VIX vs S&P500
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El índice VIX (oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index), desarrollado por CBOE en 1993, se calcula en base a la volatilidad implícita de las opciones call y put sobre el índice S&P500 (SPX) para un periodo de 30 días.
La teoría detrás del índice de volatilidad es que, si los inversores creen que el mercado va a caer, cubrirán sus carteras comprando puts (derecho de vender un activo a un precio determinado, antes de una fecha de vencimiento concreta) y, por el contrario, si los operadores son alcistas, no querrán cubrirse de posibles caídas. Este índice muestra una correlación negativa respecto al S&P500.
En el instante en que hay elevada volatilidad, el VIX alcanza valores elevados y suele traducirse en caídas del S&P500, indicándonos que en el mercado hay temor y pesimismo. Es en estos eventos donde se producen fuertes movimientos en los mercados bursátiles. Por contra, cuando el VIX está en mínimos, hay confianza en el mercado y los movimientos son suaves.
Niveles relevantes del VIX:
* VIX<20. Sentimiento de confianza entre los inversores. Suele coincidir con periodos alcistas del S&P500.
* 20<VIX<30. Preocupación moderada en los mercados, aparece algo de volatilidad. Suele ser indicador de incertidumbre. La tendencia al alza del S&P500 puede continuar, pero también puede comenzar a revertirse.
* VIX>30. Mayor pesimismo o miedo entre los inversores. La volatilidad es alta y es posible ver fuertes correcciones de los precios del S&P500 y los principales índices bursátiles a la baja.
La teoría detrás del índice de volatilidad es que, si los inversores creen que el mercado va a caer, cubrirán sus carteras comprando puts (derecho de vender un activo a un precio determinado, antes de una fecha de vencimiento concreta) y, por el contrario, si los operadores son alcistas, no querrán cubrirse de posibles caídas. Este índice muestra una correlación negativa respecto al S&P500.
En el instante en que hay elevada volatilidad, el VIX alcanza valores elevados y suele traducirse en caídas del S&P500, indicándonos que en el mercado hay temor y pesimismo. Es en estos eventos donde se producen fuertes movimientos en los mercados bursátiles. Por contra, cuando el VIX está en mínimos, hay confianza en el mercado y los movimientos son suaves.
Niveles relevantes del VIX:
* VIX<20. Sentimiento de confianza entre los inversores. Suele coincidir con periodos alcistas del S&P500.
* 20<VIX<30. Preocupación moderada en los mercados, aparece algo de volatilidad. Suele ser indicador de incertidumbre. La tendencia al alza del S&P500 puede continuar, pero también puede comenzar a revertirse.
* VIX>30. Mayor pesimismo o miedo entre los inversores. La volatilidad es alta y es posible ver fuertes correcciones de los precios del S&P500 y los principales índices bursátiles a la baja.
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