Формирование крипто портфеля
Всем привет, сделал можно сказать обучающее пособие для активного крипто инвестора, и относится к теме управления риском.
Возможно вы только начали знакомиться с трейдингом или активным инвестированием, и выбрали криптовалютные инструменты, как перспективную сферу и показывающую высокую доходность.
Несколько правил формирование своего портфеля инвестиций, помогут на длинной дистанции сохранить, а может быть и приумножить ваш депозит.
1. Корреляция -статистическая взаимосвязь двух или более величин.
Измеряется она обычно от -1 до 1.
Наверное многие заметили, что рынок криптовалют имеет корреляцию практически 100 процентов. Есть конечно исключения из правил, и некоторые альткоины показывают рост когда биткоин падает, но это исключение из правил и угадать это никак не получится. И цена большинства криптовалют двигается синхронно с биткоином.
2. Диверсификация активов - способ снижения риска посредством распределения капитала на несколько активов. При том, эти активы должны иметь отрицательную корреляцию, по другому при инвестировании в два актива когда один падает, второй должен показывать нейтральную динамику, то есть оставаться на месте или лучше показывать небольшой рост, и наоборот, иначе какой смысл в диверсификации если оба ваши актива упадут при коррекции рынка?
Так как мы выяснили, что криптовалюты имеют положительную корреляцию, диверсификация с помощью покупки разных альткоинов не имеет смысла, так как при коррекция весь портфель сложится следом за биткоином.
3. Классы активов.
Это большая тема, но что можно выделить применительно к криптовалютам, есть 2 класса активов защитные активы и рисковые.
По классике формирования портфеля, он должен в разные циклы рынка содержать от 20 до 60% защитных активов и наоборот. Более подробно можно найти самостоятельно информацию.
Подробнее.
Рисковые активы - в них инвестируют и покупают когда на рынке позитив и туземун. Больше ростут при позитиве на рынке, умножая депозит и сильнее падают при негативе на рынке.
Защитные активы- в них переливают средства когда на рынке наблюдается коррекция и смутные времена неопределенности. Не растут или слабо растут при позитиве, не падают при негативе на рынке, защищая депозит.
Если взять только инструменты с криптовалютного рынка, то к защитным активам можно отнести - стейблкоины USDT, USDC и наличные. Стоит помнить историю с стейблом от LUNA, и WAVES когда они отвязались от доллара и обнулились. Поэтому если говорить о самом надежном защитном активе то это наверное все таки наличные, но стоит учитывать потери при заводе и выводе наличных в крипту и обратно.
Но в то же время даже на стейблкоинах можно получить небольшую годовую доходность разместив их в стейкинг например.
К рисковым активам относится вся криптовалюта - биткоин, эфир и все остальные альты.
Итак, диверсификация должна быть из разных классов активов и инструментов, а вся криптовалюта это один класс активов, и к тому же относится к высоко рисковому типу инструментов.
Поэтому выбирая разные альткоины с попыткой диверсифицировать свои активы, вы таким способом только завышаете свой риск и в случае если рынок пойдет не в вашу сторону, получите убыток умноженный на количество ваших криптовалютных инструментов.
4. Риск профиль
В зависимости от размера депозита и целей которые преследует инвестор, он может выбирать собственный риск профиль и дробить свой депозит по целям и задачам.
Консервативный подход - просадка депозита до 10%.
Умеренный - просадка до 30%.
Рисковый- просадка до 70-80%.
Соответственно с уровнем риска (просадки) можно ожидать и соответствующую доходность, так как при консервативном подходе процент защитных активов должен быть больше 50-60%. При более рисковом риск профиле процент защитных активов сокращается а процент рисковых увеличивается.
Наполнение портфеля.
Рисковая часть портфеля.
Наиболее оптимально для инвестиций это 5-7 инструментов. В котором минимум от 40 - 70 процентов должен составлять биткоин, и остальную часть портфеля можно разместить в альткоины, которые вы считаете перспективными.
Защитная часть портфеля
Например 50% кеш и 50% USDT, USDC.
5. Но и самое главное пожалуй основная ошибка, которую можно сделать это не сокращать свой риск и сидеть с не реализованной/бумажной прибылью, сокращайте позицию по мере роста инструмента и забирайте прибыль. И то же можно сказать про убытки, у вас должен быть стоп после которого вы закроете позицию.
Поддержка автора подписка ✅ и старт ракете 🚀.
Всем удачи и профита.
Возможно вы только начали знакомиться с трейдингом или активным инвестированием, и выбрали криптовалютные инструменты, как перспективную сферу и показывающую высокую доходность.
Несколько правил формирование своего портфеля инвестиций, помогут на длинной дистанции сохранить, а может быть и приумножить ваш депозит.
1. Корреляция -статистическая взаимосвязь двух или более величин.
Измеряется она обычно от -1 до 1.
Наверное многие заметили, что рынок криптовалют имеет корреляцию практически 100 процентов. Есть конечно исключения из правил, и некоторые альткоины показывают рост когда биткоин падает, но это исключение из правил и угадать это никак не получится. И цена большинства криптовалют двигается синхронно с биткоином.
2. Диверсификация активов - способ снижения риска посредством распределения капитала на несколько активов. При том, эти активы должны иметь отрицательную корреляцию, по другому при инвестировании в два актива когда один падает, второй должен показывать нейтральную динамику, то есть оставаться на месте или лучше показывать небольшой рост, и наоборот, иначе какой смысл в диверсификации если оба ваши актива упадут при коррекции рынка?
Так как мы выяснили, что криптовалюты имеют положительную корреляцию, диверсификация с помощью покупки разных альткоинов не имеет смысла, так как при коррекция весь портфель сложится следом за биткоином.
3. Классы активов.
Это большая тема, но что можно выделить применительно к криптовалютам, есть 2 класса активов защитные активы и рисковые.
По классике формирования портфеля, он должен в разные циклы рынка содержать от 20 до 60% защитных активов и наоборот. Более подробно можно найти самостоятельно информацию.
Подробнее.
Рисковые активы - в них инвестируют и покупают когда на рынке позитив и туземун. Больше ростут при позитиве на рынке, умножая депозит и сильнее падают при негативе на рынке.
Защитные активы- в них переливают средства когда на рынке наблюдается коррекция и смутные времена неопределенности. Не растут или слабо растут при позитиве, не падают при негативе на рынке, защищая депозит.
Если взять только инструменты с криптовалютного рынка, то к защитным активам можно отнести - стейблкоины USDT, USDC и наличные. Стоит помнить историю с стейблом от LUNA, и WAVES когда они отвязались от доллара и обнулились. Поэтому если говорить о самом надежном защитном активе то это наверное все таки наличные, но стоит учитывать потери при заводе и выводе наличных в крипту и обратно.
Но в то же время даже на стейблкоинах можно получить небольшую годовую доходность разместив их в стейкинг например.
К рисковым активам относится вся криптовалюта - биткоин, эфир и все остальные альты.
Итак, диверсификация должна быть из разных классов активов и инструментов, а вся криптовалюта это один класс активов, и к тому же относится к высоко рисковому типу инструментов.
Поэтому выбирая разные альткоины с попыткой диверсифицировать свои активы, вы таким способом только завышаете свой риск и в случае если рынок пойдет не в вашу сторону, получите убыток умноженный на количество ваших криптовалютных инструментов.
4. Риск профиль
В зависимости от размера депозита и целей которые преследует инвестор, он может выбирать собственный риск профиль и дробить свой депозит по целям и задачам.
Консервативный подход - просадка депозита до 10%.
Умеренный - просадка до 30%.
Рисковый- просадка до 70-80%.
Соответственно с уровнем риска (просадки) можно ожидать и соответствующую доходность, так как при консервативном подходе процент защитных активов должен быть больше 50-60%. При более рисковом риск профиле процент защитных активов сокращается а процент рисковых увеличивается.
Наполнение портфеля.
Рисковая часть портфеля.
Наиболее оптимально для инвестиций это 5-7 инструментов. В котором минимум от 40 - 70 процентов должен составлять биткоин, и остальную часть портфеля можно разместить в альткоины, которые вы считаете перспективными.
Защитная часть портфеля
Например 50% кеш и 50% USDT, USDC.
5. Но и самое главное пожалуй основная ошибка, которую можно сделать это не сокращать свой риск и сидеть с не реализованной/бумажной прибылью, сокращайте позицию по мере роста инструмента и забирайте прибыль. И то же можно сказать про убытки, у вас должен быть стоп после которого вы закроете позицию.
Поддержка автора подписка ✅ и старт ракете 🚀.
Всем удачи и профита.
Больше информации 👉 t.me/+lDtVimAqSH9kNWYy
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.