Індекс Ентропії Ринку та Математичне Очікування

Якщо індикатор показує значення математичного очікування ентропії
𝐸
[
𝑆
]
=
2
E[S]=2, ось як це можна розшифрувати:

Сутність показника:
𝐸
[
𝑆
]
E[S] є середньою ентропією, що розраховується як зважена сума ентропій для кожного макростану (ріст, зниження, консолідація). Ентропія кожного макростану визначається за формулою
𝑆
=
ln
⁡
(
Ω
)
S=ln(Ω), де
Ω
Ω — кількість унікальних мікростанів (комбінацій параметрів
𝑃
P,
Δ
Δ,
𝑉
ℎ
𝑜
𝑢
𝑟
V
hour
​
), які формують цей макростан.

Що означає значення 2:
Значення
𝑆
=
2
S=2 вказує на те, що ефективна кількість мікростанів для даного макростану становить
𝑒
2
≈
7.4
e
2
≈7.4. Це означає, що у середньому існує приблизно 7–8 різних комбінацій мікростанів, які приводять до формування спостережуваного макростану.

Інтерпретація в контексті ринку:

Середній рівень різноманіття: Значення 2 свідчить про помірний рівень різноманіття ринкових станів. Ринок проявляє не надто просту, але й не надто хаотичну поведінку.
Стійкість або невизначеність: Якщо порівнювати, то нижчі значення
𝐸[𝑆]
E[S] (наприклад, близько 0-1) можуть вказувати на вузький набір умов, які формують тренд (менша стійкість, потенційно більша вразливість до змін), а вищі значення (вище 2) — на дуже різноманітні умови, що можуть свідчити про більшу невизначеність або складність ринкової поведінки.
Потенційна застосовність: Такий рівень ентропії може допомогти трейдеру оцінити, наскільки "розгалуженим" є процес формування тренду на ринку. Помірне значення може бути індикатором того, що ринок має достатньо варіантів для адаптації, але водночас не перебуває у стані надмірного хаосу.
Таким чином, коли
𝐸[𝑆]
E[S] знаходиться на рівні 2, це означає, що ринок демонструє середній рівень розмаїтості мікростанів, що формують загальний тренд. Це може бути ознакою збалансованості, але також може сигналізувати про певну гнучкість у ринкових умовах.