Пришло в личные сообщения:
Подписчик
Вот ты пишешь что много верных прогнозов это вредно, я согласен, но есть просьба у меня. А ты можешь смастерить тут нам такую стратегию чтобы прибыльных сделок было по максимуму? Пофиг что это не эффективно, просто для эксперимента.
Понравилась мне эта задачка. Типа вызов :)
Итак, я беру самый точный индикатор, который у меня получался из всех. Называется CryptoBottom. На нём будет работать стратегия. Однако, он показывает где дно, но не показывает где топ. Поэтому выходить из сделки стратегия будет "по тупому" - по скользящей средней (SMA). То есть покупка совершается на дне, а продажа на первой же свечке, которая вышла выше скользящей средней. 10 периодов хватит. Так как это индикатор дна, то получится делать только лонги. Шорты - никак.
Тестируем стратегию на BTC/USD на таймфрейме 1 день (ведь для этого таймфрейма заточен был криптоботтом) на бирже BitStamp. Потому что на BitFinex данные лишь с 2013 года, а на BitStamp с 2011 - так надёжнее же.
В итоге получаем 90% верных прогнозов (для ETH/USD вышло 100% верных прогнозов). Однако, смотрите на профит - всего около 1000% за 7 лет! При том что стратегия "тренд сма" выдавала 2300% за один только год и 41% верных прогнозов. Что в очередной раз подтверждает идею: "не гонитесь за большим % верных прогнозов - это типичная ошибка новичка".
Стратегию в скрипты пока не выложил. 100 лайков - и выложу :) Очень редкие сигналы у неё, всего лишь 20 сигналов за 7 лет! Можно сказать "редко, но метко".
Подписчик
Вот ты пишешь что много верных прогнозов это вредно, я согласен, но есть просьба у меня. А ты можешь смастерить тут нам такую стратегию чтобы прибыльных сделок было по максимуму? Пофиг что это не эффективно, просто для эксперимента.
Понравилась мне эта задачка. Типа вызов :)
Итак, я беру самый точный индикатор, который у меня получался из всех. Называется CryptoBottom. На нём будет работать стратегия. Однако, он показывает где дно, но не показывает где топ. Поэтому выходить из сделки стратегия будет "по тупому" - по скользящей средней (SMA). То есть покупка совершается на дне, а продажа на первой же свечке, которая вышла выше скользящей средней. 10 периодов хватит. Так как это индикатор дна, то получится делать только лонги. Шорты - никак.
Тестируем стратегию на BTC/USD на таймфрейме 1 день (ведь для этого таймфрейма заточен был криптоботтом) на бирже BitStamp. Потому что на BitFinex данные лишь с 2013 года, а на BitStamp с 2011 - так надёжнее же.
В итоге получаем 90% верных прогнозов (для ETH/USD вышло 100% верных прогнозов). Однако, смотрите на профит - всего около 1000% за 7 лет! При том что стратегия "тренд сма" выдавала 2300% за один только год и 41% верных прогнозов. Что в очередной раз подтверждает идею: "не гонитесь за большим % верных прогнозов - это типичная ошибка новичка".
Стратегию в скрипты пока не выложил. 100 лайков - и выложу :) Очень редкие сигналы у неё, всего лишь 20 сигналов за 7 лет! Можно сказать "редко, но метко".
Commentaire:
100 лайков набралось - стратегию выложил
В данном случае среднее количество баров - 5 штук. А так как это дневной таймфрейм, значит средняя позиция по времени у данной стратегии 5 дней. Всего сделок 20. Значит 5 * 20 = 100 дней деньги лежали в работе. За 100 дней работы около 1000% прибыль. В годовых была бы космическая доходность. Но увы, слишком редкий сигнал. Но если появился сигнал - брать надо. Я на каждом сигнале брать буду, надежная же.