GBPJPY
今日はインジケータを使わないバーのパターンを使ったシステムのバックテストしました。
パターンベースのストラテジーはあまり作ったことが無いので今は勉強中です。
GBP/JPYの８時間足で2010年～現在までの期間で検証です。
システムのロジックはまず、ポジションを取っていない状態で（終値＞前のバーの終値）の日をカウントします。
これを変数U-countとします。
ポジションを取っていない状態で（終値＜前のバーの終値）の日をカウントします。
これを変数D-countとします。
U-countの数が７以上で（終値＜２本前の終値）になったらショートエントリー。
D-countの数が７以上で（終値＞２本前の終値）になったらロングエントリー。
そして、ポジションをとったらすべてのカウントを０に戻し、ポジションが無くなった時点でカウントを再開。
仕掛け値から５ATRの価格に指値でターゲットオーダーを出し、仕掛け値から２ATRの価格にストップロスを置きます
期待値もリカバリーファクターもなかなか良い数値で、ウォークフォワード分析でもほとんどの期間で利益が出ていました。
ですが、カウントの数のパラメータを変えると平均損益の標準偏差がかなりバラバラになってしまい
堅牢性が怪しく、オーバーフィッティングを疑われます。
パターンをつかった良いアイディアがあれば教えてくださいませ。
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BCount = input(1, title="BCount", step=1, minval=1, maxval=10)
PCount = input(1, title="PCount", step=1, minval=1, maxval=10)
var UCount = 0.0
var DCount = 0.0
if close > close
UCount := UCount + 1
if close < close
DCount := DCount + 1
sell = UCount > BCount and close < close
buy = DCount > BCount and close > close
if strategy.position_size != 0
DCount := 0.0
UCount := 0.0
//買いシグナル△
LONG_SIGNAL = buy
//売りシグナル▽
SHORT_SIGNAL = sell
//ATRストップルール
tg_pointL = strategy.position_avg_price + atr_tg * atr
tg_pointS = strategy.position_avg_price + (-1*atr_tg * atr)
strategy.exit("TG","買い", limit = atr_tget == true ? tg_pointL : na, comment="買いATRターゲット")
strategy.exit("TG","売り", limit = atr_tget == true ? tg_pointS : na, comment="売りATRターゲット")
strategy.cancel("TG", strategy.openprofit < 0 or atr_tget == false or re_su == true)
lcL = strategy.position_avg_price - unit_val / qty_set
lcS = strategy.position_avg_price + unit_val / qty_set
trCL = strategy.position_avg_price - atr_stop * atr
trCS = strategy.position_avg_price + atr_stop * atr
trcL_set = lcL > trCL ? lcL : trCL
trcs_set = lcS < trCS ? lcS : trCS
strategy.exit("EX","買い", stop = atr_stopLoss == true ? trcL_set : na, comment="買い-ATRロス")
strategy.exit("EX","売り", stop = atr_stopLoss == true ? trcs_set : na, comment="売り-ATRロス")
strategy.cancel("EX", strategy.openprofit > 0 or atr_stopLoss == false)