Работает ли индикатор DI
Работает ли индикатор DI на крипте? Да.
На сайте TradingView есть список публичных индикаторов, и там на пятом месте (оно сортируется по количеству лайков от пользователей) находится индикатор ADX and DI. Именно его я и взял за основу, потому как мне лень кодить если уже есть готовое. Но есть 2 поправки: сам ADX тут вообще никак не применятся, а только DI. Если кто не понимает - индикатор ADX строится на основе индикатора DI. И второе изменение - стратегия сначала получилась слишком шумная (много ложный убыточных сигналов), и чтобы уменьшить шум я добавил параметр лимита. Его можно изменить до нуля в настройках, и тогда эта моя добавка уже не будет влиять на результат. Сами индикаторы я описывать не буду, так как их описание легко выгуглить.
Индикатор
Как видим, в отличии от оригинала я убрал линию ADX и TH, так как они всё равно не используются в этой стратегии. Кроме этого добавлен трендовый фон, где лаймовый означает аптренд, красный - даунтренд.
Если параметр лимит поставить 0, то тренд определяется следующием образом:
- Если лаймовая линия (DI+) выше красной линии (DI-) то это аптренд
- Для даунтренд зеркально обратное
Если же параметр лимита отличается от нуля, то тренд меняется если расстояние между линиями превышает этот лимит. Допустим лимит стоит 3%, тогда:
- Если лаймовая линия (DI+) выше красной линии (DI-) на 3% или более, то это аптренд
- Для даунтренда тоже зеркально обратное
Как видим, во втором варианте, который с лимитом, условия для изменения тренда более строгие. Поэтому чем больше % лимита - тем реже меняется тренд, тем меньше будет ложных сигналов, и тем реже будут сами сделки. А это не всегда хорошо, ведь уменьшая количество ложных сделок мы уменьшаем количество сделок вообще, а значит уменьшаем и прибыль. То есть существует некое оптимальное количество этого лимита. Оно будет зависеть и от пары, и от таймфрейма.
Бектест
Оригинальный индикатор на 2-ой версии языка, так что я его слегка переделала на 3-ю версию языка, убрал ADX оттуда, а остальное оставил без изменений. Разумеется добавил код для генерации сделок, и типичные для моих скриптов галочки лонг/шорт, размер лота, диапазон с датами.
Ниже бектест с настройками по умолчанию и комиссией 0.1%.
Без лимита стратегия тоже прибыльна, но из-за большого количества ложных убыточных сигналов (шума) и большой комиссии криптобирж результаты стратегии получаются намного хуже, хоть и в плюс тоже.
Скрипт
С открытым исходным кодом, прикреплено внизу. Лучше использовать на больших ТФ: 4 часа, 1 день, 1 неделя.
Сравним
Стратегия это будет реверсивная трендовая по типу. Так что её аналог это стратегии типа ZZ, и эти ZZ показывают результаты получше. Впрочем, возможно стратегию с DI можно как-то прокачать в будущем. Может и не я придумаю как.
На сайте TradingView есть список публичных индикаторов, и там на пятом месте (оно сортируется по количеству лайков от пользователей) находится индикатор ADX and DI. Именно его я и взял за основу, потому как мне лень кодить если уже есть готовое. Но есть 2 поправки: сам ADX тут вообще никак не применятся, а только DI. Если кто не понимает - индикатор ADX строится на основе индикатора DI. И второе изменение - стратегия сначала получилась слишком шумная (много ложный убыточных сигналов), и чтобы уменьшить шум я добавил параметр лимита. Его можно изменить до нуля в настройках, и тогда эта моя добавка уже не будет влиять на результат. Сами индикаторы я описывать не буду, так как их описание легко выгуглить.
Индикатор
Как видим, в отличии от оригинала я убрал линию ADX и TH, так как они всё равно не используются в этой стратегии. Кроме этого добавлен трендовый фон, где лаймовый означает аптренд, красный - даунтренд.
Если параметр лимит поставить 0, то тренд определяется следующием образом:
- Если лаймовая линия (DI+) выше красной линии (DI-) то это аптренд
- Для даунтренд зеркально обратное
Если же параметр лимита отличается от нуля, то тренд меняется если расстояние между линиями превышает этот лимит. Допустим лимит стоит 3%, тогда:
- Если лаймовая линия (DI+) выше красной линии (DI-) на 3% или более, то это аптренд
- Для даунтренда тоже зеркально обратное
Как видим, во втором варианте, который с лимитом, условия для изменения тренда более строгие. Поэтому чем больше % лимита - тем реже меняется тренд, тем меньше будет ложных сигналов, и тем реже будут сами сделки. А это не всегда хорошо, ведь уменьшая количество ложных сделок мы уменьшаем количество сделок вообще, а значит уменьшаем и прибыль. То есть существует некое оптимальное количество этого лимита. Оно будет зависеть и от пары, и от таймфрейма.
Бектест
Оригинальный индикатор на 2-ой версии языка, так что я его слегка переделала на 3-ю версию языка, убрал ADX оттуда, а остальное оставил без изменений. Разумеется добавил код для генерации сделок, и типичные для моих скриптов галочки лонг/шорт, размер лота, диапазон с датами.
Ниже бектест с настройками по умолчанию и комиссией 0.1%.
Без лимита стратегия тоже прибыльна, но из-за большого количества ложных убыточных сигналов (шума) и большой комиссии криптобирж результаты стратегии получаются намного хуже, хоть и в плюс тоже.
Скрипт
С открытым исходным кодом, прикреплено внизу. Лучше использовать на больших ТФ: 4 часа, 1 день, 1 неделя.
Сравним
Стратегия это будет реверсивная трендовая по типу. Так что её аналог это стратегии типа ZZ, и эти ZZ показывают результаты получше. Впрочем, возможно стратегию с DI можно как-то прокачать в будущем. Может и не я придумаю как.
Publications connexes
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.