Bonjour,
Si un indicateur/strat porte un nom et que l'on demande de le citer ... cela fait appel à l'esprit originel de tradingview ... le partage ! voici l'occasion de partager un script : "dilaté come jamais - MATIC"
Description :
Le WaveTrend 3D (WT3D) est une nouvelle implémentation novatrice de l'indicateur WaveTrend (WT) qui a subi une dilatation complète afin de remédier à certaines limites inhérentes associées à l'algorithme traditionnel WT, notamment :
(1) des extrêmes non bornés,
(2) une susceptibilité aux faux signaux,
(3) un manque de vision sur d'autres intervalles de temps.
De plus, WT3D étend les fonctionnalités initiales de WT en offrant :
(1) un support de premier ordre pour l'analyse multi-intervalle (MTF),
(2) une régression basée sur le noyau pour confirmer les retournements de tendance,
(3) diverses options de lissage et de transformation des signaux,
(4) un mode unique permettant de visualiser une série d'entrée sous la forme d'une dilatation symétrique en trois dimensions, utile pour l'identification de motifs et l'analyse liée aux cycles.
L'idée est de suivre l'élargissement du prix, c'est à dire suivre l'augmentation du prix sous l'influence d'une variation de température (la théorie des foules, l'euphorie, l'avidité, vos biais psychologiques)
(1) Il existe une fonction de densité de probabilité qui décrit la probabilité relative pour qu'un prix atteigne une valeur donnée.
(2) La fonction de densité de probabilité pour le prix subit une dilatation en fonction du temps.
(3) La fonction de densité de probabilité peut approximer une distribution gaussienne (illustrée ci-dessous).
Le script vient des travaux de jdehorty
Pour plus d'informations : fr.tradingview.com/u/jdehorty/
Petite anecdote sur l'indicateur original : En activant l'option miroir certains pensent voir des mouvements électriques ou tension électriques. et si vous me prenez pour un fou, demandez-vous d'ou viennent les terminologies des 3 corbeaux noirs, hawkish, dovish, étoile du matin.. il paraît parfois utile d'offrir une image sur l'abstraction pour permettre une meilleure mémorisation des fractales. N'est-ce pas ?
Attends comment tu fais tes long / short ?? A :
Le principal mécanisme pour identifier les points de pivot potentiels Long/short est les croisements des oscillateurs à grande/vitesse normale, si ils se croisent ils offriront des points Achats ou vente . On est plus dans l'indicateur original qui offrait des croisements simples SMA.
Evaluation du risque et de la performance de l'indicateur :
Le ratio de Sharpe est de 0.0227, il compare le rendement d'un investissement à sa volatilité totale. Il mesure le rendement excédentaire généré par rapport à un taux d'intérêt sans risque (comme les obligations d'État) pour chaque unité de risque pris.
Le ratio de Sortino est de 0,425 Le ratio de Sortino est similaire au ratio de Sharpe, mais il se concentre spécifiquement sur la volatilité négative, c'est-à-dire les pertes ou les écarts à la baisse par rapport à un seuil de référence spécifié (comme le rendement sans risque). Il mesure le rendement excédentaire ajusté à la baisse pour chaque unité de risque négatif pris. Un ratio de Sortino plus élevé indique une meilleure performance ajustée à la volatilité négative.
Le ratio risque-récompense ici de 1.46 compare les gains potentiels d'un investissement à son niveau de risque. Un ratio risque-récompense plus élevé indique une récompense potentielle plus grande par rapport au risque pris. Dans l'exemple suivant, pour chaque unité de risque prise, vous pouvez espérer obtenir une récompense de 1,46 unité.
Conclusion :
Ceci ne doit pas être utilisé tel quel, mais pourrait vous permettre de voir qu'un biais directionnel existe. Qu'entends-je par "biais directionnel ?" la stratégie offre ici une courbe linéaire haussière avec un bon risk-reward. Il me semblerait donc à première vue, justifiable de caresser l'espoir de continuer à réfléchir à comment intégrer les travaux de jdehorty pour l'élaboration d'une stratégie plus 'robuste'.
Le pinescript offre une opportunité superbe pour développer des idées.
Il me paraît essentiel de prendre en compte d'autres paramètres (étude MTF, étude adjacents corrélés, ajout de filtres statistiques, implémentation stop suiveurs ou techniques de hedging) (j'y travaille).
N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mes recherches et developpement de d'autres indicateurs.
à bientôt
Cordialement,
Si un indicateur/strat porte un nom et que l'on demande de le citer ... cela fait appel à l'esprit originel de tradingview ... le partage ! voici l'occasion de partager un script : "dilaté come jamais - MATIC"
Description :
Le WaveTrend 3D (WT3D) est une nouvelle implémentation novatrice de l'indicateur WaveTrend (WT) qui a subi une dilatation complète afin de remédier à certaines limites inhérentes associées à l'algorithme traditionnel WT, notamment :
(1) des extrêmes non bornés,
(2) une susceptibilité aux faux signaux,
(3) un manque de vision sur d'autres intervalles de temps.
De plus, WT3D étend les fonctionnalités initiales de WT en offrant :
(1) un support de premier ordre pour l'analyse multi-intervalle (MTF),
(2) une régression basée sur le noyau pour confirmer les retournements de tendance,
(3) diverses options de lissage et de transformation des signaux,
(4) un mode unique permettant de visualiser une série d'entrée sous la forme d'une dilatation symétrique en trois dimensions, utile pour l'identification de motifs et l'analyse liée aux cycles.
L'idée est de suivre l'élargissement du prix, c'est à dire suivre l'augmentation du prix sous l'influence d'une variation de température (la théorie des foules, l'euphorie, l'avidité, vos biais psychologiques)
(1) Il existe une fonction de densité de probabilité qui décrit la probabilité relative pour qu'un prix atteigne une valeur donnée.
(2) La fonction de densité de probabilité pour le prix subit une dilatation en fonction du temps.
(3) La fonction de densité de probabilité peut approximer une distribution gaussienne (illustrée ci-dessous).
Le script vient des travaux de jdehorty
Pour plus d'informations : fr.tradingview.com/u/jdehorty/
Petite anecdote sur l'indicateur original : En activant l'option miroir certains pensent voir des mouvements électriques ou tension électriques. et si vous me prenez pour un fou, demandez-vous d'ou viennent les terminologies des 3 corbeaux noirs, hawkish, dovish, étoile du matin.. il paraît parfois utile d'offrir une image sur l'abstraction pour permettre une meilleure mémorisation des fractales. N'est-ce pas ?
Attends comment tu fais tes long / short ?? A :
Le principal mécanisme pour identifier les points de pivot potentiels Long/short est les croisements des oscillateurs à grande/vitesse normale, si ils se croisent ils offriront des points Achats ou vente . On est plus dans l'indicateur original qui offrait des croisements simples SMA.
Evaluation du risque et de la performance de l'indicateur :
Le ratio de Sharpe est de 0.0227, il compare le rendement d'un investissement à sa volatilité totale. Il mesure le rendement excédentaire généré par rapport à un taux d'intérêt sans risque (comme les obligations d'État) pour chaque unité de risque pris.
Le ratio de Sortino est de 0,425 Le ratio de Sortino est similaire au ratio de Sharpe, mais il se concentre spécifiquement sur la volatilité négative, c'est-à-dire les pertes ou les écarts à la baisse par rapport à un seuil de référence spécifié (comme le rendement sans risque). Il mesure le rendement excédentaire ajusté à la baisse pour chaque unité de risque négatif pris. Un ratio de Sortino plus élevé indique une meilleure performance ajustée à la volatilité négative.
Le ratio risque-récompense ici de 1.46 compare les gains potentiels d'un investissement à son niveau de risque. Un ratio risque-récompense plus élevé indique une récompense potentielle plus grande par rapport au risque pris. Dans l'exemple suivant, pour chaque unité de risque prise, vous pouvez espérer obtenir une récompense de 1,46 unité.
Conclusion :
Ceci ne doit pas être utilisé tel quel, mais pourrait vous permettre de voir qu'un biais directionnel existe. Qu'entends-je par "biais directionnel ?" la stratégie offre ici une courbe linéaire haussière avec un bon risk-reward. Il me semblerait donc à première vue, justifiable de caresser l'espoir de continuer à réfléchir à comment intégrer les travaux de jdehorty pour l'élaboration d'une stratégie plus 'robuste'.
Le pinescript offre une opportunité superbe pour développer des idées.
Il me paraît essentiel de prendre en compte d'autres paramètres (étude MTF, étude adjacents corrélés, ajout de filtres statistiques, implémentation stop suiveurs ou techniques de hedging) (j'y travaille).
N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mes recherches et developpement de d'autres indicateurs.
à bientôt
Cordialement,