Strategia e timing su futures USA per oggi 2 marzo

2 mars 2021

I livelli dei 3 Futures sugli indici americani prima dell’apertura sono:
· L'S&P 500 alle ore 14:30 – 3.889,50 un -0,24%.
· Il Dow Jones alle ore 14:30 – 31.451 un -0,18%.
· Il Nasdaq alle ore 14:30 – 13.242 un -0,27%.

Mini e Micro-Dow Jones sono contratti futures che hanno come sottostante l'indice Dow Jones Americano.

Io seguo e trado tutti e 3 i maggiori indici americani.
· Nasdaq
· S&P 500
· Dow Jones

Gli strumenti sono denominati mini e micro-futures.

I futures permettono quindi di acquistare o vendere un indice ad un prezzo prefissato in un momento futuro essi sono quotati in punti indice e il loro valore rappresenta la differenza più importante tra MINI e MICRO.

Infatti, mentre per i Mini DOW JONES il valore di ogni punto indice è di 5 USD, per il MICRO DOW JONES è un decimo e cioè 0,5 USD.
Questa differenza rende quindi investire in un MICRO FUTURE economicamente meno dispendioso e quindi maggiormente accessibile ai piccoli investitori.

Le variazioni che possono intercorrere fra le quotazioni hanno valore minimo di 1 punto indice e quindi di 5USD per i MINIDOW e 0,5 USD per i MICRO DOW.
Prendendo ad esempio un contratto se tale strumento è quotato 30.000 punti indice il suo valore reale sarà di 30.000 per 5 e quindi 150.000 USD.

Tale strumento potrà quindi variare tra 30.000 e 30.001, 1 punti indice come minimo e dunque di 5USD per quanto riguarda il MINI DOW, e ovviamente 0,5 USD per i MICRO DOW.
Sono quotate contemporaneamente le quattro scadenze trimestrali del ciclo marzo, giugno, settembre, dicembre per i MINI e I MICRO.

Senza soffermarsi su ulteriori tecnicismi uno dei maggiori punti di forza dei contratti futures e quindi anche di MINI e MICRO FUTURES è l'effetto leva, esso consiste nella possibilità da parte di un soggetto di conseguire elevati guadagni impegnando un capitale ridotto.

Per capire meglio il concetto basta un esempio: quando acquisto un MICRO DOW per esempio (ma discorso analogo vale per micro-Nasdaq o micro SP dal valore di 30.000 punti indice quindi al prezzo di 30.000 USD), per poter aprire tale contratto io non dovrò investire 30.000 USD bensì solo il margine richiesto.

Il margine richiesto per un MICRO future è di:

· 1000 usd per microdow
· 1250 usd per micronasdaq
· 1500 usd per micro-SP

A fronte nel caso del DOW JONES di soli 1.000USD di un contratto di 30.000 USD dopo un mese poniamo che il valore del Dow Jones sale a 31.000 USD e io decido quindi di vendere il mio contratto.

Il guadagno che avrò conseguito sarà di 500 USD avendo però investito solo 1.000 USD esso risulterà essere pari a 1000/2000 cioè un ritorno del 50% sulla somma investita come si vede dunque io ho potuto fare un guadagno molto elevato investendo una cifra irrisoria il tutto grazie all'effetto leva.

Ciò varrà anche per eventuali perdite di valore, un’oscillazione al ribasso del 10% andrà ad eliminare il mio intero investimento.
L'effetto aumenta il rendimento perché aumenta il rischio a cui si è esposti.

Questa operatività ha la caratteristica di disinteressarsi di quale direzione prende il mercato perché è in grado di performare sia con trend long che con trend short, ma soprattutto molto importante anche in trading range laterale.

Totale in 4 operazioni effettuate nel 2021

15/01/21 SHORT 30.814 30.303 1,69% +511,00
27/01/21 LONG 30.303 31.055 2,48% +752,00
04/02/21 SHORT 31.055 30.915 0,45% +140,00
26/02/21 LONG 30.915 31.609 2,24% +694,00

2.023,50 punti
che corrispondono ad un rendimento percentuale del 101,18%

L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.