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YaKa

SP500 - Systematic Post Quarterly Expiry Weakness since Mar 2012

Indice S&P 500 (FX:SPX500)  
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FX:SPX500   Indice S&P 500
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That is striking.

Since 2012 every expiry is followed by a period of 4 weeks within which there is weakness of between 2 and 10%

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