Czym jest „szklany sufit” w tradingu?
Szklany sufit to poziom gotówki, przy którym nagle i niespodziewanie rośnie poziom stresu. Myśląc o konkretnej sumie, która „powoduje” ten efekt w psychice wskażemy wielkość pozycji wystawionej na ryzyko.
Zdarza się także, że traderzy mówią o „szklanym suficie” określając wielkość konta jakie mają u brokera, jednak i tak u podłoża pozostaje problem wielkości pojedynczej pozycji, ponieważ najczęściej jest ona odnoszona jako procent całości konta.
Wyjaśnienie czym jest wielkość pozycji wystawianej na ryzyko. Dla przykładu – przy koncie 100 000 Złotych, wielkość 2% konta to dokładnie 2 000 PLN. Kiedy wchodzimy na rynek pozycją takiej wielkości i w sytuacji, gdy zostanie ona zamknięta na SL ją stracimy – to mówimy że taką właśnie pozycję wystawiliśmy na ryzyko (straty).
Zdarza się, że takie odczucia budzi wielkość pozycji wyrażona w lotach.
Pilnowanie właściwego stosunku zysku do ryzyka daje nam bezpieczeństwo „matematyczne” ale nie psychologiczne.
Wielu doświadczonych traderów mówi, że nie powinno się wystawiać np. więcej niż 2% konta na ryzyko na pojedyncza pozycję i nie więcej niż 6-8% konta na kilka pozycji jednocześnie. Te 2% ma bardziej uzasadnienie matematyczne a mniej psychologiczne.
Zauważ, że dzieląc konto 100 000 na części każda po 2000 (czyli 2%) teoretycznie, żeby stracić je całe musiałbyś mieć 50 strat pod rząd. Mając przyzwoity system oraz pilnując trzymania się zasad systemu jest to mało prawdopodobne, nieprawdaż?
Wybór pozycji z zyskiem do ryzyka trzy do jednego daje nam bezpieczeństwo „matematyczne”
Upraszczając - używając systemów ze stosunkiem zysku do ryzyka powyżej trzech do jednego już przy 30% zyskownych transakcji (czyli około co trzecia) uzyskamy niezły zysk.
Symulacja 30% zyskownych zamkniętych na 3:1 i 70% stratnych na SL:
Przy 30% zyskownych transakcji na 100 transakcjach „zarobimy” 30 x 3 x 2000 = 30 x 6000 = 180 000. Tutaj 30 oznacza ilość pozycji na sto, część 3 x 2000 oznacza pozycje zamkniętą na zysku trzy do jednego.
W tych samych 100 transakcjach straty wyniosą: 70 x 2 000 = 140 000. Tutaj mamy 70 pozycji każda po 2 000 zamkniętych ze stratą. Zysk = 180 000 – 140 000 = 40 000
Wniosek – nawet jeśli tylko co trzecia transakcja daje zysk a pozostałe stratę – wychodzimy z zyskiem.
Procentowo – z bardzo dobrym zyskiem, w trakcie 100 transakcji „zarobiliśmy”: kapitał początkowy = 100 000, kapitał końcowy = 140 000, zysk procentowy = 40%
Nauka myślenia w kategoriach wielu transakcji pozwala zachować zdrowy dystans do każdego z
pojedynczych wejść. Myślenie „seriami transakcji” uwalnia psychikę od konieczności skupienia się na ważności pojedynczego wyniki, sprawia, że trader łatwiej przechodzi do porządku dziennego nad pojedynczym „zyskiem” lub „stratą” a przez to jego trading jest obciążony mniejszym stresem. Warto o tym przypomnieć, ponieważ jest to jeden z niezbędnych elementów dojrzewania do poziomu najlepszych.
Jednak okazuje się, że takie obliczenia mają mniejsze znaczenie dla naszej psychiki, która bardziej zwraca uwagę na wielkość rzeczywistego kapitału.
W tej kwestii poziom szklanego sufitu zaczyna mieć krytyczne znaczenie psychologiczne.
Zdarza się także, że traderzy mówią o „szklanym suficie” określając wielkość konta jakie mają u brokera, jednak i tak u podłoża pozostaje problem wielkości pojedynczej pozycji, ponieważ najczęściej jest ona odnoszona jako procent całości konta.
Wyjaśnienie czym jest wielkość pozycji wystawianej na ryzyko. Dla przykładu – przy koncie 100 000 Złotych, wielkość 2% konta to dokładnie 2 000 PLN. Kiedy wchodzimy na rynek pozycją takiej wielkości i w sytuacji, gdy zostanie ona zamknięta na SL ją stracimy – to mówimy że taką właśnie pozycję wystawiliśmy na ryzyko (straty).
Zdarza się, że takie odczucia budzi wielkość pozycji wyrażona w lotach.
Pilnowanie właściwego stosunku zysku do ryzyka daje nam bezpieczeństwo „matematyczne” ale nie psychologiczne.
Wielu doświadczonych traderów mówi, że nie powinno się wystawiać np. więcej niż 2% konta na ryzyko na pojedyncza pozycję i nie więcej niż 6-8% konta na kilka pozycji jednocześnie. Te 2% ma bardziej uzasadnienie matematyczne a mniej psychologiczne.
Zauważ, że dzieląc konto 100 000 na części każda po 2000 (czyli 2%) teoretycznie, żeby stracić je całe musiałbyś mieć 50 strat pod rząd. Mając przyzwoity system oraz pilnując trzymania się zasad systemu jest to mało prawdopodobne, nieprawdaż?
Wybór pozycji z zyskiem do ryzyka trzy do jednego daje nam bezpieczeństwo „matematyczne”
Upraszczając - używając systemów ze stosunkiem zysku do ryzyka powyżej trzech do jednego już przy 30% zyskownych transakcji (czyli około co trzecia) uzyskamy niezły zysk.
Symulacja 30% zyskownych zamkniętych na 3:1 i 70% stratnych na SL:
Przy 30% zyskownych transakcji na 100 transakcjach „zarobimy” 30 x 3 x 2000 = 30 x 6000 = 180 000. Tutaj 30 oznacza ilość pozycji na sto, część 3 x 2000 oznacza pozycje zamkniętą na zysku trzy do jednego.
W tych samych 100 transakcjach straty wyniosą: 70 x 2 000 = 140 000. Tutaj mamy 70 pozycji każda po 2 000 zamkniętych ze stratą. Zysk = 180 000 – 140 000 = 40 000
Wniosek – nawet jeśli tylko co trzecia transakcja daje zysk a pozostałe stratę – wychodzimy z zyskiem.
Procentowo – z bardzo dobrym zyskiem, w trakcie 100 transakcji „zarobiliśmy”: kapitał początkowy = 100 000, kapitał końcowy = 140 000, zysk procentowy = 40%
Nauka myślenia w kategoriach wielu transakcji pozwala zachować zdrowy dystans do każdego z
pojedynczych wejść. Myślenie „seriami transakcji” uwalnia psychikę od konieczności skupienia się na ważności pojedynczego wyniki, sprawia, że trader łatwiej przechodzi do porządku dziennego nad pojedynczym „zyskiem” lub „stratą” a przez to jego trading jest obciążony mniejszym stresem. Warto o tym przypomnieć, ponieważ jest to jeden z niezbędnych elementów dojrzewania do poziomu najlepszych.
Jednak okazuje się, że takie obliczenia mają mniejsze znaczenie dla naszej psychiki, która bardziej zwraca uwagę na wielkość rzeczywistego kapitału.
W tej kwestii poziom szklanego sufitu zaczyna mieć krytyczne znaczenie psychologiczne.
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.