Думаю полезно не только ботоделам. Лучше. Но сразу оговорочка - "Смотря для чего". Если для скользящих средних или подобных штук, то лучше однозначно. И я могу понятно объяснить почему так. Но по порядку.
Чего такое
"Close" = цена закрытия свечи
"HL2" = (High + Low) / 2 = ровно центр свечи от верха до низа, включая тени
"HLC3" = (High + Low + Close) / 3 = кстати именно этот источник цены стоит по умолчанию в индикаторе WaveTrend
"OHLC4" = (Open + High + Low + Close) / 4 = эдакая "среднесвечная цена"
Проблема
Основную проблему любых скользящих средних любого типа Вы и без меня знаете - они запаздывают. И чем больше период Вы ей ставите, тем больше запаздывает. Но почему им нужен большой период? Может не знаете - для того чтобы "сгладить" погрешности. Чем больше цен учитывает скользящая средняя, тем сильнее она "сглаживает" цену. То есть убирает "шум".
Тогда с большим периодом мы получим большую гладкость (мало шума), но одновременно с этим и большое запаздывание. Верно и обратное, с малым периодом (мало свечей) получим быструю SMA, которая мало опаздывает, но в которой много шума.
Решение
Из вышеописанной проблемы на ум приходит решение: "Тогда надо как то увеличить количество цен для большей гладкости, но при этом как то не увеличить количество свечей, чтобы запаздывать больше не стала".
OHLC4 и подобные типы источников цены и есть такое решение. Выбирая OHLC4 вместо Close Вы получаете в 4 раза больше цен, что явно снижает уровень шума, но ничуть не увеличивает количество свечек и запаздывание.
На тесте ниже использовалось HLC3 и 0% комиссии. Можете сравнить с Close и будет хуже.
Чего такое
"Close" = цена закрытия свечи
"HL2" = (High + Low) / 2 = ровно центр свечи от верха до низа, включая тени
"HLC3" = (High + Low + Close) / 3 = кстати именно этот источник цены стоит по умолчанию в индикаторе WaveTrend
"OHLC4" = (Open + High + Low + Close) / 4 = эдакая "среднесвечная цена"
Проблема
Основную проблему любых скользящих средних любого типа Вы и без меня знаете - они запаздывают. И чем больше период Вы ей ставите, тем больше запаздывает. Но почему им нужен большой период? Может не знаете - для того чтобы "сгладить" погрешности. Чем больше цен учитывает скользящая средняя, тем сильнее она "сглаживает" цену. То есть убирает "шум".
Тогда с большим периодом мы получим большую гладкость (мало шума), но одновременно с этим и большое запаздывание. Верно и обратное, с малым периодом (мало свечей) получим быструю SMA, которая мало опаздывает, но в которой много шума.
Решение
Из вышеописанной проблемы на ум приходит решение: "Тогда надо как то увеличить количество цен для большей гладкости, но при этом как то не увеличить количество свечей, чтобы запаздывать больше не стала".
OHLC4 и подобные типы источников цены и есть такое решение. Выбирая OHLC4 вместо Close Вы получаете в 4 раза больше цен, что явно снижает уровень шума, но ничуть не увеличивает количество свечек и запаздывание.
На тесте ниже использовалось HLC3 и 0% комиссии. Можете сравнить с Close и будет хуже.