О чем молчит обучение трейдингу?

25 sept. 2021

В данной статье я не буду касаться фундаментального анализа, отнюдь не потому, что считаю, что в этой области не стоит искать Грааль. Нет! И чтобы избежать бесконечных споров о его целесообразности, я попрошу Вас прочитать книгу Шарпа “Инвестиции”. Как прочтете, мы сможем ОБСУДИТЬ с вами этот труд.
А сейчас мы поговорим с вами о книгах, курсах, ресурсах посвященных техническому анализу. Как это все происходит?
Все начинается с вариации фразы инструмент X, всего Т времени назад ( часов,дней, месяцев) стоил в N раз дешевле, чем сейчас и ты мог бы даже со ста долларов уже полностью обеспечить свое материальное будущее. Но еще не поздно, потому что кроме X, существует еще бесконечность, которая просто жаждет решить твои материальные проблемы. Если ты сейчас развернешься и уйдешь, то безусловно бесконечность не исчезнет совсем, но сократиться до статистической цифры в размере 5% успешных трейдеров на рынке. Посчитай свои шансы попасть в это число, если ты не прочитаешь эту книгу или не пойдешь на эти курсы.
Далее, мы получаем стандартный джентльменский набор: бары, свечи, паттерны, индикаторы и различные волновые теории с уровнями, углами, сетками , спиралями и всем, что только можно нарисовать на плоскости цена-время.
Начинается наше долгое плавание.
Мы с энтузиазмом принимаемся за изучение паттернов и индикаторов и различных волновых теорий. Ибо их расположение обещает нам, зная настоящее, с определенной долей вероятности, предсказать будущее. И вот когда эта доля ( я кстати не знаю , кто ее считал реально), будет выше (не знаю насколько) 50% вы можете войти в рынок.
Этот подход выглядит более чем убедительно, НО пока что я не нашел в нем ответа на следующие вопросы:
выбор ( какой интервал лучше, какие параметры лучше и т.д.,чем обусловлен именно этот выбор? Если их несколько, то какова взаимосвязь между различными схемами, каков порядок изменения , набора и взаимосвязи, участвующих компонентов)
период восстановления. Конечно, трейдинг вещь абсолютно практичная, поэтому ответ будет однозначен,– все это подбирается опытным путем. И четких временных границ нет. Ответ абсолютно приемлем, но на стадии исследования. Для запуска в промышленных масштабах, не хватает одной мелкой детали. Что делать после того, как изложенный метод дал сбой, какие параметры менять.
После прохождения всех этих теорий, чаще всего мы приходим к выводу , в их нецелесообразности. В этот критический момент мы вдруг обнаруживаем, что существует простой и эффективный способ торговли - торговли от уровней. Поддержка/сопротивление.
Выгоды очевидны:
мы заранее определяем области покупки/продаж вне зависимости от времени;
перед нами очевидное соотношение прибыль/убыток, мы либо соглашаемся с ним,либо ждем нужного нам.
Но данный способ, увы не столь безмятежен. Вот пара его минусов на вскидку:
открытый вопрос,– сколько точек нужно для определения уровня?
Что считать пробитием уровня?
Что делать, когда цена перемещается между уровнями?
Вопрос “выбора таймфрейма” никто не отменял?

Ответ на данную группу вопросов как правило лежит в” геометрической области”. Не через ту точку провел, принял во внимание не ту линию, посмотрел не на тот таймфрейм.
Индустрия трейдинга идеально разработала критерии контроля качественной торговли. За контроль риска отвечают коэффициента Шарпа, Сортино, Бета, Трейнора.
Мы вводим параметры восстановления счета, коэффициенты корреляции, диверсификацию портфеля. Если задуматься, все эти коэффициенты рождаются вследствии определенности наших желаний, мы хотим получить для них, скажем так научное подтверждение. Математика наука не жадная и она реально фундаментальная ( в отличии от фундаментального анализа) и может предоставить нам аппарат вычисления, который на самом деле просто посчитает цифры и смысл этим цифрам придадут уже другие люди, которые зачастую не обязаны и не владеют этим аппаратом вычисления. Но факт остается фактом у нас четко сформулированы наши желания в виде критериев контроля.
Как их исполнить? А вот тут проблема рынок не может нам ничего предоставить, кроме “ геометрических методов” - выявление лучшей точки, линии, области. Опять же следуют сложные расчеты одних, которым смысл придают другие и все это отдается в массы.
И есть критерии, которые от нас по большому счету не зависят. Это волатильность и ликвидность. Изначально, мы выбираем инструмент, который отвечает нужным параметрам, но что делать если эти параметры изменились, и более того они изменились, принеся вам убыток. Самый простой вариант уйти на другой инструмент, который удовлетворяет заданным критериям, но там может повториться та же история. Никакая диверсификация не защитит вас от этого. Вы должны уметь адаптироваться к изменившимся условиям. Вся история эволюции показывает необходимость именно этой процедуры— адаптации
А что значит адаптироваться при изменении ликвидности и волатильности. Изменение ликвидности автоматически влечет за собой изменение вашего личного торгового оборота, а изменение волатильности в совокупности с тем, что у вас должен быть по умолчанию некий финансовый план, повлечет изменение частоты ваших сделок.
А теперь расскажите мне про книгу, курсы, тренинги , где бы обучали искать не геометрические закономерности графических картинок, которые рисует цена на вашем мониторе, а именно умение составлять финансовый план и соблюдать его согласно меняющемуся рынку.
Должен сказать , что умение адаптироваться не отменяет необходимость знать не только сами паттерны , индикаторы или волны, а также принципы их построения. Это будут лишь, как говорят математики необходимые, но недостаточные условия для того чтобы адаптироваться ,а следовательно зарабатывать на рынке.
Вот почему торговля по волатильности это совсем другой трейдинг.
С уважением.