Практическое руководство по созданию прибыльных стратегий
После прочтения этого поста вы узнаете, какие ключевые элементы необходимы для создания прибыльной торговой системы, какие ошибки могут снизить её эффективность и как их устранить.
Четыре элемента эффективной стратегии
1. Определение тренда ("Покупать или продавать?") - это 50% успеха
Для этого, например, вы можете использовать скользящую среднюю, профили объёма (если объёмы накапливаются выше текущей цены, это указывает на нисходящий тренд, а если ниже — на восходящий), или даже макроэкономический анализ, анализ новостей и настроения толпы для дополнительного подтверждения.
Пример: Если SMA показывает восходящий тренд, вы фокусируетесь только на возможностях для покупок.
Совет: Не используйте несколько однотипных индикаторов для решения одной задачи — это может создать путаницу из противоречивых сигналов. Достаточно одного надёжного инструмента для каждого элемента стратегии.
2. Определение ключевых уровней ("На каком уровне входить в сделку?") - это 30% успеха
Задача этого элемента — найти зоны, где соотношение риска к прибыли (RR) максимально выгодно. Фибоначчи, уровни поддержки/сопротивления, точки разворота Pivot Points или Smart Money Concepts помогут определить, в какой зоне находится цена в данный момент.
Пример: Используя Pivot Points, вы можете определить уровни, такие как "точка разворота" и ближайшие поддержки/сопротивления.
Совет: Ваша точка входа должна быть защищена уровнем поддержки или сопротивления, а путь до тейк-профита — свободным от препятствий.
3. Сигналы для входа ("В какой момент входить в сделку?") - это 15% успеха
Сигналы для входа могут определяться осцилляторами, такими как стохастик, свечными паттернами или всплесками объёмов.
Пример: Цена достигла зоны поддержки, а стохастик вышел из зоны перепроданности (пересёк уровень 20 снизу вверх). Это может быть сигналом для входа в long.
Важно: Сигналы служат лишь для выбора подходящего момента, а не для принятия основных решений, не стройте стратегию, только на их основе.
4. Дополнительные фильтры - это 10% успеха
Помогают улучшить качество сделок, добавляя дополнительные условия: волатильность (ATR), показатель силы тренда (ADX), объём или сезонные паттерны.
Пример: Объём можно использовать для подтверждения силы тренда или разворота: если после коррекционного движения цена достигает уровня поддержки, и в этой зоне наблюдается всплеск объёмов, это может указывать на активность покупателей и вероятность разворота. Такой фильтр помогает не входить в сделки, если движение не подтверждено участниками рынка.
Совет: Если для определения тренда, уровня и сигналов на вход в вашей стратегии применяются ценовые данные, добавьте в качестве фильтра индикатор на основе иных данных (например, волатильности или объёма).
Пошаговый план поиска торговых возможностей
Вот пример как можно объединить эти элементы в одной стратегии:
Почему важна адаптация стратегии
Рынки постоянно меняются, и ни одна стратегия не работает одинаково хорошо в любых условиях. Изменение параметров под текущие условия — это ключ к стабильному результату.
Учитывайте:
Пример 1: Скользящая средняя (например, 200-SMA) отлично работает на трендовом рынке, помогая определить общее направление движения. Однако на боковом рынке она теряет эффективность. В таких условиях осцилляторы, такие как RSI или Stochastic, могут дать более точные сигналы для входа и выхода.
Пример 2: В условиях высокой волатильности, таких как периоды публикации важных новостей, индикатор ATR может быть использован для настройки стоп-лоссов и тейк-профитов, чтобы учесть расширенные диапазоны ценовых движений.
Пример 3: Уменьшайте длину SMA для более быстрой реакции в интрадей-торговле.
Важность тестирования стратегии
Прежде чем применять стратегию на реальных рынках, необходимо убедиться в её эффективности. Это особенно важно для новичков, чтобы избежать ошибок и потерь.
Бэктестинг: Используйте исторические данные на TradingView, чтобы проверить, как ваша стратегия работала в прошлом.
Торговые симуляторы: Попробуйте демо-счета или симуляторы торговли, чтобы испытать стратегию в условиях, приближенных к реальным.
Метрики успеха: Оценивайте стратегию по ключевым показателям: коэффициент прибыли, соотношение риска и вознаграждения, математическое ожидание.
Совет: Анализируйте не только успешные сделки, но и убыточные, чтобы понять слабые стороны стратегии и доработать её.
Давайте обсудим
Это лишь основа, подробнее про каждый элемент напишу в следующих постах. Если у вас есть свои подходы, которые делают ваши стратегии успешными, напишите их в комментариях. Давайте обменяемся опытом!
Четыре элемента эффективной стратегии
1. Определение тренда ("Покупать или продавать?") - это 50% успеха
Для этого, например, вы можете использовать скользящую среднюю, профили объёма (если объёмы накапливаются выше текущей цены, это указывает на нисходящий тренд, а если ниже — на восходящий), или даже макроэкономический анализ, анализ новостей и настроения толпы для дополнительного подтверждения.
Пример: Если SMA показывает восходящий тренд, вы фокусируетесь только на возможностях для покупок.
Совет: Не используйте несколько однотипных индикаторов для решения одной задачи — это может создать путаницу из противоречивых сигналов. Достаточно одного надёжного инструмента для каждого элемента стратегии.
2. Определение ключевых уровней ("На каком уровне входить в сделку?") - это 30% успеха
Задача этого элемента — найти зоны, где соотношение риска к прибыли (RR) максимально выгодно. Фибоначчи, уровни поддержки/сопротивления, точки разворота Pivot Points или Smart Money Concepts помогут определить, в какой зоне находится цена в данный момент.
Пример: Используя Pivot Points, вы можете определить уровни, такие как "точка разворота" и ближайшие поддержки/сопротивления.
Совет: Ваша точка входа должна быть защищена уровнем поддержки или сопротивления, а путь до тейк-профита — свободным от препятствий.
3. Сигналы для входа ("В какой момент входить в сделку?") - это 15% успеха
Сигналы для входа могут определяться осцилляторами, такими как стохастик, свечными паттернами или всплесками объёмов.
Пример: Цена достигла зоны поддержки, а стохастик вышел из зоны перепроданности (пересёк уровень 20 снизу вверх). Это может быть сигналом для входа в long.
Важно: Сигналы служат лишь для выбора подходящего момента, а не для принятия основных решений, не стройте стратегию, только на их основе.
4. Дополнительные фильтры - это 10% успеха
Помогают улучшить качество сделок, добавляя дополнительные условия: волатильность (ATR), показатель силы тренда (ADX), объём или сезонные паттерны.
Пример: Объём можно использовать для подтверждения силы тренда или разворота: если после коррекционного движения цена достигает уровня поддержки, и в этой зоне наблюдается всплеск объёмов, это может указывать на активность покупателей и вероятность разворота. Такой фильтр помогает не входить в сделки, если движение не подтверждено участниками рынка.
Совет: Если для определения тренда, уровня и сигналов на вход в вашей стратегии применяются ценовые данные, добавьте в качестве фильтра индикатор на основе иных данных (например, волатильности или объёма).
Пошаговый план поиска торговых возможностей
Вот пример как можно объединить эти элементы в одной стратегии:
- 1.Определите тренд: используйте, например 200-SMA, для анализа направления рынка.
- 2. Найдите уровень для входа: используйте Фибоначчи или уровни поддержки/сопротивления для определения ключевых ценовых уровней.
- 3. Дождитесь сигнала: проверьте подтверждение с помощью свечных паттернов, осцилляторов или объёмов.
- 4. Примените фильтры: убедитесь, что рыночные условия соответствуют вашей стратегии, с помощью ATR или анализа объёмов.
Почему важна адаптация стратегии
Рынки постоянно меняются, и ни одна стратегия не работает одинаково хорошо в любых условиях. Изменение параметров под текущие условия — это ключ к стабильному результату.
Учитывайте:
- Тип актива: криптовалюты, форекс, акции и т.д.
- Рыночные условия: трендовый, боковой или высоковолатильный рынок.
- Таймфрейм: интрадей, свинг или долгосрочная торговля.
Пример 1: Скользящая средняя (например, 200-SMA) отлично работает на трендовом рынке, помогая определить общее направление движения. Однако на боковом рынке она теряет эффективность. В таких условиях осцилляторы, такие как RSI или Stochastic, могут дать более точные сигналы для входа и выхода.
Пример 2: В условиях высокой волатильности, таких как периоды публикации важных новостей, индикатор ATR может быть использован для настройки стоп-лоссов и тейк-профитов, чтобы учесть расширенные диапазоны ценовых движений.
Пример 3: Уменьшайте длину SMA для более быстрой реакции в интрадей-торговле.
Важность тестирования стратегии
Прежде чем применять стратегию на реальных рынках, необходимо убедиться в её эффективности. Это особенно важно для новичков, чтобы избежать ошибок и потерь.
Бэктестинг: Используйте исторические данные на TradingView, чтобы проверить, как ваша стратегия работала в прошлом.
Торговые симуляторы: Попробуйте демо-счета или симуляторы торговли, чтобы испытать стратегию в условиях, приближенных к реальным.
Метрики успеха: Оценивайте стратегию по ключевым показателям: коэффициент прибыли, соотношение риска и вознаграждения, математическое ожидание.
Совет: Анализируйте не только успешные сделки, но и убыточные, чтобы понять слабые стороны стратегии и доработать её.
Давайте обсудим
Это лишь основа, подробнее про каждый элемент напишу в следующих постах. Если у вас есть свои подходы, которые делают ваши стратегии успешными, напишите их в комментариях. Давайте обменяемся опытом!
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.