Ichimoku Oscillator with VSA

📌 Explicação do Indicador – Ichimoku Oscillator com VSA e Backtest
🌍 Português 🇧🇷
📌 Introdução
O Ichimoku Oscillator com Volume Spread Analysis (VSA) e Backtest é um indicador avançado que combina diversas estratégias para identificar tendências, reversões e zonas de sobrecompra/sobrevenda com base em Ichimoku Kinko Hyo, Análise de Volume (VSA) e Divergências. Além disso, este indicador inclui uma funcionalidade de backtest, permitindo avaliar a eficiência das estratégias.

🔍 Teorias por trás do Indicador
✅ 1. Ichimoku Oscillator
O oscilador mede a diferença entre o preço e a Nuvem de Ichimoku, ajudando a entender a força da tendência.
O oscilador é normalizado (0 a 100) para permitir uma leitura clara, semelhante a um RSI.
📊 Faixas Importantes:

Sobrecompra (>80) – Possível reversão para baixa.
Sobrevenda (<20) – Possível reversão para alta.
Linha Média (50) – Representa o equilíbrio da tendência.
✅ 2. Análise de Volume Spread Analysis (VSA)
O VSA ajuda a identificar picos de volume e movimentos institucionais:

🟢 Selling Climax (Alto volume + tendência de baixa) → Sinal de Compra.
🔴 Buying Climax (Alto volume + tendência de alta) → Sinal de Venda.
🟣 Liquidação Institucional (Volume extremamente alto) → Reversão do Sinal.
Se houver um spike de volume acima do limite, os sinais podem ser invertidos para capturar possíveis manipulações de mercado.

✅ 3. Divergências (Bullish & Bearish)
As divergências indicam fraqueza na tendência e possíveis reversões:

🟢 Divergência Bullish: O preço faz um fundo menor, mas o oscilador faz um fundo maior → Indica compra.
🔴 Divergência Bearish: O preço faz um topo maior, mas o oscilador faz um topo menor → Indica venda.
O indicador desenha automaticamente as linhas das divergências no gráfico.

✅ 4. Canais do Oscilador
O oscilador usa um canal estatístico para identificar topos e fundos.
Quando o oscilador toca a banda superior, isso pode indicar um topo de mercado.
Quando toca a banda inferior, pode indicar um fundo de mercado.
🎯 Sinais de Entrada e Saída
🟢 Sinais de Compra
✔️ Cruzamento do oscilador acima de 50 (tendência de alta) com volume elevado.
✔️ Divergência bullish detectada.
✔️ VSA identificando liquidação institucional (Selling Climax).

🔴 Sinais de Venda
✔️ Cruzamento do oscilador abaixo de 50 (tendência de baixa) com volume elevado.
✔️ Divergência bearish detectada.
✔️ VSA identificando liquidação institucional (Buying Climax).

📊 Backtest Integrado
Este indicador permite testar estratégias automaticamente no passado:

✅ Configuração de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL).
✅ Modo de backtest: Apenas Compras, Apenas Vendas ou Ambos.
✅ Estatísticas detalhadas: Win Rate, Lucro Médio, Perda Média, Saldo Final.
🟢 Relatório de backtest gerado automaticamente na tela.

⚠️ Isenção de Responsabilidade
Este indicador foi desenvolvido para fins educacionais e não constitui conselho financeiro. O uso deste indicador em operações reais é de total responsabilidade do usuário. O trading envolve riscos e pode resultar em perdas financeiras.

🌍 English 🇺🇸
📌 Introduction
The Ichimoku Oscillator with Volume Spread Analysis (VSA) & Backtest is an advanced indicator that integrates Ichimoku Kinko Hyo, Volume Analysis (VSA), and Divergences to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones. Additionally, this indicator includes backtesting functionality to evaluate strategy effectiveness.

🔍 Theories Behind the Indicator
✅ 1. Ichimoku Oscillator
The oscillator measures the difference between price and the Ichimoku Cloud, helping to understand trend strength.
The oscillator is normalized (0 to 100) for clear readings, similar to RSI.
📊 Key Levels:

Overbought (>80) – Possible bearish reversal.
Oversold (<20) – Possible bullish reversal.
Mid Line (50) – Represents trend equilibrium.
✅ 2. Volume Spread Analysis (VSA)
VSA helps identify volume spikes and institutional moves:

🟢 Selling Climax (High volume + bearish trend) → Buy Signal.
🔴 Buying Climax (High volume + bullish trend) → Sell Signal.
🟣 Institutional Liquidation (Extremely high volume) → Signal Reversal.
If a volume spike surpasses the threshold, signals may be reversed to capture market manipulation.

✅ 3. Divergences (Bullish & Bearish)
Divergences indicate trend weakness and potential reversals:

🟢 Bullish Divergence: Price makes a lower low, but the oscillator makes a higher low → Buy Signal.
🔴 Bearish Divergence: Price makes a higher high, but the oscillator makes a lower high → Sell Signal.
The indicator automatically draws divergence lines on the chart.

✅ 4. Oscillator Channels
The oscillator uses a statistical channel to identify tops and bottoms.
If the oscillator touches the upper band, it may indicate a market top.
If it touches the lower band, it may indicate a market bottom.
🎯 Entry & Exit Signals
🟢 Buy Signals
✔️ Oscillator crosses above 50 (bullish trend) with high volume.
✔️ Bullish divergence detected.
✔️ VSA identifies institutional liquidation (Selling Climax).

🔴 Sell Signals
✔️ Oscillator crosses below 50 (bearish trend) with high volume.
✔️ Bearish divergence detected.
✔️ VSA identifies institutional liquidation (Buying Climax).

📊 Integrated Backtest
This indicator allows users to automatically backtest strategies in historical data:

✅ Configurable Take Profit (TP) and Stop Loss (SL).
✅ Backtest mode: Buy Only, Sell Only, or Both.
✅ Detailed statistics: Win Rate, Average Profit, Average Loss, Final Balance.
🟢 A full backtest report is automatically generated on the screen.

⚠️ Disclaimer
This indicator is designed for educational purposes only and does not constitute financial advice. The use of this indicator in real trading is solely the user’s responsibility. Trading involves risk and may result in financial losses.