыванием и непредсказуемостью и создаются и различные виды мувингов и стратегии, основанные на количестве применяемых мувингов одновременно.
Помимо простого скользящего среднего мы познакомимся еще с двумя “базовыми” видами скользящих. Прежде всего это экспоненциальное скользящее среднее ( EMA - Exponential Moving Average). В идее данного мувинга заложено, что последняя цена имеет больший вес , большее значение для анализа рынка, чем все предыдущие значения. Поэтому оно идет отдельным слагаемым с более большим коэффициентом.
EMA= (2*Prlast)/(n+1) + ((n-1)*EMAp)/(n+1);
где
EMA - текущее значение мувинга;
n - период мувинга;
Prlast - текущая цена Close;
EMAp - предыдущее значение мувинга.
В формуле экспоненциального скользящего среднего, отдельный значимый вес придается только последней цене. В более усложненном варианте WMA (Weighted Moving Average) мы можем рассмотреть, когда каждой цене из n периодов придается свой собственный вес, каждая цена из n последних периодов умножается на соответсвующий вес, произведения цена*вес суммируется и вся сумма будет делиться на общую сумму всех весов .
WPA={ Pr(c)*P1+ Pr(c-1)*P2+....+Pr(c-n+1)*Pn}/(P1+P2+...+Pn);
где Pr(i) - последние n цен финансового инструмента,
Pi - соответсвующие ценам веса.
Количество периодов и их физическая интерпретация это уже свободный полет фантазии. В определенный момент времени может работать та или иная теория.
Все вышеперечисленное, несмотря на значительный объем не дает практических инструкций к применению скользящих средних. Хотя нет, выше написано выше скользящего среднего покупаем,ниже продаем.
Давайте подробнее остановимся на применении скользящего среднего.
Прежде всего это как ни странно не торговые сигналы. А способность мувинга “сглаживать” кривые за счет усреднение. Эта функция активно используется при создании других индикаторов например MACD, Stochastic и даже мувинг от мувинга. Как только вы видите кривую которая делает слишком резкие перепады смело применяйте к ней скользящую среднюю и неудобные пики исчезнут.
Зачем это делать ? Это уже более философский вопрос. Гипотеза эффективного рынка утверждает, что движение на рынке инерционно.
Т.е. если в момент времени T цена шла вверх то в момент времени T+t цена также продолжит свой рост. Одним из свойств любого скользящего среднего является факт, что цена всегда возвращается к своему среднему значению. Объединяя два этих свойства получаем правило - ждем возврата к среднему значению и открываем позицию в направлении предыдущего движения цены.
Сложности ,которые Вас ждут на этом пути:
как определить промежуток времени Т на котором смотреть скользящие средние;
каков период скользящих средних и их количество;
что значит цена вернулась к своему скользящему среднему;
что делать когда цена становиться в коридор и мувинг оказывается посередине волновых движений?
Ответ на первый вопрос зависит от ваших торговых условий - вид инструмента , спред, брокерские комиссии и сколько времени Вы готовы проводить за рынком.
Второй вопрос я давал на него ответ - не мучайтесь возьмите базовые настройки и в общем Вы можете использовать один мувинг, хотя есть варианты для двух и более и коротко я расскажу о них в своем видео.
Третий вопрос тоже решается просто в видео я покажу решение с применением свечей Хайкен- Аши.
А вот четвертый вопрос я пока оставлю без ответа. Укажу только пути решения - нужно связать показания индикатора с чартерным графическим анализом. Поэтому подождите пока мы подойдем к этой теме . Самые нетерпеливые задавайте вопросы, оставьте способ связи и я обязательно свяжусь с Вами и отвечу.
А теперь смотрим видео и задаем вопросы .
С уважением,
Борис Борбот
Publications connexes
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.