Копируйте сделки наоборот

Как я уже не раз писал, для новичка важный глупый ориентир это % верных прогнозов. Ему по неопытности кажется что это важно. Здесь я решил показать всю глупость такого подхода. А так же смущает что у меня в комментариях периодически призывают непонимающие люди копировать трейды наоборот. Я же призываю не следовать примеру дураков. Выглядеть это может вот так:

mazunin
Спасибо. Как всегда дал заработать!!!

pitonator
открываю лонг!!!

Lextor
@UnknownUnicorn2958758, а это работает :)

tony8989
@Lextor, наоборот работает)

В данном примере это касается стратегии ZZ, прогнозы по которой я выкладывал, всего их было три. И только один из них оказался прибыльным. Для удобства скрины:

2 убыточных, 1 прибыльный, 66% убыточных прогнозов. Но если Вы не дурак и умеете считать, то окажется что в сумме результат трех сделок положительный. А именно:

-0,9%
+7,4%
-0,5%

В итоге получается +6%.

К сожалению для некоторых такая математика слишком уж сложная. У дурака ориентир всегда один - дурацкий, а именно процент верных прогнозов. Поэтому ему милее увидеть 66% верных прогнозов, несмотря на убыток на 6%.

Так что если у Вас умишко не силён, то продолжайте копировать мои прогнозы наоборот. Тогда большинство ваших сделок будут прибыльными, но вот только у меня денег станет больше, а у вас меньше. Ну зато у вас же большинство прогнозов в плюс! :) Я бы и не парился, но меня смущают призывы дураков делать как они. Нормальные люди могут последовать примеру дураков и тоже получат такой же убыток. Я посчитал что я должен был об этом предупредить.

Commentaire:

Кстати, я последнее время публику прогнозы только по двум системам, это ZZ и ShiftMA. Так вот, у ShiftMA около 70% прогнозов прибыльные, так что для примера она бы уже не подошла тут. Но это вовсе не значит что ShiftMA лучше, так как % верных прогнозов не имеет значения. Может будет резонный вопрос, почему у ShiftMA % верных прогнозов значительно больше - потому что она контр-трендовая. Все стратегии можно условно разделить на трендовые и контр-трендовые. Так вот, большой % верных прогнозов это обычно наблюдается у контр-трендовых стратегий, а у трендовых наоборот, обычно большинство прогнозов убыточны. Но это не делает трендовые стратегии хуже. Напомню что % верных прогнозов вообще не важен.

Если еще точнее, то рассматривать % верных прогнозов в отрыве от соотношения тейк/стоп просто бессмысленно. Соотношение тейк/стоп не менее важно, и повлияет на конечный результат не меньше чем % верных прогнозов. Так что одни стратегии могут быть хороши за счет большого % верных прогнозов, а другие за счет хорошего соотношения тейк/стоп. То есть у стратегии должно быть что-то одно хорошее, либо соотношение тейк/стоп, либо большой % прибыльных. Что и делает большой % прибыльных не обязательным вовсе.

Далее крайне сложная математика, которую способны только профессора осилить:

Допустим у нас соотношение тейк/стоп 5 к 1. И всего 30% верных прогнозов. Следовательно, 70% убыточных прогнозов. Плохо ли это? Тогда у нас из 10 сделок будет 3 прибыльных и 7 убыточных. За прибыльные сделки получится прибыль +15%, а за убыточные сделки убыток -7%. Как видим убыток меньше прибыли. Следовательно: % верных прогнозов без учёта соотношения тейк/стоп рассматривать бессмысленно и глупо.