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UN DIMANCHE IMPORTANT POUR LE BITCOIN ! | 3 BULLISH PATTERN | Le Bitcoin prépare sa cloture de la semaine avec un three bullish pattern, si il vient à terminer de se dessiner cela permettrai donc une journée haussière avec une ouverture de bougie de semaine également verte derrière !
Le RSI a rebondi sur son support en 1J et prépare une légère hausse
Le Bitcoin continue sa poussée à la hausse !
Idée Investissement Crypto Fondée en 2018 par Alexandre Dreyfrus
Max Supply : 8 888 888 888 dont 69% en circulation
Rang 51
Fondamentale :
Chiliz souhaite améliorer l’engagement et la monétisation des fans grâce à la technologie blockchain. Pour cela, elle a créé l’application mobile Socios.com. Les fans peuvent s’y rendre pour acheter des fan tokens émis par leurs équipes de cœur. Ces jetons fongibles leur confèrent un certain nombre d’avantages :
ils offrent un droit de vote sur des décisions secondaires de la vie de leur club, comme le design du bus, la musique d’entrée des joueurs sur le terrain ou le choix du 3e maillot :
ils permettent de bénéficier de privilèges, d’exclusivités ou de récompenses en lien avec leur club.
Fait important, l’entreprise est à l'heure de l'écriture de ces lignes (mai 2022) en train de lancer la Chiliz Chain 2.0, qui vise à ouvrir l’écosystème de Chiliz à d’autres acteurs. Cette nouvelle solution est en phase de test depuis le 31 mars 2022, et devrait être accessible à tous d’ici la fin de l’année.
La Chiliz Chain 2.0 répond à trois objectifs principaux :
Créer un écosystème ouvert permettant aux développeurs tiers de construire des produits fonctionnant en parallèle de Socios.com. Cela peut concerner des utilisations des fan tokens externes à l’application, mais cela peut aller encore plus loin, avec par exemple la création de nouvelles verticales allant au-delà des fan tokens. On pense notamment aux tokens non fongibles (NFTs), disponibles depuis peu dans l’écosystème de Chiliz ;
Faire évoluer le token CHZ, pour qu’il devienne bien plus que la monnaie d’échange utilisée dans l’application Socios.com ;
Adopter le modèle Proof of Stake Authority (PoSA) dans lequel toutes les parties prenantes approuvées (partenaires de Socios.com, sponsors des partenaires ou autres) deviendront des opérateurs de nœuds et profiteront de l’adoption croissante du réseau.
Concrètement, cette évolution de la Chiliz Chain va permettre au projet d’embrasser pleinement la révolution Web3. Chiliz a déjà identifié plusieurs champs d’application sur lesquelles les développeurs externes vont pouvoir travailler :
Les produits de finance décentralisée (DeFi) ;
Les tokens non fongibles (NFTs) ;
Les metaverses ;
Les jeux Play-to-Earn (P2E) ;
Les billetteries pour les événements ;
Les programmes de fidélité ;
Les certifications pour les produits dérivés.
Comme vous pouvez le constater, la distribution initiale des tokens CHZ a été réalisée ainsi :
34,5 % ont été vendus à des investisseurs ayant participé à la prévente et à la vente initiale ;
20 % servent de réserve ;
15 % sont utilisés pour des opérations marketing ;
15 % sont alloués aux acquisitions stratégiques ;
7,5 % appartiennent aux tout premiers investisseurs (seed investors) ;
5 % ont été donnés à l'équipe ;
3 % ont servi à rémunérer les conseillers (advisory board).
Le déblocage des tokens n’ayant pas été mis en circulation lors du lancement a été programmé comme suit :
Les 5 % de jetons alloués à l'équipe sont débloqués à raison de 3 % par mois depuis janvier 2020. Ils seront donc tous débloqués d’ici la fin de l’année 2022 ;
Les 3 % de jetons réservés aux conseillers et les 7,5 % appartenant aux investisseurs initiaux sont tous débloqués depuis juillet 2020 ;
Les tokens de réserve, de marketing et d'acquisitions stratégiques, qui représentent 50% des CHZ totaux, ont été d’abord débloqués à hauteur de 7,7 % tous les 3 mois entre juillet 2019 et janvier 2021. Depuis, ils sont toujours débloqués à hauteur de 7,7 %, mais cette fois-ci tous les 6 mois.
Les investisseurs : Binance, Ok Blockchain Capital, FBG Capital, Ceyuan Ventures, Bancor, John Gleasure (cofondateur et vice-président exécutif de DAZN), Xavier Niel (fondateur et actionnaire principal d'Iliad, la maison-mère de Free, co-propriétaire du journal Le Monde) ; Steven Nerayoff (PDG et fondateur d’Alchimiste, cofondateur d’Ethereum) ;
Les conseillers : Nicolas Maurer (PDG de Team Vitality), Sam Li (ancien président de la NBA), Dr DisRespect (superstar du streaming de jeux vidéo) ;
Les partenaires stratégiques : Rakuten Europe, Ballon d’Or, Ankr, Cobo Custody, Enjin, Bluehelix Cloud, Lagardère Sports, Paratica, BNB Chain ;
Technique : [
-66% en 2022
Zone de support datant de 2021
Plus d'informations sur ma chaîne Youtube !
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 2,47% % pour clôturer à 4070,57 points.
Le marché a opté pour le scénario alternatif. Lundi la clôture à eu lieu à 4020 points (pour 4016). Malgré la baisse des prix mercredi en cours de journée, l’indice est bien allé ensuite au cours de la semaine vers la zone des 4100 points (au plus haut vendredi à 4070 points) pour clôturer à 4070,57 points.
Scénario pour la semaine
Scénario privilégié :
Le marché devrait aller chercher la zone des 4015- 4000 points et repartir à la hausse vers la zone des 4140 points.
Scénario alternatif :
Si l’indice clôture au-dessous de la zone des 3975 points, l’indice devrait terminer la semaine vers la zone des 3950 points.
Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme.
L.B
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Apprenez les rouages du trading.
10 points-clés sur les bear markets, la volatilité et la paniqueTrader & investir n'est pas facile. Si c'était le cas, tout le monde serait riche.
L'un des moments les plus difficiles pour tous les traders, et surtout pour les investisseurs, est lorsque les marchés sont anormalement baissiers, en tendance baissière ou dans une direction qui va à l'encontre de leurs positions. Cette difficulté est d'autant plus grande lorsque la volatilité augmente et que l'incertitude est élevée. Ces événements se sont produits tout au long de l'histoire du marché et il faut s'y attendre. Tout trader ou investisseur doit se souvenir d'une vérité simple: les marchés se retourneront contre lui à un moment donné. Soyez prêt/e .
Apprendre à trader ou à investir sur des marchés baissiers et volatils requiert beaucoup de compétences, d'expérience et de sang-froid. Les 12 derniers mois l'ont démontré. Les actions, les obligations, le forex, la crypto et les contrats à terme ont connu une volatilité accrue au cours des 12 derniers mois. Alors, que devons-nous faire? Et maintenant?
Revisitons les bases - les compétences, les traits et l'état d'esprit qui sont nécessaires pour survivre à ces moments.
1. Planifiez à l'avance 🗺
Planifiez votre trade, tradez votre plan. Chaque trade, chaque investissement, devrait avoir un plan sous-jacent. Rédigez les questions de base avant d'acheter ou de vendre. Par exemple, quel est votre prix d'entrée souhaité? Quel est le prix de sortie souhaité? Quel est votre seuil de perte? Combien d'argent risquez-vous? Pourquoi faites-vous cette transaction ou cet investissement en premier lieu? En période de volatilité, ces questions sont plus importantes que jamais. Revenez à l'essentiel .
2. Ne vous précipitez pas 🧘♂️
La volatilité, et surtout la panique sur les marchés, poussent les gens à réagir rapidement. La pression, la rapidité de l'action des prix, obligent souvent les gens à agir sans avoir le temps de revoir leur plan initial. Ne faites pas cela! Prenez votre temps. Restez calme et faites face à la situation qui s'offre à vous.
3. Soyez patient/e avec les entrées 🎯
De nombreux traders & investisseurs parlent d'acheter dans les creux, mais cette phrase n'explique pas les étapes requises. Vous n'achetez pas les creux sans plan. Vous planifiez votre stratégie, vous attendez l'entrée parfaite, et vous laissez le marché venir à vous. Lorsque le marché est dans une tendance baissière, et que la volatilité est élevée, il est primordial que vous restiez patient/e, en attendant l'entrée parfaite. Utilisez les ordres à cours limité à bon escient .
4. Connaissez votre horizon temporel ⏰
Tradez-vous sur un jour? Un mois? Ou 5 ans? Ces questions de base vous rappelleront ce que vous essayez d'accomplir et à quel point vous devez être pressé/e ou patient/e. Elles vous rappelleront également quel graphique vous devez consulter, si vous devez faire un zoom avant sur un graphique de 30 minutes ou un zoom arrière sur un graphique hebdomadaire, montrant des années d'historique de prix.
5. Ayez une stratégie de sortie 🚨
Une stratégie de sortie signifie que, quoi qu'il arrive, vous savez où se trouve votre stop loss et vous savez où se trouve votre objectif de profit. Quoi qu'il arrive, à la hausse, à la baisse ou latéralement, vous avez un plan de sortie. Ne laissez pas une entrée ou une sortie au hasard. Créez votre stratégie de sortie avant de placer la transaction et suivez-la.
6. Resserrez la taille des positions 💪
La volatilité et l'incertitude supplémentaires doivent être prises en compte dans votre plan avant qu'il ne soit lancé. Cependant, de nombreux nouveaux investisseurs et traders oublient de le faire. Si c'est votre cas, il est temps d'ajuster votre stratégie, votre plan, pour des plages de trading plus larges, la volatilité. Les tendances sur un an qui définissaient un marché précédent sont désormais moins valables.
7. Zoom arrière pour le contexte historique 🔎
Faites un zoom arrière sur vos graphiques. Puis continuez à dézoomer. Et maintenant, dézoomez encore un peu plus. Encerclez la dernière bougie, la dernière ligne ou le dernier mouvement de prix et laissez-la vous rappeler où se trouve le prix aujourd'hui par rapport à son point de départ. Il y a un dicton qui dit : en cas de doute, dé-zoomez. Ne vous perdez pas dans l'instant présent, en ne regardant que le jour ou la semaine, mais faites plutôt des recherches sur l'histoire complète du prix. Apprenez ce qui s'est produit dans le passé.
8. Le cash est une position 💸
Vous voulez faire une moyenne de coût en dollars dans une transaction? Vous voulez acheter plus? Faire plus de transactions? Vous avez besoin de liquidités pour le faire. Il est rassurant de pouvoir participer à la volatilité quand on le souhaite. Le cash est une position et garantit ce point.
9. Évitez la panique, le FUD et le FOMO 😳
Lorsque les émotions sont fortes, certaines des plus grandes erreurs psychologiques peuvent se produire. FUD signifie peur, incertitude et malheur. FOMO signifie peur de manquer quelque chose. Ce sont deux émotions courantes dans les marchés qui s'effondrent. D'une part, tout le monde pense que la fin est proche et d'autre part, chaque petit mouvement à la hausse est le prochain bull run. Ne vous laissez pas emporter par ces émotions.
10. Faites une pause 😀
Parfois, il est utile de prendre du recul. Déconnectez-vous, fermez vos applis, sortez et faites un peu d'exercice. Revenez sur les marchés lorsque vous serez prêt/e. Votre esprit sera également bien reposé maintenant.
Nous espérons que ce post vous a plu et qu'il vous aidera à naviguer sur les marchés.
N'hésitez pas à nous faire part de toute autre astuce ou conseil dans la section des commentaires ci-dessous!
Comment construire un plan de trading de premier ordreSalut tout le monde! 👋
Aujourd'hui, nous allons voir comment élaborer un plan de trading imparable en quelques brèves étapes.
Bien que de nombreux traders performants utilisent souvent différentes "variables" lorsqu'il s'agit d'identifier des transactions, le processus décisionnel de base de tous les bons plans de trading reste essentiellement le même. Par conséquent, nous allons passer en revue quelques éléments clés que vous ne devriez pas omettre dans votre propre plan de trading. C'est parti! 👇
Sélection des actifs 🏦🏦🏦
Tous les bons plans de trading doivent définir comment ils vont sélectionner les actifs à négocier. Pour les traders de contrats à terme et de devises, il s'agit d'un processus relativement simple, car l'univers des symboles négociables est restreint. Cependant, pour les traders d'actions et de crypto-monnaies, la palette des possibilités est immense. Comment allez-vous déterminer quels symboles présentent le plus d'opportunités et le meilleur rapport risque/récompense? Il est absolument essentiel de définir un ensemble de critères pour trouver les opportunités de trading à saisir afin de maximiser la valeur attendue de votre stratégie.
Par exemple, un day trader d'actions peut rechercher des actions dont le gapping du jour au lendemain est supérieur à 4%, sur plus de X volumes/actions échangées. Ou encore, un trader de crypto-monnaies pourrait rechercher des crypto-monnaies liquides avec des conditions de survente ou de surachat qui pourraient présenter une belle opportunité de retour.
Quel que soit l'actif cependant, pour les traders, il y a généralement deux éléments clés que vous devez veiller à rechercher:
Volatilité ✅
Liquidité ✅
Si un actif n'a pas assez de liquidité, il sera difficile d'entrer et de sortir de positions plus importantes au fil du temps.
Si un actif n'a pas assez de volatilité, il sera difficile de générer des rendements absolus à partir d'une petite fourchette de trading. Ce n'est pas toujours le cas, car certaines stratégies d'options cherchent à tirer profit d'une faible volatilité, mais pour les traders sur spot, c'est absolument essentiel.
Logique d'exécution 🧠🧠🧠
Une fois que vous savez quel actif vous cherchez à trader, l'étape suivante consiste à définir ce qui constitue réellement une opportunité de trading. Presque tous les actifs bougent tous les jours - quelles "configurations" pouvez-vous définir pour vous-même qui offrent le meilleur ratio risque/récompense?
Les meilleurs plans de trading ont une logique qui se lit comme un arbre décisionnel, de sorte que le trader n'a pas à réfléchir trop intensément sur le moment au processus - toutes les décisions difficiles ont été prises avant la situation immédiate.
Ces arbres décisionnels peuvent devenir infiniment complexes, mais tant que vous créez et êtes à l'aise avec votre propre logique d'exécution, vous pouvez la suivre et l'améliorer au fil du temps.
Il y a deux éléments importants à prendre en compte lors de la création d'une logique de décision:
Direction ✅
Exécution ✅
Alors que certains traders sont à l'aise avec des transactions dans toute les directions, de nombreux traders ne sont à l'aise qu'avec des transactions dans une seule direction, car il peut être plus facile de simplifier ce que vous recherchez dans un trade. Pour cette raison, la plupart des fonds et des traders chercheront d'abord à établir une "vue".
Par exemple : "Je ne chercherai des positions longues que si l'actif est au-dessus de sa moyenne mobile sur 20 jours."
OU
Si l'indice ISM PMI est supérieur à 50, je ne chercherai qu'à acheter des actions.
Ensuite, une fois que vous savez dans quelle direction vous négociez (cela peut être les deux!), il est nécessaire de déterminer PRÉCISÉMENT ce qui vous fait entrer et sortir d'un trade.
Par exemple : "Si je cherche une entrée longue sur un actif actuellement en tendance, je n'achèterai qu'à un haut de 30 jours, tout en fixant mon stop à un bas de 30 jours."
Avoir à la fois une direction et une exécution permet de distinguer exactement ce qui représente une opportunité de trading, de ce qui est simplement un modèle n'existant que dans votre tête. C'est également la clé pour contrôler votre risque et vous sortir des mauvaises situations si elles se présentent.
Gestion de la trésorerie 💵💵💵
Trouver des actifs à trader et les trader selon un plan de qualité n'a que peu d'importance si vous perdez tout dans une seule transaction dont la taille était trop importante. C'est pourquoi les meilleurs plans de trading tiennent compte du risque et du drawdown en prévoyant le pire des scénarios.
Les stratégies courantes de contrôle du risque se concentrent sur la taille des transactions (pour ne pas risquer plus de 1 à 5 % de votre capital à un moment donné, par exemple) en utilisant des limites de thèmes, des limites de secteurs, etc. Le risque est une décision que vous prenez à l'entrée, pas à la sortie.
Lorsque vous placez une transaction, sachez ~ exactement ce que vous risquez et comment cela s'inscrit dans votre stratégie globale de gestion des positions. Voir cet article pour plus de détails.
Voilà, c'est fait! 3 étapes rapides pour construire un plan de trading imparable, prêt à encaisser les coups que les marchés vous enverront.
Alors, qu'est-ce que vous attendez? Mettez-vous au travail 😉
-L'équipe TradingView ❤️
Profil de volume: Tout ce que vous devez savoirSalut tout le monde! 👋
Si vous fréquentez les marchés depuis un certain temps, vous avez peut-être entendu parler d'un outil appelé "Profil de volume". Aujourd'hui, nous allons examiner plus en profondeur cet outil, expliquer son fonctionnement et vous confier quelques astuces que vous pouvez utiliser pour supercharger votre analyse.
Qu'est-ce que le profil de volume? 🤔
Le profil de volume est un outil graphique avancé qui affiche l'activité de trading à des niveaux de prix spécifiques sur une période donnée. Sur le graphique, il trace un histogramme horizontal pour révéler les zones où un volume de trading important s'est produit.
Différences par rapport au volume traditionnel 👀
La différence fondamentale entre le volume traditionnel et le profil de volume est la façon dont ils considèrent le volume par rapport au temps et au prix.
En d'autres termes, le volume traditionnel vous dit quand le volume s'est produit, et le profil de volume vous dit où il s'est produit.
Terminologie du profil de volume 🔤
L'outil Profil de volume comporte plusieurs composants et une terminologie uniques que vous devez connaître:
Point de contrôle (POC) - Le niveau de prix unique dans une période de temps donnée où le plus de volume a été négocié.
Profil haut - Le niveau de prix le plus élevé atteint au cours de la période spécifiée.
Profil bas - Le niveau de prix le plus bas atteint au cours de la période spécifiée.
Zone de valeur (VA) - La plage dans laquelle un pourcentage spécifié de tout le volume a été négocié pendant la période de temps. En général, ce pourcentage est fixé à 70%.
Zone de valeur haute (VAH) - Le niveau de prix le plus élevé dans la zone de valeur.
Zone de valeur basse (VAL) - Le niveau de prix le plus bas dans la zone de valeur.
Conseils & astuces 😎
Comme pour la plupart des autres outils ou études, le profil de volume a un certain nombre d'utilisations.
Une stratégie courante consiste à analyser où se trouvent les zones de valeur des périodes précédentes par rapport au prix actuel. Si les prix actuels sont en dehors de la zone de valeur d'une période précédente, on peut alors supposer qu'un actif est en tendance. Si le prix se situe toujours dans la zone de valeur d'une période précédente, alors certains peuvent considérer que l'actif est en consolidation. La détermination de la tendance et la consolidation sont souvent utilisées en conjonction avec les stratégies d'exécution de suivi de tendance et de retour à la moyenne, respectivement.
Une autre stratégie courante consiste à utiliser les points de contrôle "vierges" (VPOC) comme niveaux clés d'un actif. Les VPOC sont des niveaux qui n'ont pas encore été retestés et qui n'ont pas été touchés par l'action actuelle des prix depuis leur formation. L'idée est la suivante: s'il y a eu beaucoup d'action à un certain prix, il est probable que les plus grands participants du marché ont des positions à partir de ce niveau. Cela peut entraîner un comportement prévisible dont les traders aux yeux aiguisés peuvent tirer parti.
Merci de nous avoir lus!
Salutations!
- L'équipe TradingView ❤️
Alertes: Leurs 3 atouts pour faire de vous un meilleur traderSalut tout le monde! 👋
Alors que les alertes ont une tonne d'applications potentielles quand il s'agit de trading, elles sont souvent sous-utilisées parce qu'il peut falloir un certain temps et de l'ingéniosité pour construire un système où elles peuvent bien fonctionner. Examinons quelques raisons pour lesquelles cet investissement en vaut la peine .
1. Elles peuvent aider à créer de bonnes habitudes 💪
Voyons si cela vous semble familier: vous entendez une histoire d'investissement incroyable, vous allez immédiatement sur le marché et achetez l'actif, sans aucun plan en place.
Bien que cela puisse fonctionner, ce n'est pas une excellente stratégie pour réussir à long terme, car en réalité, il peut être extrêmement difficile de s'asseoir sur cette position sans plan et de la négocier efficacement. Vous pouvez choisir de sortir de la position en ne vous basant que sur une avidité ou une peur momentanée, et des mouvements de ce type peuvent empêcher la cohérence et la rentabilité à long terme.
Les alertes sont très utiles, car elles permettent d'éviter les approximations lors de l'entrée et de la sortie d'une position. Il suffit de définir des alertes pour les prix que vous souhaitez, puis de placer un trade si, et seulement si, les conditions sont remplies. Ensuite, laissez le marché faire son travail et les probabilités jouer en votre faveur.
Les alertes peuvent transformer l'expérience du trading d'une recherche constante d'idées - et d'un sentiment d'être toujours à la traîne - en un travail relaxant consistant à attendre que vos propres conditions préapprouvées se déclenchent avant d'agir. En bref, les alertes peuvent vous permettre d'être bien mieux préparé/e aux hauts et aux bas du marché.
2. Elles augmentent la liberté et réduisent l'anxiété 🧘
Il existe une maxime bien connue dans le trading et dans la vie qui veut que les émotions négatives sont ressenties deux fois plus fortement que les émotions positives. Ce fait a beaucoup d'applications, mais il peut être particulièrement utile à comprendre en tant que trader.
Prenons l'exemple des investisseurs suivants:
Un dentiste qui vérifie les rapports trimestriels de sa société de courtage.
Un trader «de position» qui vérifie ses positions une fois par mois
un swing trader qui vérifie ses positions une fois par semaine
Un day trader qui vérifie ses positions une fois par jour, voire plus
Compte tenu de la volatilité naturelle des marchés, quel acteur du marché est le moins susceptible d'être en colère ou contrarié? Le dentiste. Pourquoi? Parce qu'il reçoit moins de données du marché. Même les day traders de classe mondiale sont exposés quotidiennement à des dizaines ou des centaines de situations négatives sur leurs positions en raison de la volatilité, qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ce niveau de stimulation négative peut affecter la santé mentale et l'efficacité du trading.
Les alertes permettent aux traders bien préparés et disposant d'un certain avantage de prendre du recul par rapport aux marchés et de laisser les trades venir à eux.
3. Nos alertes ne laissent rien échapper ✅
Si les deux points précédents sont des avantages lorsqu'il s'agit d'alertes de prix, nos alertes passent également à la vitesse supérieure en matière d'utilité pour l'utilisateur. Une fois que vous avez des configurations avec lesquelles vous aimez trader, vous pouvez définir des alertes sur les lignes de tendance, les indicateurs techniques, les scripts personnalisables, et bien plus encore, afin de vous assurer que vos configurations préférées ne sont pas manquées.
Cela peut être aussi simple qu'un investisseur à long terme qui définit des alertes RSI sur les actions du Dow 30, afin d’acheter à la baisses sur des valeurs fortes, ou aussi complexe qu'un scalpeur de futures intraday qui définit des alertes pour les inefficacités de prix dans ses 40 principaux contrats.
Nos alertes personnalisables peuvent vraiment permettre aux traders bien organisés de saisir chaque opportunité comme ils l’entendent.
Et voilà! Trois raisons de profiter des alertes et de tous les avantages qu'elles procurent.
Merci de votre lecture et portez-vous bien !
Bien à vous,
L'équipe TradingView ❤️❤️
Guide de la récession - Qu'est-ce que c'est ?La récession est un mot effrayant pour n'importe quel pays Une récession économique se produit lorsque l'économie se contracte. Pendant les récessions, même les entreprises ferment leurs portes. Même un individu peut voir ces choses de ses propres yeux :
1. Les gens perdent leur emploi
2. Les investissements perdent leur valeur
3. Les entreprises subissent des pertes
Note : La récession fait partie d'un cycle économique.
Si vous n'avez pas lu cet article, vous pouvez vérifier les idées connexes.
Vous pouvez aimer mon idée pour montrer votre amour!
Qu'est-ce que la récession?
--> Deux trimestres consécutifs de baisses consécutives du produit intérieur brut constituent une récession. La récession est suivie de la phase de pointe. Même si une récession ne dure que quelques mois, l'économie n'atteindra son apogée qu'après plusieurs années lorsqu'elle se terminera.
--> Effet sur l'offre et la demande - La demande de biens a diminué en raison des prix élevés. L'offre continuera d'augmenter, et d'autre part, la demande commencera à baisser. Cela provoque un "excès d'offre" et conduira à une baisse des prix.
Une récession dure généralement pendant une courte période, mais elle peut être douloureuse. Chaque récession a une cause différente, mais ils ont la raison principale de la cause de la récession.
--> Qu'est-ce que la dépression? - Une récession profonde qui persiste longtemps conduit finalement à la dépression.
--> Pendant une récession, le taux d'inflation diminue.
Comment éviter la récession?
1. Politique monétaire
- Baisser les taux d'intérêt
- Assouplissement quantitatif
- l'argent de l'hélicoptère
2 : Politique budgétaire
- Réduction d'impôts
- Augmentation des dépenses publiques
3 : cible d'inflation plus élevée
4 : Stabilité financière
Chômage:
Nous savons que les entreprises sont en bonne santé en expansion, mais il y a un dicton qui dit que "trop de n'importe quoi peut être bon pour rien".
Pendant le pic,
L'entreprise est incapable de gagner le prochain dollar marginal.
Les entreprises prennent plus de risques et s'endettent pour relancer la croissance
Non seulement les entreprises, mais aussi les investisseurs et les débiteurs investissent dans des actifs risqués.
Pourquoi le licenciement a-t-il lieu ?
Après la phase de pointe, les entreprises sont incapables de gagner le prochain dollar marginal. Maintenant, l'entreprise n'est plus rentable. Les entreprises commencent à réduire leurs coûts pour entrer dans un système rentable. Par exemple - Travail
Maintenant, les entreprises travaillent avec moins d'employés. Moins d'employés doivent travailler plus efficacement. Sinon, ils peuvent également être licenciés par l'entreprise. Vous pouvez imaginer la charge de travail et la pression.
Vous pouvez dire qu'ils devraient quitter l'entreprise ! Ah bon? Les gars, nous venons de discuter de la baisse du taux d'emploi. Comment allez-vous trouver un emploi quand il n'y a pas d'emploi? Maintenant, vous l'avez compris !
Supposons les effets de la récession sur l'homme ordinaire :
> Condition 1 : Il peut être licencié.
> Condition 2 : Peut-être sera-t-il obligé de travailler plus longtemps. L'entreprise n'est pas en mesure de maintenir une perspective positive. Moins d'employés font plus de travail en raison de licenciements massifs. Son salaire baisse et il n'a pas de revenu disponible.
En conséquence, les taux de consommation sont réduits, ce qui entraîne une baisse des taux d'inflation. Un ralentissement de l'économie est causé par la baisse des prix, qui diminue les bénéfices, entraînant davantage de suppressions d'emplois.
Quatre causes de récession:
1. Chocs économiques
2. Perte de consommateur
3. Des taux d'intérêt élevés
4. Krach boursier soudain
1) Chocs économiques - Lorsqu'il y a un choc externe ou économique auquel le pays est confronté. Par exemple, COVID-19,
2) Confiance des consommateurs - Perception négative de l'économie et de l'entreprise par les consommateurs qui manquent de confiance dans leur pouvoir d'achat. Au lieu de dépenser, ils choisiront d'économiser de l'argent. Comme il n'y a pas de dépenses, il n'y a pas de demande de biens et de services. L'absence de dépenses se traduit par un manque de demande de biens et de services.
3) Taux d'intérêt élevés - Des taux d'intérêt élevés réduiront les dépenses. Les prêts sont chers, donc peu de gens les contractent. Les dépenses de consommation, les ventes d'automobiles et le marché du logement seront touchés. Il ne peut y avoir de bonne demande s'il n'y a pas de prêt. Il y aura une baisse de la production.
4) Sudden stock market crash - échappez à la confiance des gens dans la bourse. En conséquence, ils se souviennent de leur argent et l'émotion les rend fous. Il peut également être considéré comme un facteur psychologique. En conséquence, les gens ne dépenseront pas d'argent et le PIB diminuera.
Les dépenses de consommation:
Pendant la récession, les consommateurs n'ont pas de revenu supplémentaire appelé revenu disponible.
Parties des dépenses de consommation
+ Biens durables - Dure plus d'un an
+ Biens non durables - Dure moins d'un an
+ Service - Comptabilité, juridique, services de massage, etc.
Surfeur de biens durables pendant la récession. Les biens non durables résistent à la récession car leurs fondamentaux au jour le jour ne sont pas affectés par les récessions.
Prenons l'exemple de deux actions,
ABC Food contre ABC car
Mais arrêterez-vous d'acheter de la nourriture à cause de la récession ? Allez-vous réduire votre consommation de dentifrice, de pain et de lait ?
La réponse est non".
Les consommateurs achètent la même quantité de nourriture dans les bons ou les mauvais moments. D'autre part, les consommateurs n'échangent ou n'échangent leur achat de voiture que lorsqu'ils sont non seulement employés, mais optimistes quant à la sécurité de leur emploi et confiants qu'ils pourraient obtenir une promotion. ou un emploi bien rémunéré chez un autre employeur. Et le revenu disponible des gens est absorbé pendant la récession.
Les dépenses de consommation sont le point crucial pour déplacer la récession.
Ventes automobiles:
Comme nous en avons discuté, peu de gens achètent des voitures pendant une récession. Les ventes de voitures neuves comptent pour la croissance économique. Vous avez peut-être entendu parler des prêts à 0 %. La société facilite un prêt à 0% pour augmenter les ventes d'automobiles. La plupart du temps, les gens réparent leurs voitures ou achètent de vieilles voitures pendant la récession.
Vous constaterez peut-être une augmentation du marché des voitures d'occasion et des ventes des sociétés de vente de pièces détachées.
Ventes de maisons/marchés du logement:
J'ai une question maintenant !
Quel est votre plus grand atout ? La plupart d'entre vous diront, ma maison !
Les ventes de maisons neuves font partie de la croissance économique. En outre, le prix de l'immobilier a un impact sur le sentiment de richesse des consommateurs. Plus les prix des maisons sont élevés, plus ils se sentent riches, et vice versa. Lorsque les prix des maisons sont plus élevés, les consommateurs se sentent riches et sont prêts à dépenser. Mais lorsque le prix de l'immobilier baisse, ils réduisent leurs dépenses/consommation.
Si le prix de votre actif le plus important baisse, vous ne dépensez pas et l'économie met plus de temps à se redresser.
Un taux plus élevé cesse d'augmenter le prix de la maison car ils doivent payer plus d'EMI. la banque centrale réduit les taux pendant la récession et le taux du marché du logement augmente parce que le prêt/IME est bon marché.
Taux d'intérêt:
Généralement, les taux d'intérêt baissent pendant une récession. Les banques centrales ont réduit les taux d'intérêt, c'est pourquoi les prêts deviennent bon marché.
Avantages des taux d'intérêt plus bas -
--> Coup de pouce sur le marché du logement.
--> Augmenter les ventes de biens durables
--> Booster les investissements des entreprises
--> Les obligations et les taux d'intérêt ont une relation inverse. Un ralentissement économique a tendance à attirer les investisseurs vers les obligations plutôt que vers les actions, qui peuvent bien performer en période de récession.
--> Pendant la récession, les taux d'intérêt sont plus bas et les banques augmentent les critères d'obtention de prêts, afin que les gens puissent faire face aux résumés tout en prêtant de l'argent.
Bourse:
Je tiens à préciser que la bourse n'est pas une économie. Le cycle économique est en retard par rapport au cycle du marché et au cycle du sentiment. Cela me donne un frisson en tant qu'analyste technique et un moment triste en tant qu'amateur d'économie. Parfois c'est devant, et parfois c'est derrière. Récession = marché baissier.
Industries à l'épreuve de la récession :
* Consommation de base
* Pêchés mignons
* Utilitaires
* Soins de santé
* Informatique
* Éducation
* J'écrirai à ce sujet dans le futur, mais pour le moment, revenons à l'analyse technique.
4 conseils pour survivre aux événements de type Black SwanSalut tout le monde! 👋
Compte tenu des événements de ces derniers jours, nous avons pensé que ce serait un bon moment pour revoir certaines des meilleures choses que vous pouvez faire, en tant que trader et en tant qu'être humain, pour vous isoler des événements de type Black Swan (cygne noir). Si l'insolvabilité d'une bourse de crypto-monnaies massive n'est que l'exemple le plus récent d'un Black Swan, les Black Swans peuvent exister dans tous les domaines - personnel, politique, environnemental, etc. C'est pourquoi nous allons vous donner quelques conseils sur la façon dont vous pouvez assurer votre avenir contre une calamité inattendue.
1.) Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.
C'est une évidence depuis les récents problèmes de FTX, mais répartir vos actifs entre plusieurs prestataires de services de dépôt est une excellente protection au cas où l'un d'entre eux aurait des problèmes de solvabilité. De cette façon, vous êtes toujours protégés contre le risque lié à un seul fournisseur. Divers gouvernements mondiaux ont tenté de prendre des mesures pour atténuer ce risque (assurance FDIC, réglementation financière), mais personne ne veille à vos intérêts comme vous-même. Assurez-vous que vous êtes dans une bonne position.
Ne jamais garder ses actifs au même endroit s'applique également à la classe d'actifs et à la géographie. Vous possédez beaucoup de biens dans une seule région? Vous êtes soudainement exposé/e aux catastrophes naturelles qui pourraient frapper la région, aux changements politiques radicaux, etc. Vous ne possédez qu'une seule classe d'actifs ? Peut-être que la situation macroéconomique a changé rapidement en votre défaveur et que tout cela vaut beaucoup moins que vous ne le pensiez.
La diversité est clé, non seulement du point de vue de la position, mais aussi du point de vue du risque total. Où êtes-vous vulnérable ?
2.) Gardez des liquidités à portée de main.
Cela va de soi pour ceux qui n'ont pas accès à leurs fonds en raison de la récente crise, mais garder de l'argent liquide pour couvrir les dépenses à court terme est un moyen de sauver votre vie si jamais vous en avez besoin. Pour certains, un licenciement est un excellent exemple de cygne noir personnel, qui peut faire reculer les finances personnelles de plusieurs années. Assurez-vous d'être en mesure de ne pas être stressé financièrement si quelque chose d'anormal se produit dans votre vie quotidienne.
3.) Ne gardez aucun passif.
Si certains achats dans notre vie nécessitent souvent le recours à l'endettement, les personnes les mieux placées en cas de crise sont celles qui ne sont pas redevables aux autres sur le plan financier. Si l'on considère que la plupart des cygnes noirs causent souvent toutes sortes de dommages financiers à leurs victimes, le fait d'avoir des dettes peut causer un stress supplémentaire indu qui prive de toute option des personnes qui seraient autrement en mesure de tirer parti de la situation. De plus, les personnes ayant une position financière solide sont souvent celles qui sont le mieux à même d'améliorer leur situation lorsque de mauvaises conditions surviennent, en achetant des actifs à des prix qui ne seraient normalement jamais disponibles. Les dettes peuvent empêcher ce niveau de flexibilité et, par conséquent, afin de réduire le risque, vous ne devriez pas en avoir.
4.) Gardez quelques actifs sous la main, en personne.
Ce conseil s'applique à des événements de type cygne noir à plus grande échelle, comme les pannes de courant prolongées, les défaillances des réseaux de communication, les chutes de météorites, les guerres et d'autres événements qui entrent généralement dans cette catégorie.
Mais, dans le cas d'un effondrement sociétal régional ou mondial, avoir des actifs sous la main est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même. Dans une situation où vous n'êtes pas en mesure d'accéder à l'infrastructure sociétale plus large à laquelle nous adhérons tous, avoir une sauvegarde à portée de main là où vous vivez est vraiment la couverture d'assurance ultime. Qu'il s'agisse d'argent, d'or, de graines ou de nourriture, ne vous laissez pas surprendre sans un plan de secours.
Nous sommes conscients que ce n'est pas le sujet le plus amusant à aborder, mais si vous suivez ces conseils, il est probable que vous soyez bien mieux protégé/e contre toutes les catastrophes et tous les malheurs que le monde peut vous réserver.
Prenez soin de vous!
-L'équipe TradingView ❤️❤️
Améliorer votre trading grâce aux taux d'intérêt: Partie 4Salut tout le monde! 👋
Ce mois, nous voulions explorer le sujet des taux d'intérêt; ce qu'ils sont, pourquoi ils sont importants, et comment vous pouvez utiliser les informations à leur sujet dans votre trading. C'est un thème que les nouveaux traders survolent généralement lorsqu'ils débutent, nous espérons donc que cette série sera utile et exploitable pour les nouveaux venus qui cherchent à en savoir plus sur la macroéconomie et l'analyse fondamentale!
On peut considérer les marchés des taux en trois dimensions.
1.) Absolu
2.) Relatif
3.) A travers le temps
En d'autres termes;
1.) Comment les taux sont-ils négociés sur une base absolue? Autrement dit, offrent-ils un rapport risque/récompense intéressant pour les investisseurs?
2.) Comment les taux sont-ils négociés sur une base relative? Autrement dit, qu'est-ce qui différencie les prix des obligations entre les différents pays?
3.) Comment les taux sont-ils négociés dans le temps? Autrement dit, quelle est la "courbe de rendement"?
Dans notre premier article , nous avons vu comment trouver des informations sur les taux d'intérêt sur TradingView, et comment les taux fluctuent sur le marché libre. Dans notre deuxième article , nous avons examiné certaines des décisions que les investisseurs doivent prendre lorsqu'il s'agit d'investir dans des obligations (taux) par rapport à d'autres actifs. Dans notre troisième article , nous avons examiné les taux sur une base relative entre les pays.
Dans le dernier article d'aujourd'hui, nous examinerons comment les taux évoluent dans le temps -en d'autres termes, la courbe de rendement. Quelles informations pouvez-vous tirer de l'examen de la courbe de rendement? Comment cela peut-il aider votre plan de trading? Allons le découvrir
Pour référence, examinons d'abord la courbe de rendement:
Ce graphique contient plusieurs actifs différents, qu'il convient de décomposer rapidement.
La zone blanche/bleue représente le taux d'intérêt que vous recevez pour les obligations à 2 ans lorsque vous les achetez.
La ligne orange est le taux d'intérêt que vous recevez lorsque vous achetez des obligations d'État à 5 ans.
La ligne bleu ciel est le taux d'intérêt que vous recevez lorsque vous achetez des obligations d'État à 7 ans.
La ligne jaune est le taux d'intérêt que vous recevez lorsque vous achetez des obligations d'État à 10 ans.
La ligne violette est le taux d'intérêt que vous recevez lorsque vous achetez des obligations d'État à 30 ans.
Comme vous pouvez le constater, les différentes échéances des obligations offrent des rendements différents au fil du temps.
Si vous achetez une obligation à 2 ans au début de 2021, vous obtenez un rendement de 0,15 % par an.
Dans le même temps, si vous achetiez une obligation à 30 ans début 2021, vous obtiendriez un rendement de 1,85 % par an.
La situation a changé depuis. Actuellement:
Si vous achetez une obligation à 2 ans, vous obtenez un rendement de 3,56% par an.
si vous achetez une obligation à 30 ans, vous obtenez un rendement de 3,45% par an.
En d'autres termes, la situation s'est complètement inversée.
Pourquoi cela s'est-il produit ?
Il y a plusieurs raisons, liées à plusieurs des sujets que nous avons abordés dans les derniers articles. Décortiquons-les.
1.) Le risque lié au taux des fonds de la banque centrale
2.) Le risque d'inflation
3.) Risque de crédit
4.) Le risque de marché
Pour commencer, de début 2021 à aujourd'hui, la banque centrale a augmenté le taux des fonds de manière significative. Cela signifie que les obligations d'État doivent voir leur rendement augmenter. Pourquoi prêter de l'argent au gouvernement si vous obtenez plus en plaçant vos liquidités sur un compte d'épargne?
Deuxièmement, l'inflation a augmenté. C'est le résultat de chocs d'approvisionnement en matières premières et en services dans le monde entier. Comme des pénuries sont apparues et que la demande est restée stable ou a augmenté, l'augmentation du prix des biens de consommation courante a conduit les obligations à court terme à "rattraper" les rendements des obligations à plus longue échéance.
Troisièmement, comme le PIB s'est contracté au cours des deux derniers trimestres, le risque que le gouvernement américain ne soit pas en mesure de rembourser sa dette grâce aux recettes fiscales et aux émissions d'obligations augmente.
Enfin, comme nous l'avons indiqué dans le deuxième article:
Lorsque les actions sont plus performantes que les obligations, la demande institutionnelle pour les actions est plus élevée, ce qui indique que les gens se sentent bien et veulent prendre des risques. Lorsque les obligations surpassent les actions, cela peut indiquer que les gens préfèrent détenir des instruments de paiement d'intérêts "sans risque" plutôt que des actions d'entreprises dont les perspectives économiques se dégradent .
Cette demande d'obligations se répercute sur la courbe des rendements. La demande d'actifs "sans risque" augmente à mesure que les perspectives économiques se détériorent, ce qui signifie que la courbe des rendements indique comment les acteurs du marché pensent que la situation du marché va évoluer sur une période donnée. Si le rendement des obligations à 2 ans est plus élevé que celui des obligations à 10 ans, les acteurs du marché, par leurs achats et leurs ventes, indiquent qu'ils s'attendent à ce que les deux prochaines années présentent plus de risques économiques que les dix prochaines. En d'autres termes, ils s'attendent à une sorte de ralentissement économique.
Ceci est extrêmement utile pour plusieurs types de traders:
Les actions sont liées à l'économie -si les taux sont révélateurs des perspectives économiques, il est judicieux d'y prêter attention, car cela peut influencer votre processus de sélection des actifs/votre style de trading.
Les devises sont intimement liées aux taux -si les taux évoluent, il est certain que les devises seront impactées.
Historiquement, les crypto-monnaies ont montré une forte corrélation inverse à l'indice de "facilité de l'argent". Si les taux augmentent, les crypto-monnaies qui ne rapportent pas d'intérêts deviennent moins intéressantes.
Voilà, c'est tout pour notre série sur les taux d'intérêt!
Merci beaucoup pour votre lecture et passez un excellent reste de votre week-end.
- L'équipe TradingView ❤️
Améliorer votre trading grâce aux taux d'intérêt: 2ème partieSalut tout le monde! 👋
Ce mois-ci, nous voulions explorer le sujet des taux d'intérêt; ce qu'ils sont, pourquoi ils sont importants, et comment vous pouvez utiliser les informations à leur sujet dans votre trading. C'est un thème que les nouveaux traders survolent généralement lorsqu'ils débutent, nous espérons donc que cette série sera utile et exploitable pour les néophytes qui cherchent à en savoir plus sur la macroéconomie et l'analyse fondamentale!
La semaine dernière, nous avons vu comment trouver les prix des obligations sur notre plateforme, ainsi que quelques conseils rapides pour comprendre comment et pourquoi les taux d'intérêt évoluent. Si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire, cliquez sur le lien en bas de cet article. Cette semaine, nous allons voir pourquoi il est important de comprendre les taux d'intérêt pour votre trading et comment vous pouvez utiliser cette information à votre avantage.
Vous pouvez considérer les marchés des taux en trois dimensions.
1.) Absolu
2.) Relatif
3.) A travers le temps
En d'autres termes;
1.) Comment les taux sont-ils tradés sur une base absolue? Autrement dit, offrent-ils un rapport risque/récompense intéressant pour les investisseurs?
2.) Comment les taux sont-ils tradés sur une base relative? Autrement dit, qu'est-ce qui différencie les prix des obligations entre les différents pays?
3.) Comment les taux sont-ils tradés dans le temps ? Autrement dit, quelle est leur "courbe de rendement"?
Cela vaut la peine d'examiner un peu plus en profondeur chacune de ces dimensions et leur fonctionnement. Cette semaine, nous allons commencer par examiner les taux d'intérêt d'un point de vue "absolu" . 🏦
Lorsqu'il s'agit d'examiner les obligations en tant que véhicule d'investissement sur cette base directe, les investisseurs du marché plus large examinent généralement l'attrait des obligations du point de vue du rendement / rendement total par rapport à d'autres classes d'actifs, comme les actions, les matières premières et les crypto-monnaies.
Lorsqu'il s'agit d'évaluer cette question du rendement total, il est important de connaître les trois principaux risques :
1.) Le risque lié au taux des fonds de la banque centrale
2.) Le risque d'inflation
3.) Le risque de crédit
En d'autres termes;
1.) Le taux de la banque centrale va-t-il évoluer de telle sorte que le taux d'intérêt que je reçois sur une obligation ne sera plus compétitif?
2.) Les obligations sont des prêts avec des échéances. L'inflation va-t-elle ronger mon capital en termes de pouvoir d'achat plus rapidement que je ne suis rémunéré/e?
3.) Ma contrepartie peut-elle me rembourser lorsque l'obligation arrive à échéance?
Pour les États-Unis, la troisième question est généralement "ignorée" car prêter de l'argent au gouvernement américain est souvent considéré comme "sans risque", mais dans tous les scénarios, comprendre l'attrait des rendements obligataires sur des horizons donnés par rapport aux taux d'intérêt et à l'inflation est une question majeure.
En outre, le risque/rendement absolu des taux doit être comparé à d'autres classes d'actifs. Si le S&P 500 rapporte 2%, payés par les bénéfices des plus grandes entreprises du pays, comment le risque de détenir des actions se compare-t-il au risque de détenir des obligations? Pour comprendre comment les institutions prennent cette décision, il suffit souvent d'observer l'évolution des taux d'intérêt sur le marché libre. Lorsque les actions surperforment les obligations, la demande institutionnelle d'actions est plus élevée, ce qui indique que les gens se sentent bien et veulent prendre des risques. Lorsque les obligations surpassent les actions, cela peut indiquer que les gens préfèrent détenir des instruments de paiement d'intérêts "sans risque" plutôt que des actions de sociétés dont les perspectives économiques se dégradent.
Il s'agit de la manière la plus simple d'examiner les taux d'intérêt - comment se comparent-ils aux risques absolus du marché et comment se comparent-ils aux autres flux de "rendement"? Ont-ils un intérêt du point de vue du risque et du rendement?
Une dernière chose: si les taux d'intérêt augmentent, le montant du rendement nécessaire pour "compenser" la prise de risque doit être de plus en plus élevé, sinon d'autres actifs comme les actions commencent à ne plus être compétitifs. En outre, des taux d'intérêt plus élevés signifient que les flux de trésorerie futurs ont moins de valeur, étant donné que la plupart des calculs d'évaluation reposent sur le "taux sans risque".
À titre d'exemple, cette implosion s'est produite à la fin de l'année dernière, lorsque les gens ont commencé à vendre des obligations et que les taux d'intérêt ont commencé à augmenter. Avec la hausse des taux d'intérêt, les actions dont une bonne partie de la "valeur" était évaluée dans le futur ont été les plus durement touchées, car la valeur de ces flux de trésorerie en termes réels a chuté.
Les taux d'intérêt peuvent être très utiles pour mettre en perspective les grands mouvements du marché. 😀
C'est tout pour cette semaine! La semaine prochaine, nous examinerons comment le risque de crédit et le risque de change jouent dans la tarification relative des obligations, et comment différentes obligations souveraines peuvent ou non sembler attrayantes les unes par rapport aux autres sur une base relative. La dernière semaine, nous nous pencherons sur la courbe des taux et sur la façon dont le risque au fil du temps affecte la demande de taux.
Bien à vous!
-L'équipe TradingView
Voici l'article de la semaine dernière si vous n'êtes pas encore au courant :
Voir toutes les idées sélectionnées par la rédaction
Des explications approfondies en vidéo préparées par des traders, pour vous.
USD DOLLAR: rebondSituation graphique: rebond sur support
Stratégie proposée: Achat
Méthode: Cette idée se base sur une méthode GENESIS de trend following développée par le site Etidia. Vous pouvez retrouver notre méthode et la magazine Tendance sur YT et la bavardage quotidien sur TWT.
Avertissement:
Cette idée est émise à un instant donné et doit être ajustée en fonction du marché en général mais aussi en fonction des nouvelles qui pourraient intervenir sur le titre depuis l’émission de l’idée. C’est pourquoi, il s’agit d’une idée et aucunement d’un conseil financier. Vous devez posséder les compétences nécessaires pour intervenir. A défaut, n’opérez pas.
Le Point Zen - Zen Trading France #12Voici un Point Zen sur le Pétrole dans lequel je vous partage une opportunité intéressante à la vente dans une de mes zones d'interventions !
N'hésite pas à gratifier cette vidéo avec un commentaire, un j'aime, ainsi qu'un abonnement, ça rend heureux !
Si tu aimes ce type d'analyses et notre travail tu peux aussi partager cette idée !
L'équipe de Zen Trading France
⚠️ Disclaimer : Cette vidéo contient des informations à but éducatif, ce n'est en aucun cas une incitation à l'investissement. Vous êtes pleinement responsables de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement l'argent que vous êtes prêts à perdre.
UPDATE : FOMC, DOLLAR, S&P 500, ANALYSE TECHNIQUEUn petit point sur la réunion du FOMC. Je n'ai pas pu tout exposé ( faute de temps car limité a 20 min ), je ferai une seconde vidéo pour mieux expliquer l'analyse technique court terme du dollar. Bon week end a tous !
Articles :
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Le Point Crypto - Zen Trading France #7Voici un Point Crypto sur le Bitcoin dans lequel je vous partage mon analyse en H1-M15. On y retrouve deux possibilités d'interventions, à l'achat avec la zone de recherche d'achat et le prix d'ouverture session et à la vente avec la zone de recherche de vente.
N'hésite pas à gratifier cette vidéo avec un commentaire, un j'aime, ainsi qu'un abonnement, ça rend heureux !
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L'équipe de Zen Trading France
⚠️ Disclaimer : Cette vidéo contient des informations à but éducatif, ce n'est en aucun cas une incitation à l'investissement. Vous êtes pleinement responsables de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement l'argent que vous êtes prêts à perdre.
15 nov - Analyse rapide de l'EURUSD en 3mn ---- HaussierHello tout le monde,
une analyse rapide de l'EURUSD
sur différentes échelles de temps
relativement à notre approche
je garde un sentiment Haussier dessus,
pas d'alignement parfait jusqu'au Mensuel
pour avoir une probabilité maximale acheteuse
donc un timing à chercher relativement à des niveaux de liquidités
N'hésitez pas à donner votre avis ou à proposer des idées
Je vous souhaite une bonne semaine de Trading
Karim
BRIEFING Semaine #44 : la FED qui lève le pied ?!Voici votre Update Hebdomadaire ! Délivrée comme chaque semaine et avec un historique de plusieurs années !
N'hésitez pas à "liker / commenter / partager / follower" ;)
Le partage c'est avant tout aider les autres à accéder à ce contenu si vous l'avez aimé vous-même !
Amicalement,
Phil
Voir toutes les idées sélectionnées par la rédaction
Des indicateurs et stratégies de trading élaborés par notre communauté.
Golden PocketGolden Pocket
This marks up the fibonacci retracement levels of 0.65 and 0.618 by default, these levels are often referred to as the golden pocket.
They are known by this because when price has an impulse either to the up or downside, price will end up retracing at some point. This Golden pocket often lines up with other means of confluence where it's considered a good entry price from the retrace.
Unlike standard fib retracement indicators, these boxes will extend with current price until they are hit. As well as this, there is a moving average filter which you can set to higher timeframes meaning that you can choose to only look for golden pockets which are following the higher time frame trend. You can easily monitor all of your settings by setting up just 1 alert.
Settings
You have the option to enable/disable the line which marks out the pivot points the fib is being calculated from, you can also change the colour and style of the line.
Below this you have the option to choose what colour the fib boxes are and what colour they change to once price hits it. If you want them to disappear change the colours opacity to 0%.
If you want to change the golden pocket levels you can do that by changing the 0.618 or 0.65 levels in the settings.
The pivot distance controls what part defines a pivot high or low, it must be the highest/lowest to the left/right of the pivot candle count.
MA filter will only accept golden pockets which are trending with the Moving average.
You can change all the settings of the Moving average which acts as a filter including which timeframe it is calculated on.
Alerts
Simply toggle this on int the settings and then click on the 3 dots next to the indicators name, 'add alert', leave the top boxes as they are, you can name the alert anything you like but once you confirm this, it will monitor all golden pockets on the particular asset and timeframe you are looking at. The alerts are set up to trigger as soon as price touches one of the boxes.
Use Cases
We like setting are moving average up on the daily timeframe and using the Moving average filter so we know we are only trading with the higher timeframe trend. From there we can set up alerts on any lower timeframe.
Feel free to use any part of this script in your own code, please just give us a mention so we can check out your contributions to the community as well!
Happy to take in any suggestions or ways of improving
Pivot and Price DiscoveryA Population Sampled linear regression model that provides additional detail about the distribution moments (skew, kurtosis, variance and mean) as well as providing indicators that track when a pivot has enough momentum to trade on as well as expected ranges of future price action based on Std Devs.
For the momentum lines -- red indicates that there has been a reducing pivot with momentum, this continues as a grey line for continuation, and will be cancelled when an increasing pivot with momentum is encountered.
Forward looking trend triangle captures the +/- stated standard deviation from the latest bar_index over 2 periods. Movements that trace outside of this can be considered a precursor to an upcoming pivot, and by analyzing skewness and kurtosis, the probability of an upcoming pivot should be better understood.
I have really only looked at this for timescales greater than 5 minutes. Adjust the lookback length accordingly when moving to different timescales:
For example, 1 hr at 10m timescale will be a lookback length of 6 which is too low for accurate analysis, so keep the lookback length appropriate for the timescales being used.
Also realize that trade volume will skew the deviations and regression if you are including data outside of regular trading hours (futures are different, but also experience volume sensitivity -- I maylook into accounting for this in future versions.)
© TheGeeBee
Fair value bands (Dynamic risk levels, fair value metrics)— Overview
Fair value bands, like other band tools, depict dynamic points in price where price behaviour is normal or abnormal, i.e. trading at/around mean (price at fair value) or deviating from mean (price outside fair value). Unlike constantly readjusting standard deviation based bands, fair value bands are designed to be smooth and constant, based on typical historical deviations. The script calculates pivots that take place above/below fair value basis and forms median deviation bands based on this information. These points are then multiplied up to 3, representing more extreme deviations.
By default, the script uses OHLC4 and SMA 20 as basis for the bands. Users can form their preferred fair value basis using following options:
Price source
- Standard OHLC values
- HL2 (High + low / 2)
- OHLC4 (Open + high + low + close / 4)
- HLC3 (High + low + close / 3)
- HLCC4 (High + low + close + close / 4)
Smoothing
- SMA
- EMA
- HMA
- RMA
- WMA
- VWMA
- Median
Once fair value basis is established, some additional customization options can be employed:
Trend mode
Direction based
Cross based
Trend modes affect fair value basis color that indicates trend direction. Direction based trend considers only the direction of the defined fair value basis, i.e. pointing up is considered an uptrend, vice versa for downtrend. Cross based trends activate when selected source (same options as price source) crosses fair value basis. These sources can be set individually for uptrend/downtrend cross conditions. By default, the script uses cross based trend mode with low and high as sources.
Cross based (downtrend not triggered) vs. direction based (downtrend triggered):
Threshold band
Threshold band is calculated using typical deviations when price is trading at fair value basis. In other words, a little bit of "wiggle room" is added around the mean based on expected deviation. This feature is useful for cross based trends, as it allows filtering insignificant crosses that are more likely just noise. By default, threshold band is calculated based on 1x median deviation from mean. Users can increase/decrease threshold band width via input menu for more/less noise filtering, e.g. 2x threshold band width would require price to cross wiggle room that is 2x wider than typical, 0x erases threshold band altogether.
Deviation bands
Width of deviation bands by default is based on 1x median deviations and can be increased/decreased in a similar manner to threshold bands.
Each combination of customization options produces varying behaviour in the bands. To measure the behaviour and finding fairest representation of fair and unfair value, some data is gathered.
— Fair value metrics
Space between each band is considered a lot, named +3, +2, +1, -1, -2, -3. For each lot, time spent and volume relative to volume moving average (SMA 20) is recorded each time price is trading in a given lot:
Depending on the asset, timeframe and chosen fair value basis, shape of the distributions vary. However, practically always time is distributed in a normal bell curve shape, being highest at lots +1 to -1, gradually decreasing the further price is from the mean. This is hardly surprising, but it allows accurately determining dynamic areas of normal and abnormal price behaviour (i.e. low risk area between +1 and -1, high risk area between +-2 to +-3). Volume on the other hand is typically distributed the other way around, being lowest at lots +1 to -1 and highest at +-2 to +-3. When time and volume are distributed like so, we can conclude that 1) price being outside fair value is a rare event and 2) the more price is outside fair value, the more anomaly behaviour in volume we tend to find.
Viewing metric calculations
Metric calculation highlights can be enabled from the input menu, resulting in a lot based coloring and visibility of each lot counter (time, cumulative relative volume and average relative volume) in data window:
— Alerts
Available alerts are the following:
Individual
- High crossing deviation band (bands +1 to +3 )
- Low crossing deviation band (bands -1 to -3 )
- Low at threshold band in an uptrend
- High at threshold band in a downtrend
- New uptrend
- New downtrend
Grouped
- New uptrend or downtrend
- Deviation band cross (+1 or -1)
- Deviation band cross (+2 or -2)
- Deviation band cross (+3 or -3)
— Practical guide
Example #1 : Risk on/risk off trend following
Ideal trend stays inside fair value and provides sufficient cool offs between the moves. When this is the case, fair value bands can be used for sensible entry/exit levels within the trend.
Example #2 : Mean reversions
When price shows exuberance into an extreme deviation, followed by a stall and signs of exhaustion (wicks), an opportunity for mean reversion emerges. The higher the deviation, the more volatility in the move, the more signalling of exhaustion, the better.
Example #3 : Tweaking bands for desired behaviour
The faster the length of fair value basis, the more momentum price needs to hit extreme deviation levels, as bands too are moving faster alongside price. Decreasing fair value basis length typically leads to more quick and aggressive deviations and less steady trends outside fair value.
Motion▮ FEATURES
Now as library version :)
String-based transition-effects
Performance optimization. Reduced memory consumption up to >90% by kicking the output to the "stdout".
Use marquee- or loader-effect on any possible string location.
Example: UI Price-Ticker
----------------------------------------------------------------------------
Library "Motion"
_getStringMono(_len, _str, _sep)
Parameters:
_len
_str
_sep
marquee(this, _extern, _ws, _subLen, _subStart)
Parameters:
this
_extern
_ws
_subLen
_subStart
transition(this, _subLen, _subStart)
Parameters:
this
_subLen
_subStart
hold(this)
Parameters:
this
keyframe
keyframe A keyframe object.
Fields:
seq
intv
step
length
update_no
frame_no
ltr
hold
Machine Learning: Lorentzian Classification█ OVERVIEW
A Lorentzian Distance Classifier (LDC) is a Machine Learning classification algorithm capable of categorizing historical data from a multi-dimensional feature space. This indicator demonstrates how Lorentzian Classification can also be used to predict the direction of future price movements when used as the distance metric for a novel implementation of an Approximate Nearest Neighbors (ANN) algorithm.
█ BACKGROUND
In physics, Lorentzian space is perhaps best known for its role in describing the curvature of space-time in Einstein's theory of General Relativity (2). Interestingly, however, this abstract concept from theoretical physics also has tangible real-world applications in trading.
Recently, it was hypothesized that Lorentzian space was also well-suited for analyzing time-series data (4), (5). This hypothesis has been supported by several empirical studies that demonstrate that Lorentzian distance is more robust to outliers and noise than the more commonly used Euclidean distance (1), (3), (6). Furthermore, Lorentzian distance was also shown to outperform dozens of other highly regarded distance metrics, including Manhattan distance, Bhattacharyya similarity, and Cosine similarity (1), (3). Outside of Dynamic Time Warping based approaches, which are unfortunately too computationally intensive for PineScript at this time, the Lorentzian Distance metric consistently scores the highest mean accuracy over a wide variety of time series data sets (1).
Euclidean distance is commonly used as the default distance metric for NN-based search algorithms, but it may not always be the best choice when dealing with financial market data. This is because financial market data can be significantly impacted by proximity to major world events such as FOMC Meetings and Black Swan events. This event-based distortion of market data can be framed as similar to the gravitational warping caused by a massive object on the space-time continuum. For financial markets, the analogous continuum that experiences warping can be referred to as "price-time".
Below is a side-by-side comparison of how neighborhoods of similar historical points appear in three-dimensional Euclidean Space and Lorentzian Space:
This figure demonstrates how Lorentzian space can better accommodate the warping of price-time since the Lorentzian distance function compresses the Euclidean neighborhood in such a way that the new neighborhood distribution in Lorentzian space tends to cluster around each of the major feature axes in addition to the origin itself. This means that, even though some nearest neighbors will be the same regardless of the distance metric used, Lorentzian space will also allow for the consideration of historical points that would otherwise never be considered with a Euclidean distance metric.
Intuitively, the advantage inherent in the Lorentzian distance metric makes sense. For example, it is logical that the price action that occurs in the hours after Chairman Powell finishes delivering a speech would resemble at least some of the previous times when he finished delivering a speech. This may be true regardless of other factors, such as whether or not the market was overbought or oversold at the time or if the macro conditions were more bullish or bearish overall. These historical reference points are extremely valuable for predictive models, yet the Euclidean distance metric would miss these neighbors entirely, often in favor of irrelevant data points from the day before the event. By using Lorentzian distance as a metric, the ML model is instead able to consider the warping of price-time caused by the event and, ultimately, transcend the temporal bias imposed on it by the time series.
For more information on the implementation details of the Approximate Nearest Neighbors (ANN) algorithm used in this indicator, please refer to the detailed comments in the source code.
█ HOW TO USE
Below is an explanatory breakdown of the different parts of this indicator as it appears in the interface:
Below is an explanation of the different settings for this indicator:
General Settings:
Source - This has a default value of "hlc3" and is used to control the input data source.
Neighbors Count - This has a default value of 8, a minimum value of 1, a maximum value of 100, and a step of 1. It is used to control the number of neighbors to consider.
Max Bars Back - This has a default value of 2000.
Feature Count - This has a default value of 5, a minimum value of 2, and a maximum value of 5. It controls the number of features to use for ML predictions.
Color Compression - This has a default value of 1, a minimum value of 1, and a maximum value of 10. It is used to control the compression factor for adjusting the intensity of the color scale.
Show Exits - This has a default value of false. It controls whether to show the exit threshold on the chart.
Use Dynamic Exits - This has a default value of false. It is used to control whether to attempt to let profits ride by dynamically adjusting the exit threshold based on kernel regression.
Feature Engineering Settings:
Note: The Feature Engineering section is for fine-tuning the features used for ML predictions. The default values are optimized for the 4H to 12H timeframes for most charts, but they should also work reasonably well for other timeframes. By default, the model can support features that accept two parameters (Parameter A and Parameter B, respectively). Even though there are only 4 features provided by default, the same feature with different settings counts as two separate features. If the feature only accepts one parameter, then the second parameter will default to EMA-based smoothing with a default value of 1. These features represent the most effective combination I have encountered in my testing, but additional features may be added as additional options in the future.
Feature 1 - This has a default value of "RSI" and options are: "RSI", "WT", "CCI", "ADX".
Feature 2 - This has a default value of "WT" and options are: "RSI", "WT", "CCI", "ADX".
Feature 3 - This has a default value of "CCI" and options are: "RSI", "WT", "CCI", "ADX".
Feature 4 - This has a default value of "ADX" and options are: "RSI", "WT", "CCI", "ADX".
Feature 5 - This has a default value of "RSI" and options are: "RSI", "WT", "CCI", "ADX".
Filters Settings:
Use Volatility Filter - This has a default value of true. It is used to control whether to use the volatility filter.
Use Regime Filter - This has a default value of true. It is used to control whether to use the trend detection filter.
Use ADX Filter - This has a default value of false. It is used to control whether to use the ADX filter.
Regime Threshold - This has a default value of -0.1, a minimum value of -10, a maximum value of 10, and a step of 0.1. It is used to control the Regime Detection filter for detecting Trending/Ranging markets.
ADX Threshold - This has a default value of 20, a minimum value of 0, a maximum value of 100, and a step of 1. It is used to control the threshold for detecting Trending/Ranging markets.
Kernel Regression Settings:
Trade with Kernel - This has a default value of true. It is used to control whether to trade with the kernel.
Show Kernel Estimate - This has a default value of true. It is used to control whether to show the kernel estimate.
Lookback Window - This has a default value of 8 and a minimum value of 3. It is used to control the number of bars used for the estimation. Recommended range: 3-50
Relative Weighting - This has a default value of 8 and a step size of 0.25. It is used to control the relative weighting of time frames. Recommended range: 0.25-25
Start Regression at Bar - This has a default value of 25. It is used to control the bar index on which to start regression. Recommended range: 0-25
Display Settings:
Show Bar Colors - This has a default value of true. It is used to control whether to show the bar colors.
Show Bar Prediction Values - This has a default value of true. It controls whether to show the ML model's evaluation of each bar as an integer.
Use ATR Offset - This has a default value of false. It controls whether to use the ATR offset instead of the bar prediction offset.
Bar Prediction Offset - This has a default value of 0 and a minimum value of 0. It is used to control the offset of the bar predictions as a percentage from the bar high or close.
Backtesting Settings:
Show Backtest Results - This has a default value of true. It is used to control whether to display the win rate of the given configuration.
█ WORKS CITED
(1) R. Giusti and G. E. A. P. A. Batista, "An Empirical Comparison of Dissimilarity Measures for Time Series Classification," 2013 Brazilian Conference on Intelligent Systems, Oct. 2013, DOI: 10.1109/bracis.2013.22.
(2) Y. Kerimbekov, H. Ş. Bilge, and H. H. Uğurlu, "The use of Lorentzian distance metric in classification problems," Pattern Recognition Letters, vol. 84, 170–176, Dec. 2016, DOI: 10.1016/j.patrec.2016.09.006.
(3) A. Bagnall, A. Bostrom, J. Large, and J. Lines, "The Great Time Series Classification Bake Off: An Experimental Evaluation of Recently Proposed Algorithms." ResearchGate, Feb. 04, 2016.
(4) H. Ş. Bilge, Yerzhan Kerimbekov, and Hasan Hüseyin Uğurlu, "A new classification method by using Lorentzian distance metric," ResearchGate, Sep. 02, 2015.
(5) Y. Kerimbekov and H. Şakir Bilge, "Lorentzian Distance Classifier for Multiple Features," Proceedings of the 6th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods, 2017, DOI: 10.5220/0006197004930501.
(6) V. Surya Prasath et al., "Effects of Distance Measure Choice on KNN Classifier Performance - A Review." .
█ ACKNOWLEDGEMENTS
@veryfid - For many invaluable insights, discussions, and advice that helped to shape this project.
@capissimo - For open sourcing his interesting ideas regarding various KNN implementations in PineScript, several of which helped inspire my original undertaking of this project.
@RikkiTavi - For many invaluable physics-related conversations and for his helping me develop a mechanism for visualizing various distance algorithms in 3D using JavaScript
@jlaurel - For invaluable literature recommendations that helped me to understand the underlying subject matter of this project.
@annutara - For help in beta-testing this indicator and for sharing many helpful ideas and insights early on in its development.
@jasontaylor7 - For helping to beta-test this indicator and for many helpful conversations that helped to shape my backtesting workflow
@meddymarkusvanhala - For helping to beta-test this indicator
@dlbnext - For incredibly detailed backtesting testing of this indicator and for sharing numerous ideas on how the user experience could be improved.
Hurst Diamond Notation PivotsThis is a fairly simple indicator for diamond notation of past hi/lo pivot points, a common method in Hurst analysis. The diamonds mark the troughs/peaks of each cycle. They are offset by their lookback and thus will not 'paint' until after they happen so anticipate accordingly. Practically, traders can use the average length of past pivot periods to forecast future pivot periods in time🔮. For example, if the average/dominant number of bars in an 80-bar pivot point period/cycle is 76, then a trader might forecast that the next pivot could occur 76-ish bars after the last confirmed pivot. The numbers/labels on the y-axis display the cycle length used for pivot detection. This indicator doesn't repaint, but it has a lot of lag; Please use it for forecasting instead of entry signals. This indicator scans for new pivots in the form of a rainbow line and circle; once the hi/lo has happened and the lookback has passed then the pivot will be plotted. The rainbow color per wavelength theme seems to be authentic to Hurst (or modern Hurst software) and has been included as a default.
Harmonic Patterns Based Trend FollowerEarlier this week, published an idea on how harmonic patterns can be used for trend following. This script is an attempt to implement the same.
🎲 Process
🎯 Derive Zigzag and scan harmonic patterns for last 5 confirmed pivots
🎯 If a pattern is found, highest point of pattern will become the bullish zone and lower point of the pattern will become bearish zone.
🎯 Since it is trend following method, when price reaches bullish zone, then the trend is considered as bullish and when price reaches bearish zone, the trend is considered as bearish.
🎯 If price does not touch both regions, then trend remains unchanged.
🎯 Bullish and bearish zone will change as and when new patterns are formed.
🎲 Note
Patterns are not created on latest pivot as last pivot will be unconfirmed and moving. Due to this, patterns appear after certain delay - patterns will not be real time. But, this is expected and does not impact the overall process.
When new pattern formed
When price breaks over the zones
🎲 Output
🎯 Patterns formed are drawn in blue coloured lines. Due to pine limitation of max 500 lines, older patterns automatically get deleted when new ones come.
🎯 Bullish Zone and Bearish Zone are plotted in green and red colours and the zone will change whenever new pattern comes along.
🎯 Bar colors are changed according to calculated trend. Trend value can be 1 or -1 based on the current trend. You can also find the value in data window.
🎯 For simplicity purpose, input option for selection of specific patterns are not provided and also pattern names are not displayed on the chart.
CVD - Cumulative Volume Delta (Chart)█ OVERVIEW
This indicator displays cumulative volume delta (CVD) as an on-chart oscillator. It uses intrabar analysis to obtain more precise volume delta information compared to methods that only use the chart's timeframe.
The core concepts in this script come from our first CVD indicator , which displays CVD values as plot candles in a separate indicator pane. In this script, CVD values are scaled according to price ranges and represented on the main chart pane.
█ CONCEPTS
Bar polarity
Bar polarity refers to the position of the close price relative to the open price. In other words, bar polarity is the direction of price change.
Intrabars
Intrabars are chart bars at a lower timeframe than the chart's. Each 1H chart bar of a 24x7 market will, for example, usually contain 60 bars at the lower timeframe of 1min, provided there was market activity during each minute of the hour. Mining information from intrabars can be useful in that it offers traders visibility on the activity inside a chart bar.
Lower timeframes (LTFs)
A lower timeframe is a timeframe that is smaller than the chart's timeframe. This script utilizes a LTF to analyze intrabars, or price changes within a chart bar. The lower the LTF, the more intrabars are analyzed, but the less chart bars can display information due to the limited number of intrabars that can be analyzed.
Volume delta
Volume delta is a measure that separates volume into "up" and "down" parts, then takes the difference to estimate the net demand for the asset. This approach gives traders a more detailed insight when analyzing volume and market sentiment. There are several methods for determining whether an asset's volume belongs in the "up" or "down" category. Some indicators, such as On Balance Volume and the Klinger Oscillator , use the change in price between bars to assign volume values to the appropriate category. Others, such as Chaikin Money Flow , make assumptions based on open, high, low, and close prices. The most accurate method involves using tick data to determine whether each transaction occurred at the bid or ask price and assigning the volume value to the appropriate category accordingly. However, this method requires a large amount of data on historical bars, which can limit the historical depth of charts and the number of symbols for which tick data is available.
In the context where historical tick data is not yet available on TradingView, intrabar analysis is the most precise technique to calculate volume delta on historical bars on our charts. This indicator uses intrabar analysis to achieve a compromise between simplicity and accuracy in calculating volume delta on historical bars. Our Volume Profile indicators use it as well. Other volume delta indicators in our Community Scripts , such as the Realtime 5D Profile , use real-time chart updates to achieve more precise volume delta calculations. However, these indicators aren't suitable for analyzing historical bars since they only work for real-time analysis.
This is the logic we use to assign intrabar volume to the "up" or "down" category:
• If the intrabar's open and close values are different, their relative position is used.
• If the intrabar's open and close values are the same, the difference between the intrabar's close and the previous intrabar's close is used.
• As a last resort, when there is no movement during an intrabar and it closes at the same price as the previous intrabar, the last known polarity is used.
Once all intrabars comprising a chart bar are analyzed, we calculate the net difference between "up" and "down" intrabar volume to produce the volume delta for the chart bar.
█ FEATURES
CVD resets
The "cumulative" part of the indicator's name stems from the fact that calculations accumulate during a period of time. By periodically resetting the volume delta accumulation, we can analyze the progression of volume delta across manageable chunks, which is often more useful than looking at volume delta accumulated from the beginning of a chart's history.
You can configure the reset period using the "CVD Resets" input, which offers the following selections:
• None : Calculations do not reset.
• On a fixed higher timeframe : Calculations reset on the higher timeframe you select in the "Fixed higher timeframe" field.
• At a fixed time that you specify.
• At the beginning of the regular session .
• On trend changes : Calculations reset on the direction change of either the Aroon indicator, Parabolic SAR , or Supertrend .
• On a stepped higher timeframe : Calculations reset on a higher timeframe automatically stepped using the chart's timeframe and following these rules:
Chart TF HTF
< 1min 1H
< 3H 1D
<= 12H 1W
< 1W 1M
>= 1W 1Y
Specifying intrabar precision
Ten options are included in the script to control the number of intrabars used per chart bar for calculations. The greater the number of intrabars per chart bar, the fewer chart bars can be analyzed.
The first five options allow users to specify the approximate amount of chart bars to be covered:
• Least Precise (Most chart bars) : Covers all chart bars by dividing the current timeframe by four.
This ensures the highest level of intrabar precision while achieving complete coverage for the dataset.
• Less Precise (Some chart bars) & More Precise (Less chart bars) : These options calculate a stepped LTF in relation to the current chart's timeframe.
• Very precise (2min intrabars) : Uses the second highest quantity of intrabars possible with the 2min LTF.
• Most precise (1min intrabars) : Uses the maximum quantity of intrabars possible with the 1min LTF.
The stepped lower timeframe for "Less Precise" and "More Precise" options is calculated from the current chart's timeframe as follows:
Chart Timeframe Lower Timeframe
Less Precise More Precise
< 1hr 1min 1min
< 1D 15min 1min
< 1W 2hr 30min
> 1W 1D 60min
The last five options allow users to specify an approximate fixed number of intrabars to analyze per chart bar. The available choices are 12, 24, 50, 100, and 250. The script will calculate the LTF which most closely approximates the specified number of intrabars per chart bar. Keep in mind that due to factors such as the length of a ticker's sessions and rounding of the LTF, it is not always possible to produce the exact number specified. However, the script will do its best to get as close to the value as possible.
As there is a limit to the number of intrabars that can be analyzed by a script, a tradeoff occurs between the number of intrabars analyzed per chart bar and the chart bars for which calculations are possible.
Display
This script displays raw or cumulative volume delta values on the chart as either line or histogram oscillator zones scaled according to the price chart, allowing traders to visualize volume activity on each bar or cumulatively over time. The indicator's background shows where CVD resets occur, demarcating the beginning of new zones. The vertical axis of each oscillator zone is scaled relative to the one with the highest price range, and the oscillator values are scaled relative to the highest volume delta. A vertical offset is applied to each oscillator zone so that the highest oscillator value aligns with the lowest price. This method ensures an accurate, intuitive visual comparison of volume activity within zones, as the scale is consistent across the chart, and oscillator values sit below prices. The vertical scale of oscillator zones can be adjusted using the "Zone Height" input in the script settings.
This script displays labels at the highest and lowest oscillator values in each zone, which can be enabled using the "Hi/Lo Labels" input in the "Visuals" section of the script settings. Additionally, the oscillator's value on a chart bar is displayed as a tooltip when a user hovers over the bar, which can be enabled using the "Value Tooltips" input.
Divergences occur when the polarity of volume delta does not match that of the chart bar. The script displays divergences as bar colors and background colors that can be enabled using the "Color bars on divergences" and "Color background on divergences" inputs.
An information box in the lower-left corner of the indicator displays the HTF used for resets, the LTF used for intrabars, the average quantity of intrabars per chart bar, and the number of chart bars for which there is LTF data. This is enabled using the "Show information box" input in the "Visuals" section of the script settings.
FOR Pine Script™ CODERS
• This script utilizes `ltf()` and `ltfStats()` from the lower_tf library.
The `ltf()` function determines the appropriate lower timeframe from the selected calculation mode and chart timeframe, and returns it in a format that can be used with request.security_lower_tf() .
The `ltfStats()` function, on the other hand, is used to compute and display statistical information about the lower timeframe in an information box.
• The script utilizes display.data_window and display.status_line to restrict the display of certain plots.
These new built-ins allow coders to fine-tune where a script’s plot values are displayed.
• The newly added session.isfirstbar_regular built-in allows for resetting the CVD segments at the start of the regular session.
• The VisibleChart library developed by our resident PineCoders team leverages the chart.left_visible_bar_time and chart.right_visible_bar_time variables to optimize the performance of this script.
These variables identify the opening time of the leftmost and rightmost visible bars on the chart, allowing the script to recalculate and draw objects only within the range of visible bars as the user scrolls.
This functionality also enables the scaling of the oscillator zones.
These variables are just a couple of the many new built-ins available in the chart.* namespace.
For more information, check out this blog post or look them up by typing "chart." in the Pine Script™ Reference Manual .
• Our ta library has undergone significant updates recently, including the incorporation of the `aroon()` indicator used as a method for resetting CVD segments within this script.
Revisit the library to see more of the newly added content!
Look first. Then leap.
Musashi_Fractal_Dimension === Musashi-Fractal-Dimension ===
This tool is part of my research on the fractal nature of the markets and understanding the relation between fractal dimension and chaos theory.
To take full advantage of this indicator, you need to incorporate some principles and concepts:
- Traditional Technical Analysis is linear and Euclidean, which makes very difficult its modeling.
- Linear techniques cannot quantify non-linear behavior
- Is it possible to measure accurately a wave or the surface of a mountain with a simple ruler?
- Fractals quantify what Euclidean Geometry can’t, they measure chaos, as they identify order in apparent randomness.
- Remember: Chaos is order disguised as randomness.
- Chaos is the study of unstable aperiodic behavior in deterministic non-linear dynamic systems
- Order and randomness can coexist, allowing predictability.
- There is a reason why Fractal Dimension was invented, we had no way of measuring fractal-based structures.
- Benoit Mandelbrot used to explain it by asking: How do we measure the coast of Great Britain?
- An easy way of getting the need of a dimension in between is looking at the Koch snowflake.
- Market prices tend to seek natural levels of ranges of balance. These levels can be described as attractors and are determinant.
Fractal Dimension Index ('FDI')
Determines the persistence or anti-persistence of a market.
- A persistent market follows a market trend. An anti-persistent market results in substantial volatility around the trend (with a low r2), and is more vulnerable to price reversals
- An easy way to see this is to think that fractal dimension measures what is in between mainstream dimensions. These are:
- One dimension: a line
- Two dimensions: a square
- Three dimensions: a cube.
--> This will hint you that at certain moment, if the market has a Fractal Dimension of 1.25 (which is low), the market is behaving more “line-like”, while if the market has a high Fractal Dimension, it could be interpreted as “square-like”.
- 'FDI' is trend agnostic, which means that doesn't consider trend. This makes it super useful as gives you clean information about the market without trying to include trend stuff.
Question: If we have a game where you must choose between two options.
1. a horizontal line
2. a vertical line.
Each iteration a Horizontal Line or a Square will appear as continuation of a figure. If it that iteration shows a square and you bet vertical you win, same as if it is horizontal and it is a line.
- Wouldn’t be useful to know that Fractal dimension is 1.8? This will hint square. In the markets you can use 'FD' to filter mean-reversal signals like Bollinger bands, stochastics, Regular RSI divergences, etc.
- Wouldn’t be useful to know that Fractal dimension is 1.2? This will hint Line. In the markets you can use 'FD' to confirm trend following strategies like Moving averages, MACD, Hidden RSI divergences.
Calculation method:
Fractal dimension is obtained from the ‘hurst exponent’.
'FDI' = 2 - 'Hurst Exponent'
Musashi version of the Classic 'OG' Fractal Dimension Index ('FDI')
- By default, you get 3 fast 'FDI's (11,12,13) + 1 Slow 'FDI' (21), their interaction gives useful information.
- Fast 'FDI' cross will give you gray or red dots while Slow 'FDI' cross with the slowest of the fast 'FDI's will give white and orange dots. This are great to early spot trend beginnings or trend ends.
- A baseline (purple) is also provided, this is calculated using a 21 period Bollinger bands with 1.618 'SD', once calculated, you just take midpoint, this is the 'TDI's (Traders Dynamic Index) way. The indicator will print purple dots when Slow 'FDI' and baseline crosses, I see them as Short-Term cycle changes.
- Negative slope 'FDI' means trending asset.
- Positive most of the times hints correction, but if it got overextended it might hint a rocket-shot.
TDI Ranges:
- 'FDI' between 1.0≤ 'FDI' ≤1.4 will confirm trend following continuation signals.
- 'FDI' between 1.6≥ 'FDI' ≥2.0 will confirm reversal signals.
- 'FDI' == 1.5 hints a random unpredictable market.
Fractal Attractors
- As you must know, fractals tend orbit certain spots, this are named Attractors, this happens with any fractal behavior. The market of course also shows them, in form of Support & Resistance, Supply Demand, etc. It’s obvious they are there, but now we understand that they’re not linear, as the market is fractal, so simple trendline might not be the best tool to model this.
- I’ve noticed that when the Musashi version of the 'FDI' indicator start making a cluster of multicolor dots, this end up being an attractor, I tend to draw a rectangle as that area as price tend to come back (I still researching here).
Extra useful stuff
- Momentum / speed: Included by checking RSI Study in the indicator properties. This will add two RSI’s (9 and a 7 periods) plus a baseline calculated same way as explained for 'FDI'. This gives accurate short-term trends. It also includes RSI divergences (regular and hidden), deactivate with a simple check in the RSI section of the properties.
- BBWP (Bollinger Bands with Percentile): Efficient way of visualizing volatility as the percentile of Bollinger bands expansion. This line varies color from Iced blue when low volatility and magma red when high. By default, comes with the High vols deactivated for better view of 'FDI' and RSI while all studies are included. DDWP is trend agnostic, just like 'FDI', which make it very clean at providing information.
- Ultra Slow 'FDI': I noticed that while using BBWP and RSI, the indicator gets overcrowded, so there is the possibility of adding only one 'FDI' + its baseline.
Final Note: I’ve shown you few ways of using this indicator, please backtest before using in real trading. As you know trading is more about risk and trade management than the strategy used. This still a work in progress, I really hope you find value out of it. I use it combination with a tool named “Musashi_Katana” (also found in TradingView).
Best!
Musashi
Dynamic Linear Regression ChannelsPlots new linear regression channels from points where a previous channel is broken thus keeping the length of bars in the trend dynamic. Regression channels are useful in detecting trend changes, support and resistance levels and to trade mean reversions.
Note: Setting higher values of upper and lower deviation may result in error if the price never breaks the channel and the script references too many bars than supported.
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