インサイド・デイをトリガーとするストラテジーです。

EUR/JPYの８時間足チャートで2016年から2020年までのバックテストです。
エントリーはシンプルに２本続けてインサイド・デイが発生し、終値が２本前のバーの高値を越えたらロング
終値が２本前のバーの安値を割ったらショート。

仕切りルールは終値が過去３０本のバーの７０パーセンタイル以下になる、または
仕掛け値から３ATRに逆指値を置く。

ボラティリティフィルタとして過去５本のバーの最高値と最安値の差が
３０期間のATRの1.5倍より小さい時にのみエントリー

利益の標準偏差などはまだ計算していませんがプロフィットファクターは1.63で期待値は24％でまずまずの結果。
パラメータや仕切りルールを変えてサクッと検証できるのはいいですね。

Trade fermée: ordre d’arrêt atteint:

利食い目標である３ATRに到達したので決済しました