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CBOE Volatility Index: VIX

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VIXCLS Idées de trades

VIX : la prime reste élevée ! Vous avez certainement déjà entendu parler du VIX, ce fameux indice de la peur ... C'est comme cela que les financiers traduisent son application en bourse. Qu'est ce que le VIX ? VIX = Volatility Index Il nous indique la chèreté des options du SP500 avec une échéance comprise en 21 et 37 jours. Plus le VIX est haut et plus les options sont chères et inversement. En général le Vix monte quand le SP500 descend et inversement. Comment utiliser le VIX ? 1) Le VIX = Volatilité annuelle = détermination de l'écart type du SP500 à échéance 1 an. Nous pouvons bien entendu calculer des écarts-types sur des UT plus courtes. 2) la structure des contrats à terme du VIX permet pour les opérateurs confirmés de genérer du rendement en arbitrant les contrats du mois en cours et du mois suivant. Quelle est la structure interne du VIX Les VIX est actuellement monitoré par 4 composantes (plus que 3 d'ici quelques jours) appelés SVXY, VXX, UVXY, et TVIX Je ne vais pas entrer dans les détails sinon j'en ai pour la nuit ... Ces composantes vont se répartir entre le contrat à terme en cours et le contrat à terme du mois suivant. Pour mieux comprendre : ces composantes sont comme les freins et les accélérateurs de votre voitures et en fonction de la répartition ou du dosage nous allons avoir des contrats à terme qui vont être plus ou moins cher Ainsi - Si le contrat à terme du mois en cours est plus cher que le contrat du mois suivant (Backwardation) ) le marché est inquiet voire est en cours de chute ... - Si le contrat à terme du mois en cours est moins cher que le contrat du mois suivant (Contango) .... tout va bien le marché est supposé être en cours de progression Qu'en est-il actuellement ? Pour le moment la structure des contrat est ok jusqu'en Octobre. Donc à priori tout va bien. Ce qui ne semble pas être bon est que le Vix est sorti de son canal baissier dans lequel il est depuis 12 ans et ne semble plus vouloir y revenir. Cela indique que l'une des composantes du VIX est entrain de prendre le pouvoir .... et empêche le VIX de revenir à une situation normale. Dis autrement il y a des opérateurs qui ne tradent pas le VIX mais l'une de ces composantes et qui empêchent le VIX de descendre sous 25. Alors est-ce que ce sont des opérateurs qui veulent faire chuter le marché ? Ou est ce que ce sont les Markets Maker qui augmentent les prix des premiums pour couvrir les risques. Certainement un peu des 2 .... Mais le résultat est le même ! Si vous voulez faire chuter le marché il va falloir y mettre le prix car un VIX à 25 = premium très élevé !
TVC:VIXÉducation
par OptionsK
VIX - Zone clé de pivot Lorsque nous regardons le VIX au niveau du weekly, nous pouvons constater un beau repli - échec depuis la zone de résistance. Si nous remontons dans le passé, la zone 40 est aussi une zone de pivot en quelque sorte de la même facon que la zone 30. Niveau daily, il se trouve sur la mm50 qui sert de support actuellement sur la zone des 40. Maintenant, nous avons donc deux choix : - Un rebond à partir de là en parallèle d'une baisse sur SPX qui se trouve aussi sur une zone clé des 50 fibonacci. - Ou une cassure de cette zone pourrait donc engendrer une continuation de la baisse vers les 30 qui est une autre zone de pivot-support. Ceci pourrait aussi ramener le RSI vers les 50 zone de neutralité et donc en parallèle une continuation de la hausse sur SPX. Cette chute s'explique par une baisse de la volatilité, moins d'achats de puts, de protection puisque le ratio actuel du put-call ratio est très bas.
TVC:VIX
par LaetitiaB
VIX - Zone clé Vous avez pu constater que le VIX se trouve actuellement dans la zone clé de backwardation soit le même niveau de 2008. Tout le monde garde un œil dessus pour la simple et bonne raison que beaucoup de personne ont anticipé un short sur ce niveau de résistance. Personnellement, je trouve cela risquer de s'aventurer à shorter le VIX maintenant pour la simple et bonne raison que les conditions ne sont pas les mêmes qu'en 2008. Malgré la crise financière de 2008, l'économie n'était pas en arrêt. Cette fois-ci nous sommes en arrêt. Il faut savoir que le SP500 avait corrigé environ de 45% lorsqu'on a atteint le pic de 2008. Cette fois-ci, nous sommes seulement à -32% et nous sommes dans les mêmes niveaux vix de 2008. Le pic du virus n'ayant pas encore été atteint aux USA, je ne pense pas que le vix va s'arrêter là car il faut dire que les médias amplifient la psychose auprès des particuliers et il ne s'agit que du début pour l'instant en Amérique. Une baisse de la volatilité peut avoir lieu si il y a un rebond sur le SP500 mais attention, si nous sommes dans un bear market, les rally peuvent être trompeurs alors il faut quand même faire attention. N'éamoins, niveau par niveau, si cassure vers le haut, on continue et si vers le bas retracement jusqu'à plus de renseignements. On rappelle que les chiffres du chômage sont déjà probablement pricés ainsi que le T1 mais qu'en est -il du T2? De mon côté, j'attends un niveau de backwardation réduire avant de vraiment identifier le Bottom.
TVC:VIX
par LaetitiaB
2
Volatilité VIX prête à exploser ?Nous sommes actuellement bloqué dans un triangle baissier depuis un certain temps, nous approchons du bout... Cependant, on remarque facilement un niveau plus bas historique pas si loin du niveau auquel nous sommes. Ce niveau n'a JAMAIS été franchi (ce n'est pas pour autant qu'il ne le sera jamais mais bon...) Le court du VIX est donc en bas du triangle, on peut imaginer voir une forte hausse dans les jours/semaines à venir. Objectif : Un des derniers plus haut (mais il se pourrait que cela ne soit pas la sortie optimal (on se tient prêt à agir en cas de fort mouvement) Bon trade !
TVC:VIXLong
par ArnoSG
situation Vix 16/01/20Bonjour, Nous observons une baisse du Vix ces 3 derniers jours avec un niveau proche des 12. Je vois deux possibilités à court terme : soit un range du Vix entre 12 et 14, comme pour la période du 25/10/19 au 25/11/19 avec des corrections d' indices raisonnables. Soit, avec les plus hauts historiques récents,et l'annonce d'un accord commercial Usa-Chine phase 1, à un retour potentiel de zone de corrections plus fréquentes des indices avec un vix supérieur à 16. Dans ce cas, les corrections seraient plus prononcées comme pour la période du 26/11/19 au 06/01/2020 , ( pour une idée de grandeur le Cac pourrait corriger de 200 points voir plus). Dans le contexte actuel et à court terme, il ne faut pas exclure une montée du Vix au dessus de 20. Pour information nous n'avons pas encore un signal d'achat fort du Vix comme pour le 27/11, 06/12, 26/12, 02/01, qui se traduirait par une forte volatilité et une forte anxiété des marchés et d'une baisse des indices. Merci .
CBOE:VIX
par UnknownUnicorn4358732
3
VIX qui GAP son canal de conso 4H.Ce matin, l'ouverture du contrat VIX (qui était fermé hier cause jour férié US) se fait directement en GAP au dessus du canal de conso baissier. Une reprise haussière sur à la consolidation est envisageable avec des targets en extension à 100% , 127% , 168% de la première jambe de hausse. Le plus probable serait celle à 168% qui coincide avec un niveau technique important dans la zone des 36,7. A corréler avec l'évolution sur SPX500 et la cassure de son support daily formé au mois d'Aout.
TVC:VIXLong
par Caze_69