将埃勒斯环Python化

28 juin 2022

前两期介绍过最近两个月刚出来的埃勒斯环，这是个很好的工具。因为对比不同数量级的两个数据流的趋势是个古老的问题。例如，这个月就有社区的老外在问如何比较两个不同的symbol的数据流。他命真好啊，我也刚把这个工具弄明白，直接拿去用了。只不过埃勒斯给这种应用场景起了个更洋气的名字：埃勒斯配对旋转，本质就是一个埃勒斯环指标。这两个指标我都开源发布在TradingView社区了，感兴趣的朋友可以去取。

[blackcat] L2 Ehlers Pairs Rotation
https://cn.tradingview.com/script/myrsup8d/

[blackcat] L2 Ehlers Loops
https://cn.tradingview.com/script/559mGm7c/

书归正传，最近完成了埃勒斯环从TradingView到Python的代码转换，经过数据导出测试，可以完美重合，但是需要有一段初始化数据，这段数据内算法没稳定，主要是各种滤波器的长度导致的， 如图所示。


埃勒斯环TV算法和Python算法完美重合



这个Python的指标直接用在上证指数Vs北上资金的实时数据上了，用于发现两者的关系，分析买卖的机会。今天上证指数整体是先抑后扬的走势，但是这个指数可以说完全是被北上资金牵着走的。各位能从这个分时图上看出来这点么？


上证指数vs北上资金净买额来自TradingView

一般的线图可能很难判断出谁来引领谁，这时候就可以用埃勒斯环了，如下图所示：


上证指数和北上资金埃勒斯环输出来自TradingView

输出曲线为蓝色和绿色，两者高度重合，这说明两者的走势是高度相关的，今天几乎一整天没有好的机会形成两者的剪刀差，进行指数买卖。可是，如此接近的两条线如何看出先后来呢？让我们先局部放大了看下。


局部放大上证指数和北上资金埃勒斯环输出来自TradingView

绿色的北上资金从11:00到15:00一直是在蓝色上证指数上方运行的， 由此可以总结出如下规律：

1. 指数下跌， 北上资金环输出在指数环输出下方，则说明是北上资金导致指数下跌的；反之，则说明指数在牵着北上资金下跌。
2. 指数上涨， 北上资金环输出在指数环输出上方， 最好是一路向东北，这说明北上资金带领指数上涨的；反之，则说明指数在牵引北上资金上涨。

这个仍旧不够直观，那么可以通过图中橙色线来观察：橙色线是北上资金环减去指数环的差值
1. 如果差值在0轴上方，最好是一路向东北，说明北上资金主导指数做多。
2. 如果差值在0轴下方，一路东南，则说明北上资金出逃导致指数下跌。