Greatest Swing Value. Бектест. T-Bonds
Проводится бектест системы GSV От Ларри Вильямса, которая помогла ему победить на кубке Роббинса в 1987 году. А так же возможно эта система помогла победить его дочке Мишель в 1990 году в том же кубке и показать доходность 1000% годовых, но это не точно, т.к. он говорил что его дочка победила используя простую механическую систему торговли бондов, но не сказал какую.
Правила
Покупка по вторникам, средам, пятницам. Закрытие сегодня ниже чем 5 дней назад. Покупать при пробое открытия + 180% от GSV(4 дня).
Продажа в любой день недели. Закрытие сегодня выше чем 6 дней назад. Продавать при пробое открытия - 180% от GSV(4 дня). Золото ниже чем 20 дней назад.
Выход
Bailout система выхода. Прибыль фиксируется на первом прибыльном открытии после нахождения в рынке на протяжении 2 дней.
Стоп
1600$ или 1600 пунктов.
Выводы
Слева представлены примеры сделок только в длинную позицию, справа только в короткую. Кривая доходности выглядит не привлекательно в обоих случаях. Ходит волнами, часто ниже 0. Похоже что прошли времена данной системы. Из дополнений, Ларри, в своей книге предлагает переносить стоп на уровень открытия дня после входа в позицию, но к сожалению подобный алгоритм не возможно запрограммировать на Трейдингвью, так же как и не смог это запрограммировать Ларри, о чем написал в книге. Тестирование проводилось с 2002 года по 2020.
Из действующих фильтров необходимо отметить что фильтр по золоту для коротких сделок значительно улучшает кривую доходности. При его отключении кривая постоянно находится ниже 0.
Правила
Покупка по вторникам, средам, пятницам. Закрытие сегодня ниже чем 5 дней назад. Покупать при пробое открытия + 180% от GSV(4 дня).
Продажа в любой день недели. Закрытие сегодня выше чем 6 дней назад. Продавать при пробое открытия - 180% от GSV(4 дня). Золото ниже чем 20 дней назад.
Выход
Bailout система выхода. Прибыль фиксируется на первом прибыльном открытии после нахождения в рынке на протяжении 2 дней.
Стоп
1600$ или 1600 пунктов.
Выводы
Слева представлены примеры сделок только в длинную позицию, справа только в короткую. Кривая доходности выглядит не привлекательно в обоих случаях. Ходит волнами, часто ниже 0. Похоже что прошли времена данной системы. Из дополнений, Ларри, в своей книге предлагает переносить стоп на уровень открытия дня после входа в позицию, но к сожалению подобный алгоритм не возможно запрограммировать на Трейдингвью, так же как и не смог это запрограммировать Ларри, о чем написал в книге. Тестирование проводилось с 2002 года по 2020.
Из действующих фильтров необходимо отметить что фильтр по золоту для коротких сделок значительно улучшает кривую доходности. При его отключении кривая постоянно находится ниже 0.
Commentaire:
Кривые доходности. Синяя линия - сумма кривых доходностей в шорт и лонг.
