MACD. Формула. Сигналы. Преимущества. Недостатки.
Mis à jour
Следующий индикатор, который мы рассмотрим является естественным продолжением назовем это теории мувингов.
MACD ( Moving Average Convergence Divergence) - скользящие средние схождение расхождение.
Начнем с формулы
MACD = EMAn1-EMAn2;
SIGNAL= MACDA= EMAn3(MACD);
MACD-HIST= MACD-SIGNAL.
Где
EMA- экспоненциальное скользящее среднее;
n1 ,n2, n3- периоды соответствующих мувингов;
n1<n2.
Теперь давайте разбираться, что есть что и почему так ,а не иначе.
Основной сигнал скользящих средних - если цена выше мувинга, растем , если ниже падаем. Иногда цена “не надолго” пересекает скользящую и возвращается в прежнее направление. Чтобы избежать этих “ложных пробоев” часто используют стратегию двух мувингов, с быстрым периодом и с медленным. Если быстрый период сверху - покупка, если быстрый мувинг под медленным продажа. Точки пересечения мувингов - это точки разворота тренда с падающего на растущий и наоборот.
Этот принцип положен в основу одной из самых популярных стратегий ,которая так и называется пересечение двух мувингов. Оптимизация и модернизация данной стратегии заключается в поисках нужных периодов, типов мувингов и временных интервалов на которых данная стратегия будет работать. Отметим, что мувинги располагаются в одном окне с ценой и на рынке существуют моменты, когда цена выстраивается в длинный коридор и разглядеть глазом какой мувинг выше какой ниже становиться практически невозможно.
Уже в названии MACD сказано, что он показывает схождение /расхождение скользящих средних, конкретно экспоненциальных. Хотя я думаю это не принципиально. И с этой задачей индикатор прекрасно справляется. Он отображается в отдельном окне, давая при этом хорошую возможность изучать непосредственно поведение цены, лишь сверяя ее с показанием индикатора.
Когда MACD=0,- это точка пересечения быстрого и медленного мувинга. Соответственно положительное значение индикатора ( именно этой линии) растущий тренд, отрицательное - падающий. Условием , того что индикатор работает будет прохождение цены финансового инструмента в нужную нам сторону, количество пунктов которое Вас устроит. Очевидно, что при такой постановке задачи индикатор становиться бесполезен. Он сохраняет все недостатки мувинга, в плане запаздывания цены и не дает никаких гарантий для дальнейшего движения цены. Точнее так использование канала из двух мувингов, должно послужить тому что принцип инерционности движения цены будет соблюдаться лучше чем при анализе самой цены.
Возможно именно эта идея, подтолкнула создателей MACD улучшить его работоспособность. Для этого они применили тот же самый принцип создания канала, который будет лучше подтверждать движение цены. Кто то называет эту линию сигнальной SIGNAL , кто то незатейливо средней от MACD - MACDA ( MACD Average)
В обоих вариантах как вы догадались это мувинг от MACD.
Затем двигаемся уже по накатанной и находим разность между быстрым и медленным мувингом. Эту разность отображаем на графике в виде гистограммы и незатейливо называем MACD-HIST.
За счет того, что отображение идет в виде гистограммы, нам особенно удобно видеть локальные точки экстремума ( столбик выше/столбик ниже) В этом плане лично мне гистограмма удобнее для восприятия. Кстати в таком виде ( три линии ) MACD отображается далеко не во всех платфомах включая одну из самых популярных, очень мною не любимую, не буду ее называть.
Итак мы имеем три линии, точнее две линии и одну гистограмму. Как их использовать?
Скажу сразу, смотреть на все три линии сразу глазки сломаешь. Установить закономерность задержки или предсказания поведения цены на основании именно поведения этих линий с моей точки зрения задача гиблая. Я с ней не справился , Вы можете попробовать. Следовательно, остается выбрать одну из трех линий и анализировать поведение цены на основании этой линии.
При этом, если действовать в лоб, нам предоставляется две возможности, проведения этого анализа. Первый - это сигнал растет индикатор -растет цена, в этом случае нам необходимо устанавливать точки экстремума индикатора и второй способ,это считать , что цена растет когда индикатор больше нуля , и что цена падает когда индикатор меньше нуля.
Я предпочитаю, модернизировать первый способ. Связать поведение цены с поведением индикатора.Именно этот способ мы и рассмотрим с вами на практическом примере.
Какие именно из линий и сигналов Вы возьмете дело Ваше. Я же рассмотрю применение на основе MACD-HIST и модернизирую первый способ.
С периодами можно не заморачиваться, и взять настройки по умолчанию. Но я очень давно, немного поменял периоды по умолчанию и даже подвел под это стройную теорию.
В среднем торговая сессия длиться восемь часов минус час на обед, итого получаем 7 часов или период первого мувинга 7. Далее неделе у нас 5 рабочих дней по семь часов каждый день получаем 35. Второй период - 35. Т.е. вычитая из мувинга с периодом семь мувинг с периодом 35, мы получаем MACD, чтобы получить усредненную линию я снова вспомню что в рабочей неделе у меня 5 рабочих дней и чтобы узнать среднее значение за каждый день разделю второй период на 5 и снова получу 7.. Не знаю насколько Вам показалась разумной моя теория подбора периодов, по прошествии лет я смотрю на это с улыбкой , но в момент создания мне она была гениальной.
Теперь построим торговую стратегию смешав периоды роста и падения индикатора с периодами роста и падения цены. На ресурсе TradingView это сделать реально просто потому, что гистограмма показывает не только больше она нуля или меньше, но когда она растет и падает соответственно в положительной и отрицательной областях.
В основу торговой системы положим следующие принципы
-определить направление торговли;
-определение отката;
-определение сигнала на покупку /продажу;
-определение уровней stop-loss и take-profit
Четвертый пункт нуждается в более детальной расшифровке, но сейчас у нас цель показать работу индикатора , а не занятие по финансовому планированию, поэтому оставим этот пункт в таком приблизительном виде.
1.Прежде всего выровняем цену, т.е. снова перейдем от простых японских свечей к свечам хайкен-аши. Тем самым предадим движению цены больше инерционности.
2. Определим направление торговли, по классике ,если соответствующие точки экстремума последовательно растут, то тренд растущий ,если падают, то падающий.
3. Точка максимума определяется как максимальное значение на периоде роста гистограммы , точка минимума как минимальная точка,когда гистограмма падает.
4. Допустим тренд растущий. Т.е. последний максимум (определенный по правилу выше) выше предыдущего максимума и последний минимум также превышает предыдущий. Входим после отката, если откат не нарушает правила классического тренда.
Т.е. покупаем если гистограмма снижается ( появление красных свечей на графике) Из последовательности красных свечей выбираем минимальное значение и сравниваем с предыдущим минимумом из предыдущей последовательности. Если последний минимум выше предыдущего и появилась закрытая зеленая свеча, открываем позицию на покупку выставляя стоп ордер на последним минимумом.
Для продажи с точностью до наоборот.
Рекомендую посмотреть видео, где показана теоретическая и практическая часть об использовании индикатора MACD.
Я ничего не сказал о таком сигнале как дивергенция, Но об этом явлении будет отдельная глава , которая распространяется на все индикаторы.
С уважением.
MACD ( Moving Average Convergence Divergence) - скользящие средние схождение расхождение.
Начнем с формулы
MACD = EMAn1-EMAn2;
SIGNAL= MACDA= EMAn3(MACD);
MACD-HIST= MACD-SIGNAL.
Где
EMA- экспоненциальное скользящее среднее;
n1 ,n2, n3- периоды соответствующих мувингов;
n1<n2.
Теперь давайте разбираться, что есть что и почему так ,а не иначе.
Основной сигнал скользящих средних - если цена выше мувинга, растем , если ниже падаем. Иногда цена “не надолго” пересекает скользящую и возвращается в прежнее направление. Чтобы избежать этих “ложных пробоев” часто используют стратегию двух мувингов, с быстрым периодом и с медленным. Если быстрый период сверху - покупка, если быстрый мувинг под медленным продажа. Точки пересечения мувингов - это точки разворота тренда с падающего на растущий и наоборот.
Этот принцип положен в основу одной из самых популярных стратегий ,которая так и называется пересечение двух мувингов. Оптимизация и модернизация данной стратегии заключается в поисках нужных периодов, типов мувингов и временных интервалов на которых данная стратегия будет работать. Отметим, что мувинги располагаются в одном окне с ценой и на рынке существуют моменты, когда цена выстраивается в длинный коридор и разглядеть глазом какой мувинг выше какой ниже становиться практически невозможно.
Уже в названии MACD сказано, что он показывает схождение /расхождение скользящих средних, конкретно экспоненциальных. Хотя я думаю это не принципиально. И с этой задачей индикатор прекрасно справляется. Он отображается в отдельном окне, давая при этом хорошую возможность изучать непосредственно поведение цены, лишь сверяя ее с показанием индикатора.
Когда MACD=0,- это точка пересечения быстрого и медленного мувинга. Соответственно положительное значение индикатора ( именно этой линии) растущий тренд, отрицательное - падающий. Условием , того что индикатор работает будет прохождение цены финансового инструмента в нужную нам сторону, количество пунктов которое Вас устроит. Очевидно, что при такой постановке задачи индикатор становиться бесполезен. Он сохраняет все недостатки мувинга, в плане запаздывания цены и не дает никаких гарантий для дальнейшего движения цены. Точнее так использование канала из двух мувингов, должно послужить тому что принцип инерционности движения цены будет соблюдаться лучше чем при анализе самой цены.
Возможно именно эта идея, подтолкнула создателей MACD улучшить его работоспособность. Для этого они применили тот же самый принцип создания канала, который будет лучше подтверждать движение цены. Кто то называет эту линию сигнальной SIGNAL , кто то незатейливо средней от MACD - MACDA ( MACD Average)
В обоих вариантах как вы догадались это мувинг от MACD.
Затем двигаемся уже по накатанной и находим разность между быстрым и медленным мувингом. Эту разность отображаем на графике в виде гистограммы и незатейливо называем MACD-HIST.
За счет того, что отображение идет в виде гистограммы, нам особенно удобно видеть локальные точки экстремума ( столбик выше/столбик ниже) В этом плане лично мне гистограмма удобнее для восприятия. Кстати в таком виде ( три линии ) MACD отображается далеко не во всех платфомах включая одну из самых популярных, очень мною не любимую, не буду ее называть.
Итак мы имеем три линии, точнее две линии и одну гистограмму. Как их использовать?
Скажу сразу, смотреть на все три линии сразу глазки сломаешь. Установить закономерность задержки или предсказания поведения цены на основании именно поведения этих линий с моей точки зрения задача гиблая. Я с ней не справился , Вы можете попробовать. Следовательно, остается выбрать одну из трех линий и анализировать поведение цены на основании этой линии.
При этом, если действовать в лоб, нам предоставляется две возможности, проведения этого анализа. Первый - это сигнал растет индикатор -растет цена, в этом случае нам необходимо устанавливать точки экстремума индикатора и второй способ,это считать , что цена растет когда индикатор больше нуля , и что цена падает когда индикатор меньше нуля.
Я предпочитаю, модернизировать первый способ. Связать поведение цены с поведением индикатора.Именно этот способ мы и рассмотрим с вами на практическом примере.
Какие именно из линий и сигналов Вы возьмете дело Ваше. Я же рассмотрю применение на основе MACD-HIST и модернизирую первый способ.
С периодами можно не заморачиваться, и взять настройки по умолчанию. Но я очень давно, немного поменял периоды по умолчанию и даже подвел под это стройную теорию.
В среднем торговая сессия длиться восемь часов минус час на обед, итого получаем 7 часов или период первого мувинга 7. Далее неделе у нас 5 рабочих дней по семь часов каждый день получаем 35. Второй период - 35. Т.е. вычитая из мувинга с периодом семь мувинг с периодом 35, мы получаем MACD, чтобы получить усредненную линию я снова вспомню что в рабочей неделе у меня 5 рабочих дней и чтобы узнать среднее значение за каждый день разделю второй период на 5 и снова получу 7.. Не знаю насколько Вам показалась разумной моя теория подбора периодов, по прошествии лет я смотрю на это с улыбкой , но в момент создания мне она была гениальной.
Теперь построим торговую стратегию смешав периоды роста и падения индикатора с периодами роста и падения цены. На ресурсе TradingView это сделать реально просто потому, что гистограмма показывает не только больше она нуля или меньше, но когда она растет и падает соответственно в положительной и отрицательной областях.
В основу торговой системы положим следующие принципы
-определить направление торговли;
-определение отката;
-определение сигнала на покупку /продажу;
-определение уровней stop-loss и take-profit
Четвертый пункт нуждается в более детальной расшифровке, но сейчас у нас цель показать работу индикатора , а не занятие по финансовому планированию, поэтому оставим этот пункт в таком приблизительном виде.
1.Прежде всего выровняем цену, т.е. снова перейдем от простых японских свечей к свечам хайкен-аши. Тем самым предадим движению цены больше инерционности.
2. Определим направление торговли, по классике ,если соответствующие точки экстремума последовательно растут, то тренд растущий ,если падают, то падающий.
3. Точка максимума определяется как максимальное значение на периоде роста гистограммы , точка минимума как минимальная точка,когда гистограмма падает.
4. Допустим тренд растущий. Т.е. последний максимум (определенный по правилу выше) выше предыдущего максимума и последний минимум также превышает предыдущий. Входим после отката, если откат не нарушает правила классического тренда.
Т.е. покупаем если гистограмма снижается ( появление красных свечей на графике) Из последовательности красных свечей выбираем минимальное значение и сравниваем с предыдущим минимумом из предыдущей последовательности. Если последний минимум выше предыдущего и появилась закрытая зеленая свеча, открываем позицию на покупку выставляя стоп ордер на последним минимумом.
Для продажи с точностью до наоборот.
Рекомендую посмотреть видео, где показана теоретическая и практическая часть об использовании индикатора MACD.
Я ничего не сказал о таком сигнале как дивергенция, Но об этом явлении будет отдельная глава , которая распространяется на все индикаторы.
С уважением.
Note
как и обещал практика по ссылкеru.tradingview.com/chart/rlFKgfIy/
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.