Синдром Титаника на фондовом рынке США

19 nov. 2019

В прошлом нашем обзоре мы писали об оригинальном индикаторе, предсказывающем крах фондового рынка, - «Предзнаменование Гинденбурга» («Hindenburg Omen»). Мы отмечали, что под конец 2019 года он начал сигнализировать о приближении краха фондового рынка США.

Еще одним схожим индикатором грядущего рыночного краха является так называемый «Синдром Титаника» (Titanic Syndrome). Согласно этому индикатору, если за последние 7 торговых сессий фондовый рынок продемонстрировал новые максимумы, но при этом число копаний, чьи акции обновили 52-недельные минимумы больше, нежели число компаний, чьи акции обновили 52-недельыне максимумы ми имеем сильнейший сигнал в пользу грядущего краха рынка.

При этом если «Предзнаменование Гинденбурга» и «Синдром Титаника» появляются одновременно, это является сигналом повышенной силы и важности.

Так вот в динамике Индекса Насдак на прошлой неделе сработали оба сигнала. Если посмотреть на динамику данного Индекса с 1986 года, то можно увидеть что каждому краху фондового рынка США предшествовало срабатывание сигналов индикаторов «Предзнаменование Гинденбурга» и «Синдром Титаника».

Если верить прошлому, мы имеем достаточно сильный сигнал в пользу закрытия длинных позиций на фондовом рынке США и открытия коротких. Причем акцент стоит делать именно на высокотехнологическом секторе США. То есть продавать в первую очередь стоит акции, входящие в НАСДАК100.

Справедливости ради отметим, что не всегда срабатывания сигналов индикаторов «Предзнаменование Гинденбурга» и «Синдром Титаника» приводили к полноценному кризису на фондовом рынке США. К примеру, данные индикаторы сработали в 2014 году, но рынок тогда, хоть и был на грани, смог устоять и продолжил рост. Тем не менее, в последние годы частота сигналов нарастает и кризис явно не за горами.