Depuis mars 2020 l’action Apple n’a fait que grimper passant de 54 à 137 $ entre le mois de mars et le mois de septembre. Vous l’aurez compris j’ai pris en compte le split …
Depuis le mois de septembre et après l’annonce du « bid » de Softbank, l’action est en train de consolider dans un triangle symétrique entre 103 et 125 $.
La sortie du triangle pourrait se faire dans les heures qui viennent au-dessus des 120 $. Cette configuration haussière donnerait une cible à 140$ environ.
Alors comment je fais habituellement pour choisir ma stratégie ?
Donc j’ouvre mon fichier Excel et je cherche la valeur qui m’intéresse aujourd’hui c’est Apple.
Donc je regarde
1) Le rang de volatilité. Il est de 16% donc la stratégie principale est de mettre en place un crédit spread
2) le mouvement attendu sur 45 jours pour un écart type deux écart type trois écart type et en fonction de la cible de la figure je vais donc en déduire si l’écart type est le bon.
Il apparaît que l’écart type adéquat est le SD2. Ceci étant dit je le trouve un peu loin. Je choisis donc le SD1 et je ferai évoluer la position le cas échéant.
Le trade que je vais effectuer sera donc de vendre un put 115$ d’acheter un Call 125 et de vendre un Call 130 à 45 jours soit le 15 janvier.
Le profil de cette stratégie :
Crédit de 230$
Max Profit 720$
POP : 70%
BE : 112, 82
Marge : 2000$
Depuis le mois de septembre et après l’annonce du « bid » de Softbank, l’action est en train de consolider dans un triangle symétrique entre 103 et 125 $.
La sortie du triangle pourrait se faire dans les heures qui viennent au-dessus des 120 $. Cette configuration haussière donnerait une cible à 140$ environ.
Alors comment je fais habituellement pour choisir ma stratégie ?
Donc j’ouvre mon fichier Excel et je cherche la valeur qui m’intéresse aujourd’hui c’est Apple.
Donc je regarde
1) Le rang de volatilité. Il est de 16% donc la stratégie principale est de mettre en place un crédit spread
2) le mouvement attendu sur 45 jours pour un écart type deux écart type trois écart type et en fonction de la cible de la figure je vais donc en déduire si l’écart type est le bon.
Il apparaît que l’écart type adéquat est le SD2. Ceci étant dit je le trouve un peu loin. Je choisis donc le SD1 et je ferai évoluer la position le cas échéant.
Le trade que je vais effectuer sera donc de vendre un put 115$ d’acheter un Call 125 et de vendre un Call 130 à 45 jours soit le 15 janvier.
Le profil de cette stratégie :
Crédit de 230$
Max Profit 720$
POP : 70%
BE : 112, 82
Marge : 2000$