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Points Pivots Standard

Points Pivots Standard — est un indicateur technique utilisé pour déterminer les niveaux auxquels le prix peut rencontrer un support ou une résistance. L'indicateur Pivot Points se compose d'un niveau de point pivot (PP) et de plusieurs niveaux de support (S) et de résistance (R).CalculsLes valeurs de PP, de résistance et de support sont calculées de différentes manières, selon le type de l'indicateur, spécifié par le champ Type dans les entrées de l'indicateur. Pour calculer le PP et les niveaux de support/résistance, les valeurs OPENcurr, OPENprev, HIGHprev, LOWprev, CLOSEprev sont utilisées, qui sont les valeurs de l'ouverture actuelle et de l'ouverture précédente, du haut, du bas et de la fermeture, respectivement, sur la résolution de l'indicateur. La résolution de l'indicateur est définie par l'entrée de la période Pivots. Si le Pivots Timeframe est réglé sur AUTO (la valeur par défaut), la résolution accrue est déterminée par l'algorithme suivant :
  • pour les résolutions intrajournalières inférieures ou égales à 15 minutes, DAY (1D) est utilisé
  • pour les résolutions intrajournalières supérieures à 15 minutes, on utilise la SEMAINE (1W)
  • pour les résolutions quotidiennes, le mois est utilisé (1M)
  • pour les résolutions hebdomadaires et mensuelles, on utilise 12 MOIS (12M)
Types de donnéesTradingview utilise les types suivants de l'indicateur Pivot Points :
  • Traditionnel
  • Fibonacci
  • Woodie
  • Classique
  • DM
  • Camarilla
Les formules de calcul pour chaque type sont données ci-dessous.
TRADITIONNEL
    PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
    R1 = PP * 2 - LOWprev
    S1 = PP * 2 - HIGHprev
    R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
    S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
    R3 = PP * 2 + (HIGHprev - 2 * LOWprev)
    S3 = PP * 2 - (2 * HIGHprev - LOWprev)
    R4 = PP * 3 + (HIGHprev - 3 * LOWprev)
    S4 = PP * 3 - (3 * HIGHprev - LOWprev)
    R5 = PP * 4 + (HIGHprev - 4 * LOWprev)
    S5 = PP * 4 - (4 * HIGHprev - LOWprev)
Python
FIBONACCI
    PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
    R1 = PP + 0.382 * (HIGHprev - LOWprev)
    S1 = PP - 0.382 * (HIGHprev - LOWprev)
    R2 = PP + 0.618 * (HIGHprev - LOWprev)
    S2 = PP - 0.618 * (HIGHprev - LOWprev)
    R3 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
    S3 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
Python
WOODIE
    PP = (HIGHprev + LOWprev + 2 * OPENcurr) / 4
    R1 = 2 * PP - LOWprev
    S1 = 2 * PP - HIGHprev
    R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
    S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
    R3 =  HIGHprev + 2 * (PP -  LOWprev)
    S3 =  LOWprev - 2 * (HIGHprev - PP)
    R4 = R3 + (HIGHprev - LOWprev)
    S4 = S3 - (HIGHprev - LOWprev)
Python
CLASSIQUE
    PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
    R1 = 2 * PP - LOWprev
    S1 = 2 * PP - HIGHprev
    R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
    S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
    R3 = PP + 2 * (HIGHprev - LOWprev)
    S3 = PP - 2 * (HIGHprev - LOWprev)
    R4 = PP + 3 * (HIGHprev - LOWprev)
    S4 = PP - 3 * (HIGHprev - LOWprev)
Python
DM
    IF  OPENprev == CLOSEprev
    X = HIGHprev + LOWprev + 2 * CLOSEprev
    ELSE 
    IF CLOSEprev >  OPENprev
        X = 2 * HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev
    ELSE
        X = 2 * LOWprev + HIGHprev + CLOSEprev
    PP = X / 4
    R1 = X / 2 - LOWprev
    S1 = X / 2 - HIGHprev
Python
CAMARILLA
    PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
    R1 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 12
    S1 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 12
    R2 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 6
    S2 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 6
    R3 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 4
    S3 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 4
    R4 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 2
    S4 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 2
    R5 = (HIGHprev / LOWprev) * CLOSEprev
    S5 = CLOSEprev - (R5 - CLOSEprev)
PythonExemple de calculEntrée : NASDAQ:AAPL, échelle de temps de 5 minutes. Nous calculons les valeurs des points pivots le 19 juin 2019 en choisissant les entrées suivantes :
  • Type : Traditionnel
  • Pivots Timeframe : Auto
Tout d'abord, déterminons la résolution de l'indicateur (l'algorithme est décrit ci-dessus). La résolution du graphique est de 5 minutes, c'est-à-dire que l'intraday est inférieur à 15 minutes, donc la résolution de l'indicateur est 1D. Nous obtenons donc les valeurs des séries high, low, close de la veille, c'est-à-dire du 18 juin 2019 :
HIGHprev = 200.29
LOWprev = 195.21
CLOSEprev = 198.45Nous calculons les valeurs de PP, S et P selon la formule de type traditionnel:
    PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
    R1 = PP * 2 - LOWprev
    S1 = PP * 2 - HIGHprev
    R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
    S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
    R3 = PP * 2 + (HIGHprev - 2 * LOWprev)
    S3 = PP * 2 - (2 * HIGHprev - LOWprev)
    R4 = PP * 3 + (HIGHprev - 3 * LOWprev)
    S4 = PP * 3 - (3 * HIGHprev - LOWprev)
    R5 = PP * 4 + (HIGHprev - 4 * LOWprev)
    S5 = PP * 4 - (4 * HIGHprev - LOWprev)
Python
    PP = (200.29 + 195.21 + 198.45) / 3 = 197.983333333
    R1 = 197.983333333 * 2 - 195.21 = 200.756666666
    S1 = 197.983333333 * 2 - 200.29 = 195.676666666
    R2 = 197.983333333 + (200.29 - 195.21) = 203.063333333
    S2 = 197.983333333 - (200.29 - 195.21) = 192.903333333
    R3 = 197.983333333 * 2 + (200.29 - 2 * 195.21) = 205.836666666
    S3 = 197.983333333 * 2 - (2 * 200.29 - 195.21) = 190.596666666
    R4 = 197.983333333 * 3 + (200.29 - 3 * 195.21) = 208.609999999
    S4 = 197.983333333 * 3 - (3 * 200.29 - 195.21) = 188.289999999
    R5 = 197.983333333 * 4 + (200.29 - 4 * 195.21) = 211.383333332
    S5 = 197.983333333 * 4 - (4 * 200.29 - 195.21) = 185.983333332
Python
Des différences mineures dans les valeurs peuvent être dues à des arrondis spécifiques.
Points pivots manqués de Rob Booker
Prévisions de prix des analystes