Résumé des performances : Run-up maximum

Affiche la plus grande accumulation de gains, c'est-à-dire le gain maximal possible que la stratégie aurait pu obtenir parmi toutes les transactions qu'elle a effectuées. Cette valeur est calculée séparément pour chaque barre que la stratégie passe avec une position ouverte. Pour calculer l'élan maximal, qui s'affiche dans l'onglet Résumé des performances du testeur de stratégie, nous.. :

1. Pour chaque transaction séparée, calculez la Valeur avant l'ouverture de la transaction actuelle. Pour la première transaction, cette valeur sera égale au capital initial.

2. Pour chaque transaction, nous calculons la valeur minimale des capitaux propres de la stratégie avant l'ouverture de cette transaction. Pour ce faire, nous prenons le capital initial de la stratégie et toutes les valeurs d'équité des transactions qui étaient déjà fermées à ce moment-là et nous trouvons le plus petit nombre parmi ces valeurs.

3. Calculez le run-up de la stratégie pour chaque barre où la stratégie était en position de marché. Pour les transactions longues, elle est calculée par la formule suivante :

Equity_on_Entry - Min_Equity + Numbers_of_Contracts * (Current_High - Entry_Price)

Pour les transactions courtes, la formule sera la suivante:

Equity_on_Entry - Min_Equity + Numbers_of_Contracts * (Entry_Price - Current_Low)

Notez que si vous calculez la hausse pour la barre de clôture d'une transaction, vous devez également prendre en compte le mouvement de prix intra-barre, qui va de l'ouverture au haut ou au bas (le plus proche), puis à l'autre valeur de cette paire, et enfin à la clôture. Ainsi, si la transaction a été fermée à l'ouverture de la barre, l'ouverture sera considérée à la fois comme la valeur maximale et minimale de cette barre.

4. Après avoir trouvé le run-up de la barre actuelle, trouvez la valeur maximale parmi toutes les valeurs de run-up que nous avons calculées. Il s'agit de l'élan maximal de la position actuelle de la stratégie.

Voyons comment le Run-up maximum est calculé dans cet exemple :

Nous utilisons la stratégie Supertrend avec un capital initial égal à 10000 USD, et ouvrons NYSE:UBER sur l'échelle de temps 10D comme symbole.

Nous examinons la première transaction, donc nos capitaux propres maximum et capitaux propres à l'entrée seront égaux au capital initial. Lors de la première transaction ouverte le 13 novembre 2020, la stratégie est entrée en position longue et a acheté 32 contrats pour 47,11 = 1507,52 USD d'actions. Sur la même barre après l'ouverture, le prix a atteint un maximum de 52,15. Si nous vendons nos actions à ce moment-là, notre hausse sera de 10000 - 10000 + 32 * (52,15 - 47,11) = 161,28. C'est la seule valeur d'élan que nous avons, donc pour l'instant c'est aussi l'élan maximum. À la barre suivante, le 30 novembre 2020, le prix est passé à 56,02. Maintenant, l'élan sera égal à 10000 - 10000 + 32 * (56,02 - 47,11) = 285,12. Cette valeur devient également le nouveau Run-up Max, puisqu'elle est supérieure à celle trouvée sur la barre précédente. Le prix atteindra donc deux fois de plus de nouveaux sommets au cours de la première transaction, et nous obtiendrons donc deux fois une nouvelle valeur de Run-up maximum.

4 janvier 2021 : 10000 - 10000 + 32 * (60,03 - 47,11) = 413,44,

2 février 2021 : 10000 - 10000 + 32 * (64,05 - 47,11) = 542,08.

Lors de la première transaction, le prix ne dépassera pas 64,05, nous pouvons donc passer à la deuxième transaction.

Lors de la deuxième transaction (15 février 2022), nous recevons le signal pour inverser la position. Pour ce faire, nous devons d'abord vendre nos 32 actions pour fermer notre position longue. Nous vendons 32 contrats à 35,44 = 1134,08 USD. Nos fonds propres après la clôture de la première transaction sont de 10000 - 1507.52 + 1134.08 = 9626.56 USD. Cette valeur sera notre nouvelle valeur minimale. Après avoir atteint 0, nous vendons également 73 - 32 = 41 contrats à 35,44, gagnant ainsi 1453,04 USD (nous vendons l'action à découvert, c'est-à-dire que nous la prêtons et la vendons en espérant la racheter plus tard à un meilleur prix).

À la barre actuelle, le prix atteindra un minimum à 29,71. Si nous achetons des contrats à ce moment-là, notre hausse sera de 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 29,71) = 234,93. C'est la valeur du run-up à la barre d'ouverture de la deuxième transaction, mais elle est inférieure à 542,08, donc 542,08 reste le run-up maximum pour le moment.

Ensuite, le prix atteindra de nouveaux points bas à quelques reprises, mais la valeur du prix qui nous permettra d'obtenir une nouvelle hausse maximale n'interviendra qu'à la barre du 12 mai 2022, lorsque le prix atteindra un minimum à 21,28. Le run-up sur cette barre sera égal à 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 21.28) = 580.56. Et comme il s'agit de la plus grande valeur de run-up trouvée pour le moment, elle devient le nouveau run-up maximum.

À la barre du 10 juin 2022, le prix baissera à 20,16 et la nouvelle hausse maximale sera de 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 20,16) = 626,48.

Enfin, à la barre du 27 juin 2022, ayant atteint le prix minimum de 19,9, nous obtiendrons une valeur de Run-up maximum égale à 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 19,9) = 637,14.