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VIX Idées de trades

VIX - Zone clé de pivot Lorsque nous regardons le VIX au niveau du weekly, nous pouvons constater un beau repli - échec depuis la zone de résistance. Si nous remontons dans le passé, la zone 40 est aussi une zone de pivot en quelque sorte de la même facon que la zone 30. Niveau daily, il se trouve sur la mm50 qui sert de support actuellement sur la zone des 40. Maintenant, nous avons donc deux choix : - Un rebond à partir de là en parallèle d'une baisse sur SPX qui se trouve aussi sur une zone clé des 50 fibonacci. - Ou une cassure de cette zone pourrait donc engendrer une continuation de la baisse vers les 30 qui est une autre zone de pivot-support. Ceci pourrait aussi ramener le RSI vers les 50 zone de neutralité et donc en parallèle une continuation de la hausse sur SPX. Cette chute s'explique par une baisse de la volatilité, moins d'achats de puts, de protection puisque le ratio actuel du put-call ratio est très bas.
TVC:VIX
par LaetitiaB
VIX - Zone clé Vous avez pu constater que le VIX se trouve actuellement dans la zone clé de backwardation soit le même niveau de 2008. Tout le monde garde un œil dessus pour la simple et bonne raison que beaucoup de personne ont anticipé un short sur ce niveau de résistance. Personnellement, je trouve cela risquer de s'aventurer à shorter le VIX maintenant pour la simple et bonne raison que les conditions ne sont pas les mêmes qu'en 2008. Malgré la crise financière de 2008, l'économie n'était pas en arrêt. Cette fois-ci nous sommes en arrêt. Il faut savoir que le SP500 avait corrigé environ de 45% lorsqu'on a atteint le pic de 2008. Cette fois-ci, nous sommes seulement à -32% et nous sommes dans les mêmes niveaux vix de 2008. Le pic du virus n'ayant pas encore été atteint aux USA, je ne pense pas que le vix va s'arrêter là car il faut dire que les médias amplifient la psychose auprès des particuliers et il ne s'agit que du début pour l'instant en Amérique. Une baisse de la volatilité peut avoir lieu si il y a un rebond sur le SP500 mais attention, si nous sommes dans un bear market, les rally peuvent être trompeurs alors il faut quand même faire attention. N'éamoins, niveau par niveau, si cassure vers le haut, on continue et si vers le bas retracement jusqu'à plus de renseignements. On rappelle que les chiffres du chômage sont déjà probablement pricés ainsi que le T1 mais qu'en est -il du T2? De mon côté, j'attends un niveau de backwardation réduire avant de vraiment identifier le Bottom.
TVC:VIX
par LaetitiaB
2
Volatilité VIX prête à exploser ?Nous sommes actuellement bloqué dans un triangle baissier depuis un certain temps, nous approchons du bout... Cependant, on remarque facilement un niveau plus bas historique pas si loin du niveau auquel nous sommes. Ce niveau n'a JAMAIS été franchi (ce n'est pas pour autant qu'il ne le sera jamais mais bon...) Le court du VIX est donc en bas du triangle, on peut imaginer voir une forte hausse dans les jours/semaines à venir. Objectif : Un des derniers plus haut (mais il se pourrait que cela ne soit pas la sortie optimal (on se tient prêt à agir en cas de fort mouvement) Bon trade !
TVC:VIXLong
par ArnoSG
situation Vix 16/01/20Bonjour, Nous observons une baisse du Vix ces 3 derniers jours avec un niveau proche des 12. Je vois deux possibilités à court terme : soit un range du Vix entre 12 et 14, comme pour la période du 25/10/19 au 25/11/19 avec des corrections d' indices raisonnables. Soit, avec les plus hauts historiques récents,et l'annonce d'un accord commercial Usa-Chine phase 1, à un retour potentiel de zone de corrections plus fréquentes des indices avec un vix supérieur à 16. Dans ce cas, les corrections seraient plus prononcées comme pour la période du 26/11/19 au 06/01/2020 , ( pour une idée de grandeur le Cac pourrait corriger de 200 points voir plus). Dans le contexte actuel et à court terme, il ne faut pas exclure une montée du Vix au dessus de 20. Pour information nous n'avons pas encore un signal d'achat fort du Vix comme pour le 27/11, 06/12, 26/12, 02/01, qui se traduirait par une forte volatilité et une forte anxiété des marchés et d'une baisse des indices. Merci .
CBOE:VIX
par UnknownUnicorn4358732
3
VIX qui GAP son canal de conso 4H.Ce matin, l'ouverture du contrat VIX (qui était fermé hier cause jour férié US) se fait directement en GAP au dessus du canal de conso baissier. Une reprise haussière sur à la consolidation est envisageable avec des targets en extension à 100% , 127% , 168% de la première jambe de hausse. Le plus probable serait celle à 168% qui coincide avec un niveau technique important dans la zone des 36,7. A corréler avec l'évolution sur SPX500 et la cassure de son support daily formé au mois d'Aout.
TVC:VIXLong
par Caze_69
Parlons bien Parlons Vix ! Le vix est ordinairement désigné par les opérateurs comme l’indice de la peur. Il se dit que plus il monte et plus le risque que les marchés baisse augmente et inversement. Ça c’est le coté visible de l’iceberg vu par les travers particuliers. Les traders professionnels (banques, hedge funds, travers sur options) voient ce qui se passe sous l’iceberg. Le niveau de volatilité va en effet leur donner plusieurs informations par cascade : 1. la zone d’évolution prévisible de l’indice durant les 30 prochains jours. 2. en fonction des zones d’évolution prévues ils vont adopter des stratégies sur options 3. les stratégies sur options vont entraîner des opérations sur contrats futures 4. les opérations sur contrats vont entraîner des arbitrages sur les actions ou les ETF. 5. le marché va bouger dans un sens ou un autre. Le Vix va s’ajuster en fonction de ces opérations avec des expirations hebdomadaires et mensuelles. En fonction du niveaux de ces expirations, les professionnels vont ajuster leur opérations pour sécuriser leur portefeuille et ainsi de suite. A ce titre il faut savoir que depuis 2015, on peut trader des options sur le Vix …. et ce Vix est surveillé par le VVIX. Fonctionnement simplifié du Vix : Dans un marché calme le Vix évolue dans une zone normale souvent vers 15. Durant cette phase l’appétit pour le risque augmente et le marché monte. Quand les professionnels voient que les risques augmentent (politique, gestion de portefeuilles, taux d’intérêt etc…) ils vont continuer à acheter le marché tout en se couvrant en achetant des puts à petits prix. (le Vix est bas). Si le marché continuent à monter, le coût de cette assurance est perdu à son expiration et la vie continue. Par contre si les professionnels commencent à acheter des puts en arrêtant d’acheter des actions ou des contrats futures ils achètent de la volatilité …. donc le Vix et le font grimper mécaniquement. La volatilité intégré dans le prix des puts augmente, ce qui fait augmenter le Vix et le cercle vicieux commence jusqu’au moment où la volatilité augmente fortement à la hausse faisant chuter les marchés. Le particulier qui ne regarde que la partie visible de l’iceberg voit le Vix grimper en flèche, panique et vend (d’où le nom de l’indice de la peur) Or souvent il vend au moment où la volatilité est au plus haut ….. au moment où les professionnels la revendent entraînant mécaniquement un point bas et un rebond. Comment utiliser le Vix quand vous êtes particuliers ? Pour sécuriser votre capital dans les marchés financiers la peur est mauvaise conseillère. Il faut juste faire ce que les banques font ….. des maths : 1. Savoir calculer les zones d’évolution du marché sur les 30 prochains jours. La formule utilisée est approximative car je l’ai simplifiée pour une meilleure compréhension A l’expiration mensuelle d’hier le Vix a clôturé à 19. Cela donne pour le SP500 une zone d’évolution prévisible sur les 30 prochains jours de + ou - 142 points. (soit 2757 points au plus haut et 2473 au plus bas). Formule —>>> 142 points = 2615 * (19/100)* √ (30/365) 2615 = niveau SP500 19 = niveau Vix 30 = 30 jours 365 = 365 jours 2. Connaître la corrélation Vix et SP500 Les données historiques montrent que si le SP500 chute de 1% le vix monte de 0,75 points (en moyenne) Donc si vous connaissez le point bas prévu sur 30 jours vous obtenez le niveau maximal du Vix sur 30 jours. Si par exemple le SP500 retourne sur 2470 cela correspond à une baisse de 5% soit un vix à 22,7 -23 Donc un Vix qui passerait les 23 dans les 30 jours avant l’arrivée du SP500 sur les 2470 serait une alerte à surveiller. 3. Connaître le comportement du Vix. En général le sommet arrive au premier coup de grisou. Puis le 2ème sommet moins haut est le signe d’un creux de marché. Mais durant le dernier sell-off il a eu un comportement inhabituel. Alors que le marché a commencé à chuter en octobre, le Vix a fait son sommet en décembre au creux du marché. C’est cette anomalie qui attire mon attention aujourd’hui !! J'espère que ce long texte vous aidera à comprendre les mécanisme de marché. Pour les plus courageux le site du Vix vous donnera toutes les informations nécessaires sur les données historiques : www.cboe.com
TVC:VIXÉducation
par OptionsK
7
Corrélation Volatilité / SPLa volatilité du S&P a beaucoup augment récemment. Je voulais juste souligner, graphiquement, les modulation du SP au regard de la volatilite. Elle a explosé hier (relativement) mais reste inférieur à sa moyenne mobile 100 ou 200. En comparant le graphique et les niveaux précédents de vol sur ce niveau, on retombe sur l’analyse que tu avais faites il y a 1 mois et demi, avec un retour sur 2600. Voire 2580. Surtout qu’un pic de volatilité est légèrmeent décorrélé temporellement des effets marchés. (cf 11/10). Le biais demeure short.
CBOE:VIXShort
par ASTATE