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US500 Idées de trades

SP500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 0,24% pour clôturer à 5648,39 points. L'indice a certainement matérialisé une vague (4) intermédiaire, la hausse depuis le 5 août serait une vague (5). Le décompte Elliottiste est non exhaustif. Scénario pour la semaine Scénario privilégié: L'indice devrait aller chercher la zone des 5730-5770 points. Scénario alternatif Si le marché clôture au-dessous de la zone des 5660 points, le prochain objectif est la zone des 5500 points. L-B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
SP500 : Baissier- Cycles boursiers :Similitude avec le passéRegardez bien Avril 2005 Octobre 2007 et Aujourd'hui. Un "Sell Off" de 20% a eu lieu. L'histoire ne se répète pas généralement , mais en trading le phénomène des cycliques existent . C'est juste BLUFFANT ! qu'en pensez vous ?! En outre le s niveaux indiqués sont réalisables à moyen terme horizon 2-3 mois ; Ces derniers jours voilà ce qui s'est passé au niveau macroéconomique : 1-Jackson Hole Résultat : Pas de gros impact sur les marchés : Dow Jones ou techs . 2-NVIDIA tant attendu : Résultat : L'action à déçu et est partie à la baisse Moins 9;86 % au total après clôture et hier moins 6.38%. Cause : Retard sur la livraison de nouvelle puces , entre autres... NVIDIA va t-elle tout le temps exploser les plafond , alors que la concurrence arrive : AMD , GOOGLE , etc... avec des puces plus performantes et qui ne chauffent pas . Techniquement les marchés sont SURACHETES donc un retour sur les 38.2% ou les 50% de Fibonacci serait parfait pour les vendeurs , mais aussi pour les acheteurs qui aimeraient acheter à un prix moins élevé ! Je rappelle qu'en trading on achète les creux et on vend les sommets !
SP:SPXShort
par Le-Loup-de-Zurich
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SP 500 un dernier ATH ?Analyse technique du S&P 500 Tendance actuelle : L'indice S&P 500 continue de montrer une tendance haussière, soutenue par des facteurs techniques et fondamentaux. D'après l'analyse de l'extension de Fibonacci, le marché pourrait viser un niveau de 7220, ce qui représenterait un nouveau sommet historique pour l'indice. Un tel niveau serait accueilli favorablement par les investisseurs, renforçant la confiance dans les perspectives à long terme du marché. Zone de consolidation : Actuellement, le S&P 500 semble évoluer dans une zone de range définie entre 5650 et 5550. Cette zone de consolidation pourrait indiquer une phase de distribution et d'accumulation avant un nouveau mouvement directionnel. Les phases d'accumulation dans cette zone pourraient signifier que les investisseurs institutionnels se positionnent pour un nouveau rallye, tandis que les phases de distribution pourraient voir des prises de bénéfices à court terme. Stratégie de trading à court terme : Pour les traders à court terme, cette zone de range offre des opportunités de trading intéressantes. La stratégie pourrait consister à acheter près du support à 5550 et à vendre proche de la résistance à 5650 . Ce type de trading de range pourrait permettre de profiter du "ping-pong" des prix pendant plusieurs jours, tant que l'indice reste confiné dans cette zone. Conclusion La tendance haussière du S&P 500 reste intacte, avec des objectifs ambitieux sur le long terme. Cependant, la zone actuelle de consolidation entre 5650 et 5550 offre des opportunités pour les traders à court terme. Restez vigilant aux signaux de rupture de cette zone, car cela pourrait indiquer le début d'un nouveau mouvement directionnel majeur, soit vers les sommets anticipés, soit en cas de correction.
FX:SPX500
par teshmi9z
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Phase de consolidation du S&P500 vers la tendance haussièreSalut les Traders, Pour la session d'aujourd'hui, on garde un œil sur l'US500, avec une opportunité d'achat autour de la zone de 5540. Le SPX est en tendance haussière, mais nous sommes actuellement dans une phase de correction où il se rapproche de la zone de support et de résistance à 5540. Ce niveau pourrait offrir une bonne opportunité pour capter un potentiel rebond ou une continuation de la tendance haussière. Assurez-vous de bien analyser les signaux avant d'entrer en position et tradez en toute sécurité. Bon trading.
CAPITALCOM:US500Long
par REALMONEYFX
SPX500 COURT VENTE !!!SPX500 : Réaction baissière au niveau de résistance Le SPX500 a récemment atteint un niveau de résistance horizontale clé à 5637.19. Nous constatons déjà une réaction baissière à ce niveau, ce qui suggère que le marché pourrait s'engager dans une phase de correction. Ainsi, nous anticipons un nouveau mouvement à la baisse dans un avenir proche. Les investisseurs devraient se préparer à une éventuelle correction baissière et ajuster leurs stratégies en conséquence.
CAPITALCOM:US500Short
par REALMONEYFX
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 1,45% pour clôturer à 5634,60 points. L’indice a soit matérialisé une vague (4) intermédiaire ou un vague (A), la hausse depuis le 5 août est soit une vague (5) ou une vague (B). Le décompte Elliottiste est non exhaustif. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : L’indice devrait aller chercher la zone des 5730 points, puis baisser vers la zone des 5645 points. Scénario alternatif : Si le marché clôture au-dessous de la zone des 5570 points, le prochain objectif de prix est la zone des 5490 points. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
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Optimiser sa gestion du risque grâce aux mathématiquesBonjour à tous, Aujourd'hui, petite analyse afin de démystifier le ratio risque/récompense en trading. Introduction : Le mouvement brownien géométrique est un modèle mathématique utilisé pour décrire les fluctuations aléatoires des prix dans les marchés financiers. La formule du mouvement brownien géométrique est donnée par l'équation différentielle stochastique suivante : dSt =μStdt+σStdWt où : St est le prix de l'actif à l'instant 𝑡 μ est la dérive, représentant le taux de croissance attendu du prix de l'actif. σ est la volatilité, mesurant l'amplitude des fluctuations aléatoires. dWt est un incrément du mouvement brownien standard, qui modélise l'élément aléatoire du processus. hypothèse : - Le trader utilise des indicateurs, mais il n'est pas sûr de leur réelle fiabilité. Nous allons donc nous baser sur l'actif pour calculer μ et σ (car cela revient à entrer en positions de manière aléatoire). - Le trader prend des positions swing d'une durée d'un mois, soit, en moyenne, 21 jours de marché ouvert. Méthodologie : J'ai importé les données journalières depuis Yahoo Finance (yfinance) sur la période de temps maximale disponible. J'ai ensuite défini les propriété de mon mouvement aléatoire : # Paramètres de simulation n_sims = 100000 # Nombre de simulations n_days = 21 # Durée de chaque simulation en jours dt = 1 / 252 # Pas de temps, ici un jour de marché (252 jours par an) mu = returns.mean() * 252 sigma = returns.std() * np.sqrt(252) S0 = 100 # Prix initial # Fonction de simulation def get_sims(n_sims, n_days, dt, sigma, mu, S0): # Génération des chocs aléatoires W_t W_t = np.random.standard_normal(size=(n_days, n_sims)) # Initialisation de la matrice pour stocker les prix gbm = np.zeros((n_days, n_sims)) gbm = S0 # Simulation des prix jour par jour for t in range(1, n_days): gbm = gbm * np.exp((mu - 0.5 * sigma**2) * dt + sigma * W_t * np.sqrt(dt)) return gbm J'ai ensuite réalisé un backtest de cette simulation avec différents niveaux de stop loss (SL) et take profit (TP). # Différentes combinaisons de stop loss (SL) et take profit (TP) sl_values = tp_values = Passons maintenant à la partie intéressante, Les résultats : Les résultats de la simulation et des données réelles (SP 500) montrent plusieurs tendances intéressantes. 1. Matrice des performances moyennes (%) : Simulations : On observe que la performance moyenne augmente à mesure que le Take Profit (TP) et le Stop Loss (SL) augmentent. La meilleure performance est atteinte avec des valeurs de TP et de SL plus élevées (par exemple, TP = 0.07 et SL = 0.07). SP 500 : Sur les données du SP 500, on voit une tendance similaire, bien que les performances moyennes soient globalement un peu plus faibles que dans les simulations. Le comportement est cohérent, avec des performances plus élevées à mesure que TP et SL augmentent. Interprétation : Cela suggère que dans un cadre de simulation, ainsi que dans les données réelles du marché, prendre des bénéfices et fixer des pertes à des niveaux plus larges peut être plus rentable. Cependant, cela peut aussi indiquer une prise de risque plus élevée. 2. Matrice des winrates : Simulations : Le winrate (taux de réussite) varie considérablement en fonction des valeurs de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP). On observe que des SL plus élevés tendent à offrir un winrate supérieur. Par exemple, un SL de 0.07 et un TP de 0.01 donnent un winrate de 78,3 %, tandis qu'un SL de 0.01 et un TP de 0.01 ne donnent qu'un winrate de 51,6 %. À mesure que le TP augmente, le winrate a tendance à diminuer. Cela est particulièrement visible pour les plus petites valeurs de SL, où l'augmentation du TP réduit rapidement le winrate. La meilleure combinaison en termes de winrate semble être un SL large (0.07) avec un TP faible (0.01 à 0.03), où le winrate est le plus élevé. SP 500 : Les données réelles montrent des tendances similaires à celles observées dans les simulations, bien que les winrates soient généralement légèrement plus élevés. Comme avec les simulations, un SL plus élevé et un TP plus bas conduisent à des winrates supérieurs. Par exemple, un SL de 0.07 et un TP de 0.01 donnent un winrate de 77,0 %, ce qui est en ligne avec la tendance observée dans les simulations. À mesure que le TP augmente, le winrate diminue également ici, mais les données réelles montrent un déclin moins abrupt comparé aux simulations. Cela pourrait indiquer que les marchés réels, bien que volatils, offrent parfois des opportunités de prise de profit légèrement meilleures par rapport aux hypothèses de la simulation. Interprétation : Un SL large combiné à un TP bas tend à maximiser le winrate, ce qui peut suggérer une stratégie plus conservatrice avec des gains fréquents mais plus petits. Le déclin du winrate avec l'augmentation du TP montre que, bien que les gains potentiels puissent être plus élevés, la probabilité de les atteindre diminue, en particulier pour les stratégies avec un SL serré. Les résultats sur le SP 500 confirment la validité de ces observations dans un contexte de marché réel, avec des winrates qui suivent les mêmes tendances générales. 3. Matrice des ratios de Sharpe : Simulations : Le ratio de Sharpe augmente globalement avec l'augmentation des valeurs de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP). Cela signifie que la performance ajustée au risque s'améliore lorsque ces paramètres sont plus larges. La meilleure combinaison de SL et TP, en termes de ratio de Sharpe, semble se situer autour de SL = 0.07 et TP = 0.07, avec un ratio atteignant 1.767012. Cela suggère qu'une stratégie plus agressive (avec des SL et TP plus larges) pourrait offrir un meilleur rendement ajusté au risque dans le cadre des simulations. On observe également que même à des valeurs de TP plus faibles, tant que le SL est suffisamment élevé (par exemple SL = 0.04 à 0.07), les ratios de Sharpe restent relativement élevés, indiquant une certaine robustesse de la stratégie. SP 500 : Sur les données réelles du SP 500, le ratio de Sharpe suit une tendance similaire à celle observée dans les simulations, mais avec des ratios globalement plus élevés. Ici aussi, la meilleure combinaison est SL = 0.07 et TP = 0.07, où le ratio de Sharpe atteint 1.886030. Cela renforce l'idée que des stratégies plus larges en termes de SL et TP, bien qu'elles comportent plus de risques, offrent des performances ajustées au risque supérieures sur le marché réel. Les ratios sont remarquablement élevés pour les SL de 0.04 à 0.07 combinés à des TP de 0.04 à 0.07, ce qui indique que les stratégies avec des SL et TP modérés à larges sont très efficaces en termes de performance ajustée au risque. Interprétation : Les deux matrices montrent qu'adopter des SL et TP plus larges conduit à de meilleurs ratios de Sharpe, indiquant que ces stratégies offrent une performance supérieure par unité de risque pris. Il est important de noter que bien que les ratios de Sharpe soient plus élevés dans les données du SP 500 que dans les simulations, les tendances générales restent cohérentes, ce qui valide les conclusions tirées des simulations. Les stratégies avec des SL plus larges (par exemple, 0.07) semblent particulièrement efficaces, même lorsque combinées à des TP plus bas, ce qui pourrait offrir un bon compromis entre la prise de risque et la réalisation de profits. Conclusion : Les stratégies avec des Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) plus larges ne se traduisent pas par un risque accru, mais peuvent en réalité le réduire. En augmentant la taille du SL, on utilise généralement moins de levier, ce qui diminue l'exposition globale au marché. En prime, cela permet aussi de gagner en coût d'exécution, car ajuster ses positions moins souvent signifie moins de frais de transaction. Alors, pour ceux qui rêvent encore de ratios risque/récompense de 10, il est peut-être temps de redescendre sur terre et d’opter pour des stratégies qui sont vraiment à la hauteur—et qui ne vont pas vider votre compte en frais avant même d'avoir atteint le TP !
Choix de la rédaction
SP:SPXÉducation
par Sigaud
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INDICE S&P500 (SPX500USD) : Poursuite baissière confirmée ?!J'ai identifié plusieurs indicateurs suggérant une tendance baissière potentielle pour l'indice S&P500. Notamment, une formation de double sommet a été observée, avec le prix ayant cassé à la fois la ligne de cou et la ligne de support d'un biseau ascendant. Ces signaux techniques renforcent l'idée d'un retour vers une tendance baissière. En conséquence, je prévois une poursuite de cette tendance, avec un objectif potentiel autour des 5 100 points.
CAPITALCOM:US500Short
par samy_lifee
INDICE S&P500 (SPY) : En attendant le prochain mouvementLe S&P500 est actuellement confronté à un groupe de résistance, marqué par une ligne de tendance forte et la ligne de cou d'un large schéma à double fond. Un dépassement de cette zone signalerait une forte tendance haussière. La confirmation de cette cassure viendrait avec une bougie de 4 heures clôturant au-dessus de la résistance. Si cela se produit, nous pouvons nous attendre à une continuation haussière vers le gap de 5547.
CAPITALCOM:US500Long
par REALMONEYFX
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en baisse de –0,83% pour clôturer à 5459,09 points. L’indice a finalement terminé une vague intermédiaire (3). Une vague (4) intermédiaire est donc en cours de construction. Le décompte Elliottiste est non exhaustif. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : L’indice devrait aller chercher la zone des 5545-5585 points. Scénario alternatif : Si le marché ne parvient pas à clôturer au-dessus de la zone des 5489 points, le prochain objectif de prix est la zone des 5325 points. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON