Мысли по биткоину. Текущая ситуация на Bitmex:XBTUSD
Всем привет! Моя первая опубликованная идея, поэтому сильно ногами не пинать, буду рад комментариям))
Рынок в замешательстве – растем уже 3 месяц, а качественной коррекции так и нет.
Я постарался абстрагироваться от всех аналитиков и провести свой анализ.
Начнем с динозавров и добавим немного теории для общего понимания моих выводов – в сентябре 2018 года рынок завис - до 13 ноября мы болтались в диапазоне 6100-6800. Если рынок завис – значит кто-то копит позиции. Сейчас уже очевидно, что позиция это была шортовая, хотя в тот момент все аналитики не верили в пролив ниже 6000 ну максимум – 5800. На ТВ есть удобный инструмент – профиль объема и применив его можно обнаружить, что основной проторгованный объем в тот период был в районе 6400$. Что это значит – значит что по цене ~6400 накоплена большая позиция – скуплено или продано наибольшее количество актива в указанный период.
Я торгую в основном на BitMex поэтому эта история про нее. Большинству известно, что на битмексе есть большие кредитные плечи – например имея 0.1 биток баланса можно взять позицию аж в 10 битков, но у этого есть и обратная сторона медали – неприятная штука под названием Margin Call – принудительная ликвидация позиции. Как это работает – допустим биткоин стоит 10000$ у вас есть 0.1 битка (1000$) вы берете позицию Short с максимальным плечом х100 на весь депозит = вы продали 10 битков на сумму 100 000$ в надежде откупить их дешевле и заработать. Ваша 1000$ выступает обеспечением кредита – маржой(Вы взяли 100000 на бирже, 1000 положили своих в обеспечение). Если цена пошла вниз = отлично Вы богаты=)) Но если цена идет не туда что происходит? При цене 10100$ за биткоин стоимость 10 битков = 101000. Биржа не может потерять свои деньги и принудительно покупает обратно свои 10 битков потратив 101000$ = вы потеряли 1000$. По факту все значительно сложнее – учитываются комиссии, лимиты рисков и по итогу свою 1000$ Вы потеряете уже при цене битка ~ 10050$.
Зная что есть определенные уровни на которых позиция ликвидируется я их рассчитал и сделал для себя индикатор – зоны ликвидации при разных кредитных плечах который в том числе использую для анализа. Выше я написал, что была зона накопления в районе 6400 – если использовать этот уровень как отправную точку получается следующее: пролив 14 ноября 6300 -> 5312 (первая остановка)а на уровне 5358 была зона ликвидации кредитного плеча х5. Что это значит? Это значит что все кто входил в позицию лонг «на всю катлету» использую довольно консервативное 5 кредитное плечо по ценам выше 6400 получили ликвид. Конечно цена входа у всех разная и можно усредниться если есть на что, но очень многие трейдеры считают усреднение злом (вполне оправдано).
Кто-то торгует без стопов, но и стоп если он длинный Вас к сожалению не спас бы – почему? Когда стоп срабатывает, биржа отправляет ордер на продажу по рыночной цене (если стоп рыночный). 6000 был очень сильным уровнем. Под ним 2 месяца копились стопы = огромная сумма.
Что происходит дальше – уровень пробивается под ним есть «ведра» - допустим в стакане стоит ордеров на 500 млн. стопы набираются комом – у кого-то по 5999 сработал, 5998…и все они исполняются по очереди – а ликвидности в стакане нет – например в диапазоне 6000-5999 в стакане 40м а стопов сработало на 100 = всем не хватит и цена летит ниже и ниже и исполнят первых тех, у кого стоп был выше. Именно по этой причине на пампах и дампах битмекс «зависает» - срабатывает огромное количество стопов, ликвидаций и все это надо обработать до того как исполнить ваш только что отправленный ордер.
Далее на 4 дня мы зависли на уровне ~ 5500 – кто-то решил фух пронесло – усреднился. Но это биток – выкупи дно и получи 2 в подарок!
Следующая остановка 4200 - на 4283 снесло плечо х2 у тех, кто заходил по 6400+, дальше был сквиз на 4040 (4142 – ликвид х3 для тех кто купил «дно» на 5500 и дальше у них забрали остатки на 3680 – ликвидация плеча х2 от 5500).
Признаться честно меня тоже ликвиднуло на этом полете вниз – благо я торгую на нескольких аккаунтах и это был не основной, хотя и очень неприятно – длинных стопов с тех пор я не ставлю.
Далее у нас начинается нудное полугодовое накопление «на дне». Все кричат пузырь лопнул, крипта скам, мы все умрем:) – уже и цена 1-2к за биток в целом кажется вполне реальной – ну а почему нет мы даже по такой цене не сломали бы «глобальный восходящий тренд». Но у тех, кто устроил этот обвал очевидно план иной и мы сейчас это наблюдаем.
Если мы применим инструмент профиль объема на период с декабря по апрель, то получим основной объем примерно на уровне 3800. Ликвидация самого «распространенного» х10 плеча от этого уровня для шортистов = 4200 и на этом уровне нас до этого разворачивали – сильный уровень! Но когда пришло время мы за счет стопов и ликвидаций почти с ходу запрыгнули на 5000 – тут мы зависли. Еще многие верили в дно, шортисты сопротивлялись и у нас тут образовалось новое накопление – в районе 5200, судя по профилю объема. Кто-то усреднил свой шорт и мы пошли выше.
К чему я все это?
Все сейчас жду коррекцию.
Почему?
1. Бесконечного роста не бывает – всегда были и будут коррекции – большие или не очень большие.
2. Фазы рынка – накопление, распределение – купить по 3 и продать по 20 конечно интересно, но можно за это время обернуть капитал не 1 десяток раз, что интереснее – а для этого нужны откаты.
3. Волновая теория Эллиота – структура роста подразумевает наличие импульсных и коррекционных волн – мы на рынке и все, что тут происходит не ново. Я не специалист в волновом анализе – не постиг я еще всех его таинств, но в целом любой, глянув на график, может увидеть эти волны – 3 вверх, между ними 2 вниз, коррекция. Я попробую набросить волновой анализ на текущую ситуацию – возможно меня закидают камнями))
Классическое соотношение волн по фибо:
волна 2 0.382, 0.5 или 0.618 волны 1,
волна 3 – 0.618, 1.1618 или 2.618 волны 1,
волна 4 – 0.382 или 0.5 волны 1,
волна 5 – 0.382, 0.5 или 0.618 волны 1.
Всегда ли все так четко?
Давайте глянем на дневной график XBTUSD Bitmex в период с 16 июля 2017 года по 15 сентября 2017 года
как по мне так выглядит прямо как в учебнике) а что с соотношением?
Волна 2 – четко 0.5 волны 1
Волна 3 – и не туда и не сюда – перебили 1.618 а до 2.618 не доползли
Волна 4 – за счет хвоста улетела почти на длину волны 1
Волна 5 – больше волны 1 но до 1.618 не доползла
Волна А – тут все как у людей 0.618 волны 5
Волна Б – опять не совсем все как у людей) на 0.618 волны А ушла
И волну С тоже чуть «пережали» - ушла она дальше чем 1.618 волны А.
Итог? Кто скажет, что это не 5 волновка – пусть кинет в меня камень) но соотношения не всегда идеальны на нашем манипулируемом фомо-рынке.
Что у меня получилось сейчас?
1. На 10300 у нас ликвидирует х2 плечо у всех кто шортил ниже 5200 – есть все еще те, кто вошел в шорт на 4к, усреднялся и ждет сильной коррекции.
2. Попробовал разволновать график
- волна 1 – ~3850->5482
- волна 2 – почти 0.382 – не дотянули – все изголодались по росту и не дали упасть.
- волна 3 – как по мне – ее удлинили, а временный сквиз был манипуляциями – рынок в США на котором строится теория регулируется! А у нас дикий запад!
- волна 4 – равна волне 1
- волна 5. – вот тут у нас встает вопрос)) на уровне ~9150 волна 5 у нас будет равна волне 1, на уровне 10300 она будет равна приблизительно 1.618 волны 1.
При этом все основные правила соблюдены – волна 2 не ушла ниже 1 волны, 3 волна самая длинная, волна 4 не пересекает волну 1.
Ощущения – страшно, что биток пойдет расти. У меня есть несколько знакомых которые давно молчали потеряв на падении с 20к и сейчас они начинают обращаться с просьбой помочь с покупкой битка, опросы в целом говорят что многие сидят в лонге = благодатная почва для распределения.
Не стоит забывать, что волны более старшего временного порядка можно поделить на волны младшего – там где на суточном графике одна волна на часовом будет скорее всего 5, а это значит, что структура которую мы сейчас формируем должна быть волной 1 более глобального масштаба, а за волной 1 всегда идет волна 2.
Почему на мой взгляд мы еще не пошли дальше и сквизы вниз не были коррекцией в ее понимании теории Эллиота – коррекция АВС после 5 волновой структуры должна быть волной 2 более глобального масштаба, а следовательно если проливки вниз были коррекцией, мы сейчас должны быть в 3 волне, которая характеризуется «безудержным весельем» - ростом на повышенных объемах и почти без откатов, а цена явно так себя не ведет – народ побаивается.
Мои выводы:
1. мы еще не скорректировались и нас ждет таки поход вниз.
2. мы можем «нырнуть» вниз с текущих – вроде как по соотношениям фибо мы уже и так перебили размер 1 волны, что не характерно для классической теории, но при этом сверху у нас есть зона 10300 – там есть ликвидность и это опять таки ложится на фибку, хоть и не «характерную», опять же идти так долго и так высоко и не собрать тех, до кого рукой подать, посадить еще больше лонгов в поезд верующих в бесконечный рост – соблазнительно=)
Куда пойдем?
-с текущих – 0.382 ~7300, 0.5 = 6650
-если нас тянут на 10300, тогда 0.382 это ~ 7830, 0.5 в районе 7000.
Всем кто встает в лонг выше 8500 – на ~7100 ликвиднет 5 плечо, на 6400 -3.
Я лично не думаю что нас пустят ниже 7000 – очень много народу хочет купить по 6000-6500 и наливать им ведра чтобы вместе с ними пойти вверх мне кажется не очень разумно, но кто знает.
Всем профита и не жадничайте! Большие плечи и крупные позиции могут сделать вас богатым, но чаще всего это приводит к полной потере депозита.
Рынок в замешательстве – растем уже 3 месяц, а качественной коррекции так и нет.
Я постарался абстрагироваться от всех аналитиков и провести свой анализ.
Начнем с динозавров и добавим немного теории для общего понимания моих выводов – в сентябре 2018 года рынок завис - до 13 ноября мы болтались в диапазоне 6100-6800. Если рынок завис – значит кто-то копит позиции. Сейчас уже очевидно, что позиция это была шортовая, хотя в тот момент все аналитики не верили в пролив ниже 6000 ну максимум – 5800. На ТВ есть удобный инструмент – профиль объема и применив его можно обнаружить, что основной проторгованный объем в тот период был в районе 6400$. Что это значит – значит что по цене ~6400 накоплена большая позиция – скуплено или продано наибольшее количество актива в указанный период.
Я торгую в основном на BitMex поэтому эта история про нее. Большинству известно, что на битмексе есть большие кредитные плечи – например имея 0.1 биток баланса можно взять позицию аж в 10 битков, но у этого есть и обратная сторона медали – неприятная штука под названием Margin Call – принудительная ликвидация позиции. Как это работает – допустим биткоин стоит 10000$ у вас есть 0.1 битка (1000$) вы берете позицию Short с максимальным плечом х100 на весь депозит = вы продали 10 битков на сумму 100 000$ в надежде откупить их дешевле и заработать. Ваша 1000$ выступает обеспечением кредита – маржой(Вы взяли 100000 на бирже, 1000 положили своих в обеспечение). Если цена пошла вниз = отлично Вы богаты=)) Но если цена идет не туда что происходит? При цене 10100$ за биткоин стоимость 10 битков = 101000. Биржа не может потерять свои деньги и принудительно покупает обратно свои 10 битков потратив 101000$ = вы потеряли 1000$. По факту все значительно сложнее – учитываются комиссии, лимиты рисков и по итогу свою 1000$ Вы потеряете уже при цене битка ~ 10050$.
Зная что есть определенные уровни на которых позиция ликвидируется я их рассчитал и сделал для себя индикатор – зоны ликвидации при разных кредитных плечах который в том числе использую для анализа. Выше я написал, что была зона накопления в районе 6400 – если использовать этот уровень как отправную точку получается следующее: пролив 14 ноября 6300 -> 5312 (первая остановка)а на уровне 5358 была зона ликвидации кредитного плеча х5. Что это значит? Это значит что все кто входил в позицию лонг «на всю катлету» использую довольно консервативное 5 кредитное плечо по ценам выше 6400 получили ликвид. Конечно цена входа у всех разная и можно усредниться если есть на что, но очень многие трейдеры считают усреднение злом (вполне оправдано).
Кто-то торгует без стопов, но и стоп если он длинный Вас к сожалению не спас бы – почему? Когда стоп срабатывает, биржа отправляет ордер на продажу по рыночной цене (если стоп рыночный). 6000 был очень сильным уровнем. Под ним 2 месяца копились стопы = огромная сумма.
Что происходит дальше – уровень пробивается под ним есть «ведра» - допустим в стакане стоит ордеров на 500 млн. стопы набираются комом – у кого-то по 5999 сработал, 5998…и все они исполняются по очереди – а ликвидности в стакане нет – например в диапазоне 6000-5999 в стакане 40м а стопов сработало на 100 = всем не хватит и цена летит ниже и ниже и исполнят первых тех, у кого стоп был выше. Именно по этой причине на пампах и дампах битмекс «зависает» - срабатывает огромное количество стопов, ликвидаций и все это надо обработать до того как исполнить ваш только что отправленный ордер.
Далее на 4 дня мы зависли на уровне ~ 5500 – кто-то решил фух пронесло – усреднился. Но это биток – выкупи дно и получи 2 в подарок!
Следующая остановка 4200 - на 4283 снесло плечо х2 у тех, кто заходил по 6400+, дальше был сквиз на 4040 (4142 – ликвид х3 для тех кто купил «дно» на 5500 и дальше у них забрали остатки на 3680 – ликвидация плеча х2 от 5500).
Признаться честно меня тоже ликвиднуло на этом полете вниз – благо я торгую на нескольких аккаунтах и это был не основной, хотя и очень неприятно – длинных стопов с тех пор я не ставлю.
Далее у нас начинается нудное полугодовое накопление «на дне». Все кричат пузырь лопнул, крипта скам, мы все умрем:) – уже и цена 1-2к за биток в целом кажется вполне реальной – ну а почему нет мы даже по такой цене не сломали бы «глобальный восходящий тренд». Но у тех, кто устроил этот обвал очевидно план иной и мы сейчас это наблюдаем.
Если мы применим инструмент профиль объема на период с декабря по апрель, то получим основной объем примерно на уровне 3800. Ликвидация самого «распространенного» х10 плеча от этого уровня для шортистов = 4200 и на этом уровне нас до этого разворачивали – сильный уровень! Но когда пришло время мы за счет стопов и ликвидаций почти с ходу запрыгнули на 5000 – тут мы зависли. Еще многие верили в дно, шортисты сопротивлялись и у нас тут образовалось новое накопление – в районе 5200, судя по профилю объема. Кто-то усреднил свой шорт и мы пошли выше.
К чему я все это?
Все сейчас жду коррекцию.
Почему?
1. Бесконечного роста не бывает – всегда были и будут коррекции – большие или не очень большие.
2. Фазы рынка – накопление, распределение – купить по 3 и продать по 20 конечно интересно, но можно за это время обернуть капитал не 1 десяток раз, что интереснее – а для этого нужны откаты.
3. Волновая теория Эллиота – структура роста подразумевает наличие импульсных и коррекционных волн – мы на рынке и все, что тут происходит не ново. Я не специалист в волновом анализе – не постиг я еще всех его таинств, но в целом любой, глянув на график, может увидеть эти волны – 3 вверх, между ними 2 вниз, коррекция. Я попробую набросить волновой анализ на текущую ситуацию – возможно меня закидают камнями))
Классическое соотношение волн по фибо:
волна 2 0.382, 0.5 или 0.618 волны 1,
волна 3 – 0.618, 1.1618 или 2.618 волны 1,
волна 4 – 0.382 или 0.5 волны 1,
волна 5 – 0.382, 0.5 или 0.618 волны 1.
Всегда ли все так четко?
Давайте глянем на дневной график XBTUSD Bitmex в период с 16 июля 2017 года по 15 сентября 2017 года
как по мне так выглядит прямо как в учебнике) а что с соотношением?
Волна 2 – четко 0.5 волны 1
Волна 3 – и не туда и не сюда – перебили 1.618 а до 2.618 не доползли
Волна 4 – за счет хвоста улетела почти на длину волны 1
Волна 5 – больше волны 1 но до 1.618 не доползла
Волна А – тут все как у людей 0.618 волны 5
Волна Б – опять не совсем все как у людей) на 0.618 волны А ушла
И волну С тоже чуть «пережали» - ушла она дальше чем 1.618 волны А.
Итог? Кто скажет, что это не 5 волновка – пусть кинет в меня камень) но соотношения не всегда идеальны на нашем манипулируемом фомо-рынке.
Что у меня получилось сейчас?
1. На 10300 у нас ликвидирует х2 плечо у всех кто шортил ниже 5200 – есть все еще те, кто вошел в шорт на 4к, усреднялся и ждет сильной коррекции.
2. Попробовал разволновать график
- волна 1 – ~3850->5482
- волна 2 – почти 0.382 – не дотянули – все изголодались по росту и не дали упасть.
- волна 3 – как по мне – ее удлинили, а временный сквиз был манипуляциями – рынок в США на котором строится теория регулируется! А у нас дикий запад!
- волна 4 – равна волне 1
- волна 5. – вот тут у нас встает вопрос)) на уровне ~9150 волна 5 у нас будет равна волне 1, на уровне 10300 она будет равна приблизительно 1.618 волны 1.
При этом все основные правила соблюдены – волна 2 не ушла ниже 1 волны, 3 волна самая длинная, волна 4 не пересекает волну 1.
Ощущения – страшно, что биток пойдет расти. У меня есть несколько знакомых которые давно молчали потеряв на падении с 20к и сейчас они начинают обращаться с просьбой помочь с покупкой битка, опросы в целом говорят что многие сидят в лонге = благодатная почва для распределения.
Не стоит забывать, что волны более старшего временного порядка можно поделить на волны младшего – там где на суточном графике одна волна на часовом будет скорее всего 5, а это значит, что структура которую мы сейчас формируем должна быть волной 1 более глобального масштаба, а за волной 1 всегда идет волна 2.
Почему на мой взгляд мы еще не пошли дальше и сквизы вниз не были коррекцией в ее понимании теории Эллиота – коррекция АВС после 5 волновой структуры должна быть волной 2 более глобального масштаба, а следовательно если проливки вниз были коррекцией, мы сейчас должны быть в 3 волне, которая характеризуется «безудержным весельем» - ростом на повышенных объемах и почти без откатов, а цена явно так себя не ведет – народ побаивается.
Мои выводы:
1. мы еще не скорректировались и нас ждет таки поход вниз.
2. мы можем «нырнуть» вниз с текущих – вроде как по соотношениям фибо мы уже и так перебили размер 1 волны, что не характерно для классической теории, но при этом сверху у нас есть зона 10300 – там есть ликвидность и это опять таки ложится на фибку, хоть и не «характерную», опять же идти так долго и так высоко и не собрать тех, до кого рукой подать, посадить еще больше лонгов в поезд верующих в бесконечный рост – соблазнительно=)
Куда пойдем?
-с текущих – 0.382 ~7300, 0.5 = 6650
-если нас тянут на 10300, тогда 0.382 это ~ 7830, 0.5 в районе 7000.
Всем кто встает в лонг выше 8500 – на ~7100 ликвиднет 5 плечо, на 6400 -3.
Я лично не думаю что нас пустят ниже 7000 – очень много народу хочет купить по 6000-6500 и наливать им ведра чтобы вместе с ними пойти вверх мне кажется не очень разумно, но кто знает.
Всем профита и не жадничайте! Большие плечи и крупные позиции могут сделать вас богатым, но чаще всего это приводит к полной потере депозита.
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.